حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال

در دوره های جامع آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاکچین، علاوه بر فراگیری روش های جدید و کار با ابزارهای پیچیده تر معامله گری، به انجام تریدهای سرعتی و روزانه مسلط خواهید شد.

حجم معاملات یا volume چیست؟هرآنچه باید بدانید.

حجم معاملات ، تعداد واحدهای معامله شده در یک بازار طی یک زمان معین است. این اندازه گیری تعداد واحدهای منفرد دارایی است که در آن دوره دست به دست شده است.

هر معامله شامل یک خریدار و یک فروشنده است. هنگامی که آنها با یک قیمت خاص به توافق می رسند ، معامله توسط صرافی تسهیل کننده ثبت می شود. سپس از این حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال داده ها برای محاسبه حجم معاملات استفاده می شود.

حجم معاملات را می توان در هر دارایی تجاری مانند سهام ، اوراق قرضه ، ارزهای فیات یا ارزهای رمزپایه مشخص کرد. به عنوان مثال ، اگر آلیس ۵ BNB را به قیمت ۲۰ دلار بفروشد ، بسته به اینکه حجم معاملات در چه واحدی انجام می شود ، حجم معامله می تواند ۱۰۰ دلار یا ۵ BNB باشد.

این همچنین بدان معناست که برای یک سهام ، به عنوان مثال ، حجم معاملات به تعداد سهام منفردی که در دوره اندازه گیری معامله شده است ، اشاره دارد. بنابراین اگر ۱۰۰ سهم در یک روز معاملاتی معامله شود ، حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال حجم روزانه سهام ۱۰۰ سهم است.

بازرگانان تمایل دارند که از شاخص حجم به عنوان تلاشی برای درک بهتر قدرت یک روند معین استفاده کنند. اگر نوسانات قیمت با حجم بالا همراه باشد ، ممکن است گفته شود که حرکت قیمت اعتبار بیشتری دارد. برعکس ، اگر یک حرکت قیمتی با حجم معاملات کم همراه باشد ، ممکن است نشان دهنده ضعف روند اساسی باشد.

سطح قیمت با حجم بالای تاریخی همچنین می تواند به معامله گران نشان دهد که بهترین مکان های ورود و خروج برای یک تنظیم تجاری خاص در کجا قرار دارد.

به طور معمول ، یک بازار در حال افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد ، که نشان دهنده علاقه مستمر خریدار به افزایش فشار بالاتر است. افزایش حجم در روند نزولی ممکن است نشان دهنده افزایش فشار فروش باشد.

معکوس کردن ، حرکات فرسودگی و تغییر شدید جهت قیمت اغلب با جهش حجم بالا همراه است ، زیرا این زمانها بیشترین میزان خریدار و فروشنده در بازار فعال هستند.

شاخص های حجم نیز معمولاً دارای یک میانگین متحرک هستند ، که حجم شمع ها را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کنند و میانگین تولید می کنند. این یک ابزار اضافی برای سنجش قدرت روند فعلی بازار به معامله گران می دهد.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

آشنایی با بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

قبل از ورود به این مبحث لازم است بدانید که معامله را ترید، معامله‌گر را تریدر و معامله‌گری را Trading می‌گویند. برای انجام معامله، تریدر با استفاده از تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال در یک دوره ماهانه یا سالانه تغییرات یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و باتوجه به نتایج به دست آمده اقدام به خرید می‌کند.

معامله به این صورت شکل می‌گیرد که تریدر یک سهم یا ارز دیجیتال را به قیمتی می‌خرد و به قیمت بالاتر می‌فروشد. در استراتژی معامله روزانه (Day Trading)، تریدر دارایی خریداری شده را چند ساعت بعد از ترید می‌فروشد.

استراتژی ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه (Day Trading) نوعی از معامله‌گری است که تریدر در یک روز وارد ترید می‌شود و در همان روز (از چند دقیقه تا چند ساعت بعد از انجام معامله) از ترید خارج می‌شود. این پوزیشن معاملاتی با هدف کسب حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال سود بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اینکه این معامله به نتیجه برسد باید همان روز وقتی تریدر معامله را انجام می‌دهد یک حد سود و حد ضرر برای خودش تعیین کند و تا زمانی که فرصت دارد معامله را خاتمه دهد و از بازار خارج شود. در ادامه چند استراتژی حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال مهم مورد استفاده در ترید روزانه را باهم می‌خوانیم.

ترید روزانه ارز دیجیتال با در نظر گرفتن حجم معاملات (Volume Trading)

به تعداد سهامی (دارایی) که در یک مدت زمان مشخص خرید و فروش شده است، حجم معامله (Volume) می‌گویند. حجم معامله شاخصی است که به شما می‌گوید خریداران و فروشندگان (معامله‌گران) چقدر در آن بازه زمانی در بازار فعال بوده اند.

در واقع این شاخص درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت نوسانات قیمت و تغییر روند (صعودی و نزولی) به معامله‌گر اطلاعاتی می‌دهد که با استناد به آن می‌توانند وارد ترید شوند. همچنین معامله‌گر می‌تواند در این بخش با به کارگیری اندیکاتور (Volume)، حجم معاملات جاری حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال در بازار را علاوه بر بازه زمانی مشخص در یک رنج قیمت معین نیز به دست می آورد.

همان طور که از نحوه فعالیت‌ اندیکاتورها باخبر هستید، استراتژی ترید حجم نیز زمانی که حجم معاملات افزایش می‌یابد و تعداد تقاضا بالا می‌رود و به دنبال آن قیمت سهام شکسته می‌شود، برای تریدر سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند.

ترید روزانه ارز دیجیتال با احتساب میانگین متحرک ساده (Moving Average)

قیمت متوسط یک سهام در یک مدت زمان مشخص را میانگین متحرک (Moving Average) می‌گویند. در نرم‌افزارهای تحلیل بازار انواع مختلفی از داده های میانگین‌ را می‌بینیم که به روش‌های مختلفی به دست می‌آیند. اما چرا به این میانگین متحرک می‌گویند؟ چون با توجه به تغییر قیمت (بالا و پایین شدن قیمت سهام در پی میزان تقاضا و حجم معاملات) میانگین ارسالی برای تحلیلگر نیز تغییر می‌کند. خیلی ساده است، یعنی هر لحظه که شاهد نوسان و رویداد تغییرات در بازار هستیم، میانگین متحرک تازه‌ای نیز ثبت خواهد شد.

مثلا چنانچه بخواهید میانگین متحرک یک سهام یا ارز دیجیتال را در بازه زمانی 15 روزه به دست آورید، قیمت‌های پایانی آن سهام در 15 روز را با هم جمع می‌کنید و تقسیم بر 15 (بازه زمانی متغیر است) می‌کنید. به این صورت میانگین متحرک آن سهام در یک دوره 15 روزه را خواهید دانست.

نکته: درست است که شما به عنوان تریدر می‌توانید از داده‌های میانگین‌های متعددی استفاده کنید، اما نباید این موضوع را فراموش کنید که به دست آوردن میانگین‌های متحرک بیشتر ممکن است شما را در تصمیم‌گیری دچار سردرگمی کند.

ترید روزانه ارز دیجیتال با کمک اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی (میانگین متحرک همگرا و واگرا که سال 1970 توسط جرالد اپل طراحی شد.) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل داده‌ها است. در ترید روزانه از این اندیکاتور برای کسب داده‌ها حول محور قدرت، جهت و شتاب یک سهم در یک روند استفاده می‌شود.

تریدرها از اندیکاتور MACD با دو ظاهر متفاوت تحت عنوان مکدی کلاسیک و مکدی بهره‌برداری می‌کنند. البته هر دو عملکرد مشابهی دارند و فقط یکسری تفاوت‌های ظاهری منجر به جداسازی آن دو شده است.

چگونگی صدور سیگنال اندیکاتور مکدی برای تریدر

زمانیکه خط مکدی و خط سیگنال بر روی نمودار یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال مکدی برای تریدر صادر می‌شود و تریدر از داده‌های آن در ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده می‌کند. وقتی خط مکدی از سیگنال بالای صفر عبور کند برای تریدر سیگنال فروش سهمی که همان روز خریداری کرده است صادر می‌شود.

اندیکاتور مکدی برای تریدر این امکان را فراهم می‌کند که در چند ساعت از داده های مبنی بر قدرت روند بازار و قدرت بازگست احتمالی آن مطلع شود. دقیقا به همین دلیل است که همه معامله‌گران برای تحلیل بازار معاملات، اندیکاتور مکدی را مورد استفاده قرار می دهند.

آشنایی با اسکالپینگ و معامله فرکانس بالا

اسکالپینگ یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه مورد توجه تریدرهاست. در این روش معامله‌گر روی سودهای کم حساب باز می‌کند و در یک مدت زمان کوتاه خرید و فروش سهم را انجام می‌دهد. این مدت زمان انقدر کوتاه است که قیمت تکان چندانی نمی‌خورد. تریدر با این روش یک برنامه‌ریزی بلند مدت برای خود در نظر می‌گیرد و بر این باور است که همین سودهای کوچک (اما مطمئن) در بلند مدت و تکرار معاملات این چنینی زیاد خواهد شد.

استناد بر معامله فرکانس بالا (HTF) در استراتژی روزانه به این صورت است که تریدر با استفاده از یک ربات معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی معامله در کسری از ثانیه استفاده می‌کند. این روش نیاز به دریافت اطلاعات زیادی دارد که اغلب دسترسی به آنها چندان میسر نیست.

نتیجه‌گیری

ایرانیان از دیرباز علاقه‌مند به انجام معامله و حضور در بازارهای معامله‌گری بودند. از آنجا که حضور در بازار ارزهای دیجیتال نیاز به داشتن شرایط خاصی ندارد و همه می‌توانند با آگاهی از وضعیت بازار در آن شرکت کنند، افراد زیادی به خرید و فروش ارز در این بازار تشویق شدند.

در این میان باید این واقعیت را در نظر داشته باشید که بازار رمزارزها پیچیده تر از بازار بورس است. بنابراین چنانچه می‌خواهید به عنوان تریدر وارد این حیطه شوید، نیاز به دانش عمیقتر و استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تر دارید.

تریدرها برای انجام معاملات روزانه (خرید و فروش سهام در چند دقیقه یا چند ساعت) معمولا از اندیکاتور مکدی و چند ابزار دیگر استفاده می‌کنند و با توجه به داده‌ها و سیگنال‌های دریافتی در زمان مناسب درست‌ترین تصمیم را می‌گیرند.

در دوره های جامع آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاکچین، علاوه بر فراگیری روش های جدید و کار با ابزارهای پیچیده تر معامله گری، به انجام تریدهای سرعتی و روزانه مسلط خواهید شد.

محدودیت‌های جدید با سقوط حجم معاملات در صرافی‌های رمزنگاری همراه شد

اخبار جدید حاکی از کاهش حجم معاملات در پلت‌فرم‌های رمزنگاری در کره جنوبی است درست در همان جایی که هم‌اکنون تجارت رمزنگاری برای کارکنان و مدیران صرافی‌های رمزنگار‌ی در این کشور بر روی پلت‌فرم‌های خود غیرقانونی اعلام شده است. در گزارش‌های گذشته شاهد حذف و یا تعطیل شدن اکثریت پلت‌فرم‌های معاملات رمزنگاری در کره جنوبی بودیم که آن‌ها برای حفظ قوانین مجوزهای جدید برای معاملات مجبور به حذف تراکنش‌های رمزنگاری با معاملات ارز فیات شدند. شاید این‌گونه به نظر می‌رسید که شرکت‌های تصمیم گیرنده برای باز ماندن این صرافی‌ها(KRW) متحمل پرداخت هزینه‌های زیادی شدند. خبرگزاری چوسان ایبو(Chosun Ilbo) در این‌باره گزارش داد که حجم معاملات اخیر طی 24 ساعت از 97.4 میلیون دلار به تنها 5.8 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در دیگر بازار مبادلاتی بزرگ این کشور به نام جوپکس(Gopax) هم وضعیت به همین روال تاسف‌بار ادامه یافته‌است. در بازار معاملاتی جوپکس(Gopax)، حجم معاملات از 78 میلیون دلار به 2.1 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. این بازار در سوم سپتامبر سال جاری شاهد معاملاتی به ارزش 155 میلیون دلاری در پلت‌فرم خود بوده است که این روند نشان از کاهش حجم معاملات از 3 تا 26 سپتامبر دارد که تقریبا درصد این کاهش به عدد 99 نزدیک شده است.

چوسان ایبو(Chosun Ilbo) در ادامه اضافه کرد که منابع صنعتی و تجاری از قبل پیش بینی کرده بودند که سودآوری بازارهای مبادلات رمزنگاری که از طریق تراکنش‌های ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود رو به وخامت است و در نهایت آن‌ها مجبور می‌شوند این صرافی‌ها و معاملات را تعطیل کنند.

چوسان ایبو(Chosun Ilbo) در گزارشات خود نوشت:” اقدامات کاهش‌دهنده‌ای که برای این مبادلات در کره صورت گرفته که شامل جایگزین کردن جفت‌ ارزهای تتر (USDT) و بیت کوین (BTC) است برای بازارهای صرافی این کشور، تا به امروز هنوز به نتیجه‌ی چندانی دست نیافته است.” شاید به این دلیل ،که پیدا کردن صرافی‌های معاملاتی تتر()USDT در کره جنوبی کار دشواری است و همین امر معامله‌گران را مجبور به جستجوی آن از سیستم عامل‌های خارج از کشور می‌کند. با این وجود هنوز هم سیستم عامل‌ها و صرافی‌های رمزنگاری خارجی در تلاش هستند تا به روابط خوبی با مشتریان خود در کره جنوبی دست یابند. چوسان افزود: هم‌اکنون تبدیل بیت کوین به پول نقد آن هم از طریق چهار پلت‌فرمی که هنوز در تلاش هستند که ارز فیات به مشتریان خود ارائه دهند، می‌تواند مشکل ساز باشد. درست به این دلیل که مشکلات نقدینگی و محدودیت‌های برداشت ارزهای فیات ممکن است همچون طوفانی سهمگین در راه کره جنوبی باشد.

در گزارشات کی‌بی‌اس (KBS) آمده: کابینه حکومتی کره جنوبی بر اساس درخواست کمیسیون خدمات مالی و نظارتی در این کشور، قانونی را به امضا رساند که در آن به کلمه‌ی اقدام فوری تاکید شده بود. به این معنی که کارکنان پلت‌فرم‌های معاملاتی در صورتی که خودشان به مشارکت در بازارهای رمزنگاری تمایل داشته باشند باید از صرافی‌های رقیب استفاده کنند. در ضمن باید توانایی این صرافی‌ها برای اعطای پاداش سکه به کارکنان خودشان محدود شود. در ادامه به این صرافی‌ها گفته شده که دیگر به هیچ‌وجه اجازه خرید و فروش یا انتشار سکه هایی که به بستر خود آن‌ها وابسته است را ندارند.

روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام

در معامله‌گری، واژه حجم (volume) نشان دهنده تعداد واحدهایی است که طی یک بازه زمانی خاص خرید و فروش می‌شوند. بنابراین حجم معاملات در بازار سهام به معنای تعداد سهام خرید و فروش شده است.

برخی معامله‌گران از حجم معاملات به عنوان یک معیار کلیدی برای گرفتن تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌کنند.

حجم معاملات به تریدرها امکان می‌دهد تا میزان نقدشوندگی یک دارایی را تشخیص دهند.

نقدشوندگی بالاتر به معنای این خواهد بود که با راحتی بیشتری می‌توان در قیمت مدنظر وارد یک معامله یا از آن خارج شد.

تحلیل حجم معاملات، تکنیکی است که با کشف و تحلیل روابط بین حجم و قیمت‌ها، معاملاتی که باید انجام شوند را تشخیص می‌دهید. دو مفهوم کلیدی در تحلیل حجم معاملات، شامل حجم خرید (buying volume) و حجم فروش (selling volume) است.

در ادامه شرح می‌دهیم کاهش یا افزایش حجم معاملات در روند سهم نشانگر چیست.

و اینکه چگونه باید از حجم معاملات برای بهبود معاملات خود استفاده کنید.

حجم معاملات چیست؟

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌پذیرد، حجم معاملا‌ت آن سهم و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود؛ لازم به ذکر است که بازه زمانی را می­توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا‌ت را می‌توان برای تمام بخش‌های بازار مانند شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار داد.

یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملا‌ت وجود دارد این است که حجم معاملا‌ت باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می تواند در تحلیل سهام داشته باشد. در توضیح این مطلب باید بیان کرد؛ حجم معاملا‌ت سنگین‌­تر حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که همراستا با روند حرکتی سهم است. اگر روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روزهای مثبت سنگین­تر و بالعکس اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین‌تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو گفته می شود که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

حجم خرید

هنگامی که حجم معاملات بالاتر است، راحت‌تر می‌توانید مقادیر بزرگ یا کوچک سهام را خرید و فروش کنید زیرا در سمت مقابل معامله، معامله‌گران زیادی در بازار هستند و منتظرند تا سفارش‌شان تکمیل شود.

هر تراکنش باید یک خریدار و یک فروشنده داشته باشد. به عنوان مثال، برای خرید سهام، یک فروشنده باید به شما بفروشد و برای اینکه شما بفروشید، یک خریدار باید از شما بخرد.

این مسئله منجر به برخی سردرگمی‌ها می‌شود زیرا شما اغلب عباراتی مانند این را می‌شنوید:

• فروشندگان کنترل را به دست گرفته‌اند.
• حجم خرید بیش از حجم فروش است.
• امروز حجم خرید سنگین است.

زمانی خریداران کنترل را در دست دارند که با فشار تقاضا، قیمت به بالاتر می‌رود. سفارش خرید با قیمت پیشنهادی که فروشنده ارسال کرده انجام می‌شود و نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمتی است که در آن فروشنده‌ها حاضر به فروش سهام خود می‌شوند.

هنگامی که کسی سهامی را در قیمت ارائه شده توسط فروشنده خریداری می‌کند، نشان‌دهنده تقاضا برای سهام است و حجم این معامله در معیار حجم خرید گنجانده شده است.

حجم فروش

پایین‌تر رفتن قیمت، نشان‌دهنده کنترل فروشندگان بر بازار است. حجم فروش شامل حجم معاملاتی می‌شود که در قیمت تقاضا اتفاق می‌افتد.

قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمت ارسال شده در بازار توسط خریداران است. اگر کسی بخواهد در قیمت وارد شده توسط خریداران، (قیمت تقاضا) سهام خود را بفروشد، نشان‌دهنده عدم تمایل نسبت به نگهداری سهام است.

این حجم از معاملات که فروشنده، قیمت معامله را برابر با قیمت وارد شده توسط خریدار وارد می‌کند، حجم فروش را نشان می‌دهد.

حجم معمولا در پایین نمودار قیمت نشان داده می‌شود.

نمودارها حجم معاملات را با میله‌های عمودی نشان می‌دهند، و میله‌ها مشخص می‌کنند که چه تعداد سهام در طول یک بازه زمانی خاص خرید و فروش شده است.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک نمودار روزانه است. هر میله حجم در پایین نشان می‌دهد که چه تعداد سهام در هر بازه روزانه معامله شده است.

میله‌های حجم در یک نمودار 1 ساعته، نشان دهنده تعداد سهامی هستند که در طول 1 ساعت خرید و فروش می‌شود.

میله‌های حجم ممکن است رنگی باشند. میله حجم به رنگ قرمز به معنای کاهش قیمت در طول آن بازه زمانی است حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال و بازار، حجم معاملاتی آن بازه را (به طور تخمینی) به عنوان حجم فروش نشان می‌دهد. اگر حجم یک میله سبز داشته باشد، به این معنی است که قیمت در طول آن بازه زمانی افزایش یافته و بازار آن را حجم خرید در نظر می‌گیرد.

حجم نسبی (relative volume)

معامله‌گران ترجیح می‌دهند در معاملاتی روزانه خودشان حجم معاملات را داشته باشند، زیرا به آنها اجازه می‌دهد به سرعت به یک موقعیت معاملاتی وارد و از آن خارج شوند.

آمار حجم میانگین (average volume) نشان می‌دهد که چه تعداد سهم در یک روز عادی دست به دست شده است. برخی روزها حجم بسیار بالاتری نسبت به حالت نرمال دارند، درحالیکه برخی روزها شاهد حجم کمتری هستند.

معامله گران کوتاه‌مدت به سهام یا دارایی‌هایی که دارای حجم میانگین بالا هستند و یا حجم بالاتر از معمول در یک روز خاص دارند متمایل می‌شوند. حجم پایین‌تر از میانگین، نشان‌دهنده علاقه کمتری به سهام و برخی اوقات عدم علاقه به آن سهام یا دارایی را نشان می‌دهد.

حجم معاملات بالاتر

به روزهایی توجه کنید که حجم معاملات، بالاتر از حد معمول است.

چنین روزهایی معمولا نوسان و حرکات بزرگ قیمت به سمت بالا یا پایین اتفاق افتاده است.

اگر اکثر حجم در قیمت فروش (Ask) اتفاق بیفتد، (یعنی خریدار، قیمت سمت فروشنده را قبول کند) قیمت بالاتر می‌رود و افزایش حجم نشان‌دهنده این است که خریداران اعتقاد به افزایش قیمت سهم دارند و می‌خواهند آنرا زودتر خریداری کنند.

• Bid price: قیمت ارائه شده توسط خریداران
• Ask price: قیمت ارائه شده توسط فروشندگان

اگر اکثر حجم در قیمت خرید (Bid) اتفاق بیفتد، (یعنی فروشنده، قیمت سمت خریدار را قبول کند) قیمت کاهش می‌یابد و افزایش حجم نشان‌دهنده این است که فروشندگان اعتقادی به نگهداری سهم ندارند و هرچه زودتر می‌خواهند از شر آن خلاص شوند.

افزایش حجم معمولا نشان می‌دهد که رویدادهای خاص در رابطه با آن سهم رخ داده است. اغلب اوقات، انتشار یک خبر یا معاملاتی که از روی خوش‌بینی یا نگرانی مفرط انجام می‌شود بر حجم معاملات تاثیرگذار است.

چرا حجم معاملات در بورس اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و پترن های چارت :

حجم معاملات در بورس نقش مهمی در تایید پترن های چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست.

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد :

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات در بورس را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است.

تحلیل حرکات قیمت سهام

نظارت بر حجم معاملاتی سهام، با اینکه لازم نیست، می‌تواند به تحلیل حرکات قیمت سهام کمک کند.

دستورالعمل‌ها و توضیحات زیر می‌تواند در درک و تحلیل حجم مفید باشد.

حجم بالا نشان‌دهنده عقیده محکم خریداران و فروشندگان در افزایش یا کاهش قیمت است. به عنوان مثال، اگر روند سهام به سمت بالا باشد و حجم با افزایش قیمت بیشتر شود، نشان می‌دهد که خریداران اشتیاق به خرید دارند؛ این رویداد مسئله معمولا با حرکات بزرگتر به سمت بالا اتفاق می‌افتد (بازده مثبت).

یک روند می‌تواند به مدت طولانی در حال کاهش حجم باشد، اما معمولا کاهش حجم در حین یک روند صعودی، نشان‌دهنده تضعیف روند است.

اگر روند به سمت بالا حرکت کند اما حجم به طور پیوسته کاهش یابد، نشان می‌دهد که افراد کمتری قصد خرید دارند. با توجه به این نکته، تا زمانی که حجم فروش در مقیاس بزرگتری نسبت به حجم خرید نیفتاده، روند تغییر نخواهد کرد.

پولبک‌ها (pullback)

در حالت ایده‌آل، هنگامی که قیمت در مسیر روند حرکت می‌کند حجم باید بیشتر شود و هنگامی که در خلاف جهت حرکت کند حجم کمتر می‌شود، که پولبک نام دارد.

این امر نشان‌دهنده حرکات قوی قیمت در مسیر روند و پولبک‌های ضعیف است، که باعث می‌شود احتمال ادامه‌دار شدن روند بیشتر شود.

نکته: رشد قیمت در یک روند صعودی و افت قیمت در روند نزولی معادل حرکت قیمت در مسیر روند است.

حجم بالا با حرکات قوی قیمت در خلاف جهت روند، حاکی از تضعیف روند و یا احتمال معکوس شدن روند قیمت است.

یک افزایش شدید در حجم معاملات، به زمانی گفته می‌شود که حجم، بیش از حد نرمال بالا رفته (پنج تا 10 برابر بیشتر از حجم میانگین) و آن زمان یا دوره می‌تواند نشان دهنده پایان یک روند باشد.

این حجم بالا، نشان‌دهنده خستگی و فرسودگی روند است. این شرایط هنگامی اتفاق می‌افتد که مقدار زیادی سهام خرید و فروش شده و هیچ کس باقی نمانده تا قیمت را در مسیر روند به پیش ببرد. در این صورت، اغلب روندها خیلی سریع معکوس می‌شوند.

اندیکاتور حجم معاملات

براساس آنچه گفته شد این نکته را نیز باید بدانیم که روند صعودی با حجم معاملات بالا بر روند صعودی با حجم معاملا‌ت پایین ارجح‌تر است. ساده‌­ترین، معروف­ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی نسبت به قبل است.

همانطور که قبلا نیز بدان اشاره داشتیم این حجم باید با روند حرکت نماید تا آنجا که اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت نمود، حجم نیز باید افزایش یابد و بالعکس. لذا اگر رابطه بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است و در اصطلاح بدان واگرایی گفته می‌شود. تایید و تثبیت الگوهای کلاسیک در بحث تکنیکال از دیگر کاربردهای حجم معاملات است؛ الگوهای قیمتی مانند دو قلوی کف یا سقف، سر و شانه، مثلث، پرچم و یا کانال را می­توان با استفاده از حجم معاملا‌ت مورد تایید قرار داد زیرا اگر افزایش انجام شده در نقاط حساس این الگوها، شکل گیری و تشکیل چنین الگوهایی را تایید نکند، کیفیت الگوهای تشکیل شده پایین می‌آید و تضعیف می‌گردد. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صرف نظر از نوع روندی که سهم در پیش دارد؛ حجم معاملا‌ت بالا در یک سهم نشان دهنده قدرت نقدشونگی آن سهم است و قدرت نقد شوندگی سهم از آن جهت دارای اهمیت است که این تعهد را به ما خواهد داد که این سهم در هر نوع روندی، صعودی یا نزولی از قابلیت خرید و فروش مناسبی برخوردار می‌باشد.