اعداد اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی و سیگنال های آن

در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD با تعریف این اندیکاتور آشنا می شویم . می آموزیم که چگونه این اندیکاتور کار می کند، اجزای آن چیست و هرکدام چه سیگنال هایی را صادر می کند. یاد می گیریم که چگونه باید از این اندیکاتور استفاده کرد و معایب و مزایای آن چیست.

تعریف اندیکاتور مکدی:

اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور از دسته اوسیلاتورهای پرکاربرد روندی است که مورد استفاده بسیاری از تریدها می باشد. این اندیکاتور توسط جرالد اپل در اواخر دهه ۱۹۷۰ ساخته شد. MACD به معنای واگرایی و همگرایی میانگین متحرک می باشد اعداد اندیکاتور مکدی و همانطور که از نام آن پیداست اساس کار آن بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک بوده و با ترکیب مقادیر 12 و 26 و 9 روزه این اندیکاتور کار می کند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی MACD شامل سه جزء اساسی می باشد. جزء اول آن خط مکدی MACD می باشد که از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه بدست می آید. جزء دوم آن خط سیگنال می باشد که حاصل میانگین نمایی 9 روزه مقدار خط مکدی MACD می باشد. و اما جزء آخر هیستوگرام مکدی MACD است. هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال محاسبه می شود.

مواردی که گفته شد تنظیمات پیشفرض اندیکاتور مکدی MACD می باشد . البته می توان این تنظیمات را بنا به استراتژِی خود می توان تغییر داد. این نکته را باید مد نظر داشت که هرچه فاصله و مقدار اعداد را کم تر کنیم سیگنال زودتر نمایان و البته خطای آنها بیشتر می شود و برعکس.

فرمول اندیکاتور مکدی MACD

اگر بخواهیم به طور خلاصه نحوه محاسبه اجزای اندیکاتور مکدی MACD و فرمول آن را بیان کنیم می توان به شکل زیر بیان کرد:

میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی

خط سیگنال – خط مکدی

اگر علاقه مند به آشنایی بیشتر به فرمول اندیکاتور مکدی MACD ونحوه محاسبه آن در اکسل هستید لطفا کلیک کنید.

هیستوگرام مکدی MACD

همانطور که قبلا در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD بیان شد هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال بدست می آید. هیستوگرام به تنهایی می تواند اطلاعات زیادی را اختیار تریدرها قرار دهد و بی شک این اطلاعات می تواند راهگشای آن ها در انتخاب سهم و نحوه برخورد با آن باشد. در این جا سعی می کنیم به صورت تیتروار موارد مهم این بخش از اندیکاتور مکدی MACD را بیان کنیم

• هرگاه خط مکدی بالای خط سیگنال قرار بگیرد، هیستوگرام بالای صفر است.
• هرگاه هیستوگرام زیر خط صفر باشد و به سمت صفر حرکت کند، نشانه تضعیف روند نزولی است و برعکس.
• بیشترین مقدار طول هیستوگرام زمانی است که بیشترین فاصله بین خط مکدی و سیگنال برقرار شده باشد.
• هرچه قدر طول هیستوگرام بیشتر باشد نشانه هیجان بیشتر در بازار است.
• وقتی هیستوگرام بالای خط صفر باشد، نشانه روند صعودی است.

واگرایی و همگرایی اندیکاتور مکدی MACD

درک واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. همانطور که اعداد اندیکاتور مکدی می دانیم واگرایی زمانی رخ می دهد که حرکت نمودار قیمتی با حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد. زمانی که نمودار قیمتی به سمت پایین ولی نمودار اندیکاتور مکدی MACD به سمت بالا حرکت میکند یک واگرایی رخ داده است که تشخیص اینگونه واگرایی ها برای ورود به بازار مهم است.

تریدر ها از این گونه واگرایی ها برای گرفتن سیگنال های کوتاه مدت استفاده می کنند . زیرا واگرایی به معنای معکوس شدن قیمت می باشد. این تغییر قیمت اصولا زمانی رخ می دهد که خط روند شکسته شود و از اینجا امکان تغییر روند قیمت امکان پذیر است. اما اگر به دنبال این هستید که دقیقا کجا اتفاق می افتد باید بگوییم تشخیص آن واقعا کار دشواری است.

تعیین حمایت و مقاومت با اندیکاتور مکدی MACD

حمایت و مقاومت نقش زیادی برای ورود و خروج به سهم را بازی می کند. بهتر است بجای نقاط ورود و خروج، از عبارت ناحیه حمایت و مقاومت استفاده کنیم تا نتایج بهتری را بدست آوریم

اولین راهکار این است. زمانی که خط مکدی با خط صفر مکدی برخورد میکند، کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل یک ناحیه مقاومت و حمایت قوی خواهد بود.

دومین راهکار نقاط عطف(قله) هیستوگرام مکدی است. مانند راهکار اول قله را پیدا کرده و از روی نمودار قیمتی کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل، ناحیه حمایت و مقاومت خواهد بود.

برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می کنیم تا ویدئوی زیر را تماشا کنید تا به صورت تصویری ، شهود بیشتری را نسبت به این نکته پیدا کنید. لطفا کلیک کنید.

ساده ترین سیگنال مکدی MACD

اندیکاتور مکدی MACD سیگنال های زیادی را برای تریدها صادر میکند و هرکسی بنا بر استراتژِی که دارد از آن ها به شکل متفاوتی بهره می برد.

اما ساده ترین و پرکاربردی ترین سیگنال اندیکاتور مکدی MACD اعداد اندیکاتور مکدی وقتی صادر می شود که خط مکدی با خط سیگنال برخورد داشته باشد. بدین صورت که خط مکدی زیر خط سیگنال بوده و به سمت بالا حرکت کند . زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید صادر می شود و انتظار می رود حرکت خود را ادامه دهد. مشخص است که این صعود به معنی رشد نمودار قیمتی بوده و باعث سودآوری در سهم خواهد شد.

دقت کنیم که اگر این کراس یا تقاطع در زیر محور صفر اندیکاتور مکدی MACD باشد سیگنال قویتر است و طبیعتا انتظار رشد آن بیشتر از زمانی خواهد بود که این کراس در بالای خط صفر اندیکاتور مکدی MACD صورت پذیرد.

برعکس مطالب بالا نیز برای سیگنال فروش صادق است. یعنی زمانی که خط مکدی ، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند نشانه نزول قیمت سهم می باشد که یک سیگنال خروج از سهم به حساب می آید.

ترکیب اندیکاتور مکدی MACD با سایر اندیکاتورها

در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD به شما می گوییم برای برطرف کردن سیگنال های اشتباهی که گاها این اندیکاتور صادر می کند. راه حل این است. بهتر است این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا بتوانید سیگنالهای بهتری را دریافت کنید. البته ممکن است بخشی از بازار را از دست دهید. اما در عوض سیگنال های مطمئن تری را بدست می آورید. انتخاب با خودتان است.

ترکیب اندیکاتور مکدی MACD با اندیکاتور ویلیام (William) و میانگین متحرک (MA)

ترکیب مهمی که در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD می آموزیم ترکیب سه اندیکاتور مکدی MACD با ویلیام و میانگین متحرک می باشد. زمانی که مقدار خط مکدی کوچکتر از صفر، مقدار میانگین متحرک برخورد با قیمت و یا زیر نمودار قیمت و در نهایت اندیکاتور ویلیام با خط 80- برخورد داشته باشد می تواند سیگنال مطمئنی برای ورود به سهم باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید تا قدرت این ترکیب را ببینید. خط نارنجی که برای سهم غمارگ (مارگارین) در تاریخ سه شنبه 18/3/1400 ترسیم شده است دقت کنید. دقیقا سه شرط بیان شده را دارد و رشد سهم هم در تصویر کاملا نمایان است.

فیلتر اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید.

نگران این موضوغ نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و اعداد اندیکاتور مکدی فیلتر اندیکاتور ما سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی، یکی از اندیکاتورهای نوسانگرنما یا اسیلاتور (Oscillator) است. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence است و به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

میانگین متحرک همگرایی-واگرایی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی بوجود آمد، یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتور‌های “تکانه (Momentum) “در دسترس، به شمار می‌رود. این اندیکاتور در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط یک مدیر مالی حرفه‌ای به نام جرالد اپل (Gerald Appel) اختراع شد. او بیش از ۳۵ سال در بخش مدیریت سرمایه‌گذاری فعالیت کرد. اپل، علاوه ‌بر موفقیت‌هایی که در حرفه خود کسب کرد، به مطالعه آکادمیک در زمینه خدمات مالی پرداخت. همچنین، در انتشار ۱۵ کتاب و چندین مقاله دانشگاهی همکاری داشت. او به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

در سال ۱۹۸۶، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری(Thomas Aspray)، هیستوگرام را به اندیکاتور مکدی اضافه کرد.

اندیکاتور MACD، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند – میانگین‌های متحرک – را به یک اسیلاتور تکانه تبدیل می‌کند. اندیکاتور MACD این‌کار را با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌مدت‌تر انجام می‌دهد. بنابراین، اندیکاتور MACD، بهترین ویژگی‌های هر دو تحلیل را دارد و همزمان، روند و تکانه را دنبال می‌کند.

همان‌طور که از نام آن پیداست، مکدی، همگرایی و واگرایی بین دو خط میانگین متحرک را نشان می‌دهد. مقادیر مکدی، به قیمت سهام، ارز یا هر دارایی دیگری وابسته هستند و رابطه بین دو مووینگ اوریج (Moving Average) مربوط به قیمت را نشان می‌دهند. MACD در بالا و پایین خط صفر که به آن خط مرکزی هم می‌گویند، نوسان می‌کند.

اندیکاتور مکدی، با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان می‌دهد. MACD این کار را از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین دو خط مووینگ اوریج، انجام می‌دهد. به این دلیل که دو خط MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی می‌گیرند، بین آن‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

MACD=میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده (SMA) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

آموزش کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها نقش های کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می کنند، در این بین اندیکاتور MACD جذابیت زیادی در بین تحلیل گران داراست. آنچه که در این پست راجع به کارایی این اندیکاتور گفته می شود دلیل اهمیت آن را به خوبی آشکار می کند. در وصف جامعیت اندیکاتور مکدی همین بس که راجع به قدرت، شتاب و جهت روندها اطلاعاتی خوبی در اختیار معامله گر قرار می دهد. اگر میخواهید بدانید که چگونه از قابلیت این اندیکاتور در بازار بورس و سایر بازارهای مالی بهره ببرید نکات ذکر شده در این صفحه را دنبال کنید.

در سر فصل های آموزشی آرکا که در حیطه ی آموزش بورس در شیراز طراحی شده ، مطالب زیادی گنجانده داده شده است که طی پست های متعدد سعی کرده ایم چکیده ای از آموزش ها را برای همراهان عزیز قرار دهیم.

به منظور یادگیری بهتر اندیکانور مکدی توصیه میکنم همین الان رهاورد 365 و یا برنامه مفید تریدر را باز کنید و گام به گام آموزش ها را اجرا کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور moving average convergence divergence که به اختصار آنرا MACD می نامند، شاخصی از واگرایی و همگرایی میانگین متحرک میباشد.

جالب است بدانید این اندیکاتور از نظر فرمولی بسیار ساده ولی از نظر کارکرد بسیار کاربردی است که از آن به منظور شناسایی قدرت، جهت و شتاب روندها استفاده می گردد و جامعیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها دارد. بعنوان مثال اندیکاتور ATR تنها میزان نوسان را اندازه گیری می کند و یا اندیکاتور ADX قدرت روند را شناسایی می کند، اما اندیکاتور MACD اطلاعاتی از قدرت ، جهت و شتاب روند صعودی و یا نزولی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد.

اندیکاتور مکدی با سه میانگین متحرک نمایی 26 روزه، 12 روزه و 9 روزه و هیستوگرام اطلاعات مورد نیاز معامله گر را استخراج کرده و در اختیار وی قرار می دهد. به همین خاطر است که اعداد 26، 12 و 9 را اعداد macd می نامند.

روش استفاده از اندیکاتور MACD

به منظور استفاده از اندیکاتور MACD در سایت رهاورد 365، مطابق با شکل زیر مراحل را طی کنید تا این اندیکاتور به صفحه ی تحلیل شما اضافه گردد.

نکته : پس از باز شدن پنجره اندیکاتور، اعداد 26، 12 و 9 را مشاهده میکنید. این اعداد دوره های میانگین متحرک را لحاظ میکند که تحلیل گر میتواند مطابق با صلاحدید خود آنها را تغییر دهد ولی اغلب همین اعداد استفاده می گردد.

آموزش اندیکاتور مکدی – آموزش کاربردی | MACD indicator

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) برای سرمایه گذاران و بکارگیری آن در استراتژی های مختلف نقش مهمی را ایفا می کند. اندیکاتور مکدی یکی از دیگر از اندیکاتورهای ممنتوم در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این اندیکاتور بسیار راحت و در عین حال فوق‌العاده کاربردی است و می‌تواند در موفقیت شما در معاملات بورس تاثیر به سزایی بگذارد.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور مکدی در بازار بورس صحبت کنیم و در ابتدا بحث‌های مربوط به مفهوم و تعریف آن را پیش گرفته و در ادامه محاسبات، تنظیمات و نحوه کار با این اندیکاتور ممنتوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اگر در مورد ممنتوم و اندیکاتورهای این دسته اطلاعات کافی ندارید، توصیه می‌کنم که ابتدا مقالات “ 7 اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال ” و همچنین “ آموزش اندیکاتور CCI ” را مطالعه کنید. سپس با آموزش اندیکاتور مکدی همراه ماه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) در اواخر دهه 1970 میلادی توسط جرالد اپل اختراع شد. این عبارت خلاصه شده‌ جمله Moving Average Convergence/Divergence به معنی واگرایی، همگرایی میانگین متحرک است. همانطور که از اسمش پیداست از همین ابتدا می‌توان به راحتی حدس زد این اندیکاتور با واگرایی و همگرایی میانگین حرکات کار می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ساده‌ترین و تاثیرگذارترین اندیکاتورهای ممنتوم در بورس است. دلیل اهمیت آن این می‌باشد که دو اندیکاتور روندی، یعنی میانگین متحرک را به یک ارتعاش‌سنج ممنتوم تبدیل می‌کند. این اندیکاتور این کار را با کم کردن میانگین متحرک بلند‌مدت از میانگین متحرک کوتاه‌‌مدت انجام می‌دهد و به همین دلیل هم در بین اندیکاتورهای روندی و هم ممنتومی جای می‌گیرد که کمک بسیار بزرگی به تحلیلگران بازار بورس می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) بین بالا و پایین خط صفر با همگرایی، واگرایی و رد شدن از روی میانگین متحرک ها، جابجا می‌شود. تحلیلگران بورس برای کار با اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توانند به دنبال عبورها از خط سیگنال، خط مرکزی و واگرایی‌ها باشند تا نشانه‌ها و سیگنال‌های مختلف را کشف کنند.
نکته مهم در مورد اکثر اندیکاتورهای ممنتوم این است که برای تعیین شرایط بیش از حد خریداری شده و یا بیش از حد فروخته شده بسیار مناسب هستند؛ اما اندیکاتور مکدی به دلیل نداشتن مرز مشخص تنها برای این کار ساخته نشده و کارهای بیشتری از او بر می‌آید.

نکته: اندیکاتور مکدی (MACD) به دو صورت مک-دی و ام- ای- سی- دی تلفظ می‌شود.

در تصویر زیر یک مثال از به کار بردن اندیکاتور مکدی روی یک نمودار و در پنل پایین آن مشاهده می‌کنید.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور مکدی

در اندیکاتور مکدی (MACD) سه فاکتور بسیار مهم مورد محاسبه قرار می‌گیرند که در ادامه فرمول هر سه را مشاهده می‌کنید:

خط MACD برابر است با میانگین متحرک 12 دوره‌ای منهای میانگین متحرک 26 دوره‌ای و برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت‌های پایانی دوره استفاده می‌شود. میانگین متحرک 9 دور‌ه‌ای خود اندیکاتور مکدی (MACD) نیز همراه با اندیکاتور رسم می‌شود و به عنوان خط سیگنال و تشخیص‌دهنده دورها در بازار بورس عمل می‌کند.

هیستوگرام اندیکاتور مکدی تفاوت بین MACD و میانگین متحرک 9 دوره‌ای آن است. وقتی MACD بالاتر از خط سیگنالش برود، هیستوگرام مثبت و وقتی خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالش باشد، هیستوگرام منفی است.

این نکته را در نظر داشته باشید: اعداد 9، 12 و 26 تنظیمات پیش فرض اندیکاتور MACD در بورس هستند و شما می‌توانید با توجه به استایل معاملات و اهدافتان آن‌ها را تغییر دهید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

نحوه کار و آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

فراگیری و آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) بسیار ساده است. همانطور که از نام اندیکاتور مکدی (MACD) مشخص است، MACD با همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک کار می‌کند. همگرایی زمانی اتفاق میفتد که این دو میانگین متحرک به هم نزدیک شده و واگرایی هنگام دور شدن این دو میانگین متحرک از هم اتفاق می افتد.

میانگین متحرک کوتاه مدت ( 12 دوره‌ای) سریعتر است و مسوول اکثر حرکات اندیکاتور مکدی در بورس است. میانگین متحرک طولانی‌تر (26 دوره‌ای) سرعت کمتری داشته و در لایه‌های بنیادین نسبت به تغییرات قیمت واکنش کمتری دارد.

خط MACD بین بالا و پایین خط صفر و یا خط مرکزی جابجا می‌شود. این عبور‌ها نشان می‌دهد که میانگین متحرک 12 دوره‌ای از روی میانگین متحرک 26 دوره‌ای عبور کرده است و جهت آن کاملا به نحوه عبور میانگین متحرک ها از روی هم بستگی دارد.

اندیکاتور MACD مثبت به شما می‌گوید میانگین متحرک 12 روزه بالاتر اعداد اندیکاتور مکدی از 26 وزه در بورس است و این مقدار مثبت با دور شدن میانگین متحرک 12 از میانگین متحرک 26 بیشتر می‌شود و یعنی ممنتوم رو به بالا در حال افزایش است.

برعکس همین مورد یعنی وقتی اندیکاتور MACD منفی است، نشان از این دارد که میانگین متحرک 26 بالاتر از میانگین متحرک 12 است و این مقدار منفی با دورتر شدن میانگین متحرک 12 از 26 روزه بیشتر شده و نشان‌دهنده این است که ممنتوم رو به پایین در حال افزایش است.

در مثال بالا اندیکاتور مکدی در محدوده زرد رنگ منفی است و این یعنی میانگین متحرک 12 روزه اعداد اندیکاتور مکدی پایین‌تر از میانگین متحرک 26 روزه در بورس است. عبور اولیه در انتهای ماه سپتامبر اتفاق افتاده و اندیکاتور مکدی (MACD) با هرچه دورتر شدن میانگین متحرک 12 از 26 روزه بیشتر در منظقه زرد رنگ فرو رفته است. منطقه نارنجی MACD مثبت را نشان می‌دهد که در آن میانگین متحرک 12 بالاتر از میانگین متحرک 26 است؛ اما همانطور که می‌بینید در این دوره زمانی خط MACD پایین‌تر از یک است (خط چین قرمز در پنجره پایینی) و میانگین متحرک 12 و 26 روزه تفاوت زیادی با هم ندارند.

حال که نکات مهمی در خصوص آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) فرا گرفتید در تصویر زیر نیز از اندیکاتور مکدی در نمودار قیمت سهام شرکت سیمان خواف با کد سخواف استفاده شده است که می توانید برای تجزیه و تحلیل خود از آن در بازار بورس استفاده کنید.

عبورها از خط سیگنال در اندیکاتور مکدی

خط سیگنال، میانگین متحرک 9 روزه‌ خط MACD است و به عنوان یک اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور MACD را دنبال کرده و شناسایی دورهای آن را در بورس راحت‌تر می‌کند.

یک حرکت صعودی هنگامی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد و برعکس آن‌ هم حرکت نزولی مخصوص زمانی است که خط MACD زیر خط سیگنال است. این حرکات و عبورها می‌توانند چندین روز و یا چندین هفته با توجه به قدرت حرکت باقی بمانند.

نکته مهم در کار با این اندیکاتور و این استراتژی در بازار بورس این است که نیازمند سختکوشی بسیاری است تا بتوانید به سیگنال‌هایی که پیدا می‌کنید، اعتماد نمایید. در تصویر زیر نمودار سهام شرکت IBM را مشاهده می‌کنید. میانگین متحرک 12 روزه با رنگ سبز، میانگین متحرک 26 روزه با رنگ قرمز و MACD در پنجره زیرین مشخص شده‌اند. در طی 6 ماه با 8 عبور از روی خط سیگنال روبرو هستیم که 4 تا از آن‌ها اعداد اندیکاتور مکدی رو به بالا و 4 تا رو به پایین است.

در این نمودار برخی سیگنال‌های بد و برخی سیگنال‌های خوب را مشاهده می‌کنیم. منطقه زرد رنگ جایی است که اندیکاتور MACD به بالاتر از 2 رسیده و وارد منطقه شدیدا مثبت می‌شود. دو سیگنال نزولی در ماه‌های آپریل و می قابل مشاهده است؛ اما سهام IBM به روند صعودی خودش ادامه داده است و هرچند که ممنتوم رو به بالا بعد از رفتن به بالای 2 سرعتش کم شد؛ اما هنوز هم از ممنتوم رو به پایین در ماه‌های آپریل و می قدرتمندتر بود.

عبورها از خط مرکزی

عبور نمودار از خط مرکزی دومین سیگنال معروف اندیکاتور مکدی است. یک عبور رو به بالا از خط مرکزی زمانی اتفاق می افتد که خط MACD به بالاتر از خط صفر برسد. این پدیده مربوط به وقتی است میانگین متحرک 12 روزه به زیر میانگین متحرک 26 روزه برود.

عبور رو به پایین از خط مرکزی نیز همزمان با حرکت خط MACD به زیر خط صفر است و مربوط به زمانی است که میانگین متحرک 12 روزه به زیر میانگین متحرک 26 روزه برود.

عبورها از خط مرکزی می‌تواند تا چند روز یا چند هفته، با توجه به قدرت یک روند در بازار بورس، اعداد اندیکاتور مکدی باقی بمانند. اندیکاتور مکدی نیز تا زمانی که یک روند رو به بالای ثابت و پایدار داشته باشیم، مثبت باقی می‌ماند و بالعکس در صورت وجود روند رو به پایین پایدار، MACD منفی می‌شود.

نمودار بعدی سهام شرکت PHM را نشان می‌دهد که در طی 9 ماه حداقل 4 عبور از خط مرکزی را تجربه کرده است. سیگنال‌ها به دلیل همخوانی با روند‌های قدرتمند با این عبورها بسیار خوب عمل کردند.

و تصویر زیر نیز نمودار سهام CMI است که 7 عبور از خط مرکزی در تنها 5 ماه مشاهده می‌شود. در این نمودار روند‌ها با عبورها از خط مرکزی هماهنگ نبودند.

نمودار بعدی سهام شرکت MMM را نشان می‌دهد که یک عبور از خط مرکزی صعودی را در ماه مارچ 2009 و یک عبور از خط مرکزی رو به پایین را در اوایل ماه فوریه 2010 می‌بینیم. این سیگنال برای 10 ماه سر جای خود باقی ماند و به بیان دیگر میانگین متحرک 12 روزه تا ده ماه بالاتر از میانگین متحرک 26 ماهه حرکت کرد که نشان از یک روند فوق‌العاده قدرتمند است.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

واگرایی‌ها در اندیکاتور مکدی

واگرایی به معنی خاص در اندیکاتور مکدی (MACD) زمانی اتفاق می افتد که خط اندیکاتور مکدی از نمودار قیمت در بورس دور شود. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم رو به پایین حرکت کند؛ ولی MACD رو به بالا برود. این حرکت رو به پایین قیمت، روند نزولی را نشان می‌دهد؛ اما اندیکاتور MACD رو به بالا کمی از قدرت ممنتوم کم می‌کند.

با وجود اینکه این مورد قدرت ممنتوم رو به پایین را کم می‌کند؛ باز هم تا زمانی که اندیکاتور مکدی در منطقه منفی باشد، ممنتوم رو به پایین ممنتوم رو به بالا را شکست می‌دهد.

نمودار بعدی، سهام شرکت گوگل را نشان می‌دهد که با یک اعداد اندیکاتور مکدی واگرایی صعودی در ماه اکتبر و نوامبر سال 2008 مواجه شد. این نکته را در نظر داشته باشید که برای تشخیص واگرایی‌ها از قیمت‌های پایانی استفاده می‌کنیم. به پرش‌های موقتی قیمت و اندیکاتور مکدی در اکتبر و نوامبر دقت کنید و در نهایت به نزول شدید قیمت سهام گوگل و رشد با سرعت کم MACD این نمودار نگاه کنید.

در ادامه اندیکاتور مکدی (MACD) به سمت بالا حرکت کرده و در دسامبر از خط سیگنال عبور کرد و در اینجا گوگل با یک شکست قیمتی از سطح مقاومت گذشت.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

یک واگرایی نزولی در بازار بورس زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم یک صعود شدید را تجربه کرده و اندیکاتور مکدی یک نزول با سرعت کم را ثبت می‌کند. در تصویر زیر نمودار سهام گیم‌استاپ را مشاهده می‌کنیم که از آگوست تا اکتبر یک واگرایی نزولی بزرگ را تجربه کرده است. قیمت سهم در ابتدا به شدت رو به بالا حرکت کرد و به صورت همزمان اندیکاتور MACD با سرعت کم نزول پیدا کرد.

در نتیجه این تحولات می‌بینیم خط MACD سطح حمایت را شکسته و نزولی می‌شود و همزمان قیمت نیز با یک پولبک، سطح حمایت خود را به طرح مقاومت در بازار بورس تبدیل می‌کند.

برای دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی از این لینک استفاده کنید : دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram)

در استفاده از واگرایی‌ها باید در بازار بورس بسیار احتیاط کنید. معمولا واگرایی‌های نزولی با یک روند رو به بالا و واگرایی‌های صعودی با یک روند رو به پایینهمزمان هستند. بله این جمله را درست خواندید و واگرایی‌های مربوط به اندیکاتور MACD برعکس نمودار قیمت در بورس عمل می‌کنند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام S&P 500 ETF را با 4 واگرایی نزولی از آگوست تا نوامبر سال 2009 میلادی مشاهده می‌کنید. می‌بینید که بر خلاف کم بودن ممنتوم رو به بالا، قیمت سهم به صعود خودش ادامه داده است؛ زیرا روند رو به بالا قدرتمند بوده است. تا زمانی که اندیکاتور مکدی مثبت است، ممنتوم رو به بالا از ممنتوم رو به پایین قوی‌تر است. در جاهایی ممکن است MACD (ممنتوم) کمتر مثبت (قوی) باشد؛ اما در مجموع در محدوده مثبت باقی می‌ماند.

همچنین می‌توانید برای تهیه اندیکاتور حرفه‌ای مکدی محصول اندیکاتور واگرایی مکدی را مشاهده نمایید.

سخن پایانی

در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) در بورس صحبت کردیم. اندیکاتور MACD ممنتوم و روند را در یک اندیکاتور کنار هم به کار می‌گیرد. این ترکیب خاص از روند و ممنتوم می‌تواند در نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه به کار گرفته شود.

تنظیمات استاندارد این اندیکاتور دوره‌های 12 روزه و 26 روزه برای میانگین متحرک (بستگی به نوع نمودار دارد و در کل منظور 12 و 26 دوره زمانی است). اندیکاتور MACD با میانگین متحرک کوتاه‌مدت 5 روزه، میانگین متحرک بلندمدت 35 روزه و خط سیگنال 5 روزه حساسیت بسیار بیشتری از تنظیمات پیش‌فرض دارد و می‌تواند برای قاب‌های زمانی هفتگی در بازار بورس بسیار مناسب و کاربردی باشد.

در ابتدای مقاله آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) در بورس نیز گفته شد اندیکاتور مکدی برای مشخص کردن شرایط بیش از حد فروخته شدن و یا بیش از حد خریداری شدن مناسب نیست. هرچند که امکان تشخیص این شرایط در گذشته وجود دارد ولی اندیکاتور مکدی هیچ محدودیتی در بالا و پایین ندارد که برای مشخص کردن این سطوح مناسب باشد.

در نهایت اینکه امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده کافی را برده باشید و همچنین به یک اندیکاتور و ابزار خاص در بازار سرمایه بسنده نکرده و از چندین اندیکاتور برای معاملات خود در بازار بورس استفاده کنید.

آشنایی با اندیکاتور MACD

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت از مقالات آموزش کار با اندیکاتور‌ها قصد داریم به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور MACD بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی اولیه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرطرفدار‌ترین و اعداد اندیکاتور مکدی پر‌کاربرد‌ترین اندیکاتور‌هایی می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که مفهوم آن نمایش میانگین حرکت و همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) قیمت در بازار است.

از اندیکاتور MACD در حالت‌ها و استراتژی‌های بسیار متفاوتی استفاده می‌شود اما به طور کلی این اندیکاتور تلاش می‌کند تا قدرت، جهش و شتاب روند قیمتی بازار را به ما نمایش دهد. این اندیکاتور از بخش‌ها و خطوط مختلفی تشکیل شده است که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

1. خط سیگنال: این خط میانگین نمایی یا EMA را برای 9 روز آخر محاسبه می‌کند.
2. خط مکدی: این خط که نوسان نسبتا بیشتری نسبت به خط سیگنال دارد اختلاف میانگین نمایی یا EMA دوازده روزه قیمت را با EMA بیست و شش روز قبل قیمت محاسبه می‌کند.
3. هیستوگرام: هیستوگرام این اندیکاتور اختلاف یا تفاوت بین دو خط سیگنال و MACD را نمایش می‌دهد.

نکته: بعضی از معامله‌گران برای دستیابی به یک استراتژی دقیق، اعداد پیش‌‌فرض اندیکاتور MACD را تغییر داده و اصطلاحا آن را متناسب با نمودار خود کالیبره می‌کنند. شما می‌توانید این اعداد را در سایت tradingview یا نرم‌افزار متاتریدر از طریق تنظیمات اندیکاتور تغییر دهید.

نحوه تشخیص همگرایی و واگرایی در اندیکاتور MACD

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مهم‌ترین وظیفه این اندیکاتور نمایش و تشخیص همگرایی و واگرایی می‌باشد. در مورد کاربرد همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در بازار‌های مالی در مقاله‌ای جداگانه صحبت خواهیم کرد، اما به طور کلی و خلاصه می‌توان گفت زمانی که در بازار واگرایی وجود دارد، یعنی یک تضادی بین روند قیمتی بازار با ابزار یا اندیکاتور مد نظر ما وجود دارد که نشان دهنده تغییرات کوچک و بزرگ قیمتی در آینده‌ی بازار می‌باشد. به عبارت دیگر زمانی که ما یک واگرایی بین قیمت و ابزار مورد نظرمان (در اینجا اندیکاتور MACD) پیدا می‌کنیم انتظار داریم که تغییراتی در روند بازار ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌توانید مثالی از وجود واگرایی بین اندیکاتور مکدی و روند بازار را مشاهده نمایید.

سیگنال خرید و فروش با MACD

همانطور که گفتیم معامله‌گران از مکدی به شکل‌های بسیار گوناگونی برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. یکی از معروف‌ترین و متداول‌ترین سیگنال‌های خرید و فروشی که توسط اندیکاتور مکدی صادر می‌شود نقاط تقاطع خطوط سیگنال و مکدی می‌باشد. این استراتژی به این شکل است که تریدر‌ها هر زمان که خط مکدی از ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سفارش خرید ثبت می‌کنند و برعکس، هر رمان که خط مکدی از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سفارش فروش ثبت می‌کنند.

توجه داشته باشید که ترکیب این استراتژی با نقاط ورودی که الگو‌های کندلی و الگو‌های نموداری برای ما ایجاد می‌کردند باعث افزایش ارزش نقطه ورود نهایی می‌شود.

به خاطر داشته باشید که همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین اقدامی که باعث می‌شود یک تریدر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود بازار تبدیل شود تمرین‌ها و بک‌تست‌های فراوانی است که آن معامله‌گر در تاریخچه قیمتی بازار انجام می‌دهد. بنابراین برای این که درک درستی از نحوه عملکرد این اندیکاتور پرکاربرد داشته باشید بهتر است آن را در گذشته قیمتی چارت‌های مدنظر خود نیز بررسی کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد هر یک از مطالب مطرح شده در این بلاگ آموزشی سوال یا ابهامی داشتید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.