اندیکاتور استوکاستيک

اندیکاتور «استوکاستیک» در تحلیل تکنیکال

«استوکاستیک» یکی از اندیکاتورهای رویکرد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط یک سرمایه‌گذار و تریدر آمریکایی به نام «جورج لین» توسعه داده شد و امروزه تبدیل به یکی از پرکاربردترین ابزارها برای تحلیل بازارها توسط معامله‌گران شده است.

«استوکاستیک» در واقع اندازه‌گیری رابطه‌ی بین قیمت یک ورقه بهادار و یک دامنه قیمتی است. یعنی این اندیکاتور یک قیمت مشخص در یک جلسه معاملاتی را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی را اندازه‌گیری می‌کند و جایگاه این قیمت را تعیین می‌کند و به همین دلیل اندیکاتور استوکاستیک معمولا از حجم و قیمت سهم تبعیت نمی‌کند.

استوکاستیک امروزه بسیار محبوب است و یکی از دلایل محبوبیت آن استفاده آسان از آن و درجه نسبتا بالای دقت در تعیین موقعیت‌های خرید و فروش است.

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک تعیین نقاط بیش‌خرید (Overbought) و بیش‌فروش (Oversold) است. در واقع فلسفه ایجاد و توسعه اندیکاتور استوکاستیک این است که به ما بگوید روند چه زمانی نقاط اشباع خود می‌رسد و به همین دلیل معمولا از آن برای تعیین نقاط برگشت روند استفاده می‌شود. همچنین در موج‌های بزرگ استفاده از این اندیکاتور برای مشخص کردن نقاط انتهایی موج‌های کوچک نیز کاربرد دارد.

اجزای استوکاستیک

اندیکاتور «استوکاستیک» دارای دو جزء بسیار مهم است: خط %K و خط %D. خط %K مکان یک قیمت مشخص نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۱۴ روز اخیر (در اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دوره استاندارد ۱۴ برای محاسبه استفاده می‌شود) را نشان می‌دهد. معمولا از خط %K به عنوان «استوکاستیک سریع» و از خط %D به عنوان «استوکاستیک کند» یاد می‌کنند. فرمول %K به شرح زیر است:

خط %D نیز از مووینگ اَوریج ساده ۳ روزه خط %K به دست می‌آید.

نحوه‌ی کارکرد استوکاستیک

استوکاستیک در بازه بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و منطقه تعادلی آن بین ۲۰ تا ۸۰ است. معمولا ناحیه‌ی بالای ۸۰ ناحیه بیش‌خرید و ناحیه زیر ۲۰ دامنه بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که نمودار استوکاستیک در دامنه بالای ۸۰ قرار بگیرد از آن تحت عنوان محدوده بیش‌خرید نام برده می‌شود و در صورتی که این نمودار به ناحیه زیر ۲۰ برود در محدوده بیش‌فروش قرار گرفته است.

این دو ناحیه مورد نظر نواحی مهمی در تحلیل هستند چرا که احتمال بازگشت روند در این نواحی وجود دارد اما این بدین معنا نیست که برگشت روند قطعی است. در روندهای پرقدرت احتمال اینکه منطقه بیش‌خرید و بیش‌فروش ادامه‌دار باشد زیاد است لذا این نمودار در تعیین نقاط برگشت روند قطعیت ندارد و این نکته بسیار مهمی در استفاده از این اندیکاتور است. تریدر تنها می‌تواند «احتمال» برگشت روند را در این نقاط مهم مشخص کند.

سیگنال‌دهی استوکاستیک

سیگنال‌دهی استوکاستیک نیز در صورت آشنا بودن با این اندیکاتور نسبتا ساده است. هرگاه هر دو خط در منطقه زیر ۲۰ قرار بگیرند و %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند سیگنال خرید صادر شده است که نشانه برگشت روند و افزایش تقاضا در بازار است. در این حالت احتمال بازگشت خریداران به بازار وجود دارد که می‌توانند بر بازار حاکم شوند. اما زمانی که استوکاستیک در منطقه بالای ۸۰ قرار دارد هرگاه خط %K از بالا به پایین خط %D را قطع کند نشان‌دهنده انتهای روند صعودی و اعلام سیگنال فروش است. این حالت احتمال بازگشت فروشندگان به بازار را نشان می‌دهد.

نقطه ضعف استوکاستیک

یکی از مهمترین نقاط ضعف اندیکاتور استوکاستیک این است که ممکن است به کرات سیگنال اشتباه معاملاتی را صادر کند. یعنی گاهی اوقات استوکاستیک سیگنال خرید یا فروش را صادر می‌کند اما روند قیمت از آن تبعیت نمی‌کند در نتیجه سناریو با شکست مواجه می‌شود. این اتفاق ممکن است بارها رخ بدهد و یک معامله‌گر حرفه‌ای معمولا از این اشتباهات آگاه است.

در این حالت بهترین راه این است که معامله‌گر روند قیمت را به عنوان یک «فیلتر» در نظر بگیرد؛ بدین معنا که روند قیمت را دنبال کند و تنها زمانی سیگنال استوکاستیک را جدی بگیرد که هم‌راستا با روند قیمت باشد و انحراف ناگهانی نسبت به هم نداشته باشند. یعنی سیگنالی که استوکاستیک صادر می‌کند منطقی باشد نه اینکه نسبت به قیمت فاصله معنادار داشته باشد.

بهترین استراتژی اندیکاتور Stochastic برای معاملات روزانه بازارهای فارکس و سهام

همانطور که اکثر شما میدانید ، یکی از محبوب ترین اسیلاتورها در میان معامله گران حرفه ای ، Stochastic نام دارد. این اسیلاتور با استفاده از مناطق اشباع خرید و فروش و همچنین کراس خطوط خود ، موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را در اختیار شما قرار می دهد .

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی کم نظیر بر پایه اندیکاتور Stochastic آشنا می شوید که با استفاده صحیح و به موقع از آن به موقعیت های معاملاتی کم نظیری می توانید دست پیدا کنید ، همچنین لازم به ذکر است که در این استراتژی هم مانند سایر استراتژی ها نیازمند رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است.

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و اندیکاتور استوکاستیک با ترکیب با سطوح حمایت و مقاومت نقاط ورود بی نظیری را در اختیار شما قرار می دهد که با فیلتر کردن آن ها توسط اندیکاتور MACD به سود محشری می توان دست یافت.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس ، سهام

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Stochastic با تنظیمات پیشفرض :

اندیکاتور MACD با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

1. ابتدا قیمت در بالای خط EMA 200 قرار داشته باشد
2. سپس قیمت به یک اندیکاتور استوکاستيک سطح حمایت برخورد کند
3. در ادامه خط آبی رنگ اندیکاتور استوکاستیک در زیر خط چین 20 ، خط قرمز رنگ را رو به بالا قطع کند و هردوی این خطوط به بالای این خط چین برگردند
4. و در آخر ما میله های اسیلاتور MACD را در بالای خط صفر این اسیلاتور شاهد باشیم

1. ابتدا قیمت در پایین خط EMA 200 قرار داشته باشد
2. سپس قیمت به یک سطح مقاومت برخورد کند
3. در ادامه خط آبی رنگ اندیکاتور استوکاستیک در بالای خط چین 80 ، خط قرمز رنگ را رو به پایین قطع کند و هردوی این خطوط به پایین این خط چین برگردند
4. و در آخر ما میله های اسیلاتور MACD را در پایین خط صفر این اسیلاتور شاهد اندیکاتور استوکاستيک باشیم

در معامله خرید : نزدیک ترین دره به قیمت

در معامله فروش : نزدیک ترین قله به قیمت

در معامله خرید : 2 برابر مقدار حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر مقدار حد ضرر

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

اندیکاتور Stochastic

استوکاستیک اسیلاتوری است که از حجم معاملات پیروی نمی‌کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است. در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی را %K و دیگری را %D ‌‌‌می‌نامند. خط %D اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط %K دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می‌کند.

2.نحوه محاسبه اندیکاتور Stochastic :

قیمت بسته شدن (C)

پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر (L₅)

بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر (H₅)

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

3.اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور stochastic:

1.3. واگرایی در اندیکاتور stochastic :

واگرایی های مخفی موجود بین اندیکاتور stochastic و نمودار قیمت را به خوبی می‌توان تشخیص داد و در فرصت مناسب به معاملات ورود پیدا کرد .

شکل1 : واگرایی مخفی مثبت (HD+) در اندیکاتور stochasticبا نمودار قیمت سهام بانک ملت

2.3. تشخیص روند قیمت با استفاده از اندیکاتور stochastic :

دو خط %K و %D بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط%K خط سریع تر می باشد و خط %D با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط %K خط %D را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط %K خط %D را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

شکل 2 : خارج شدن از منطقه اشباع خرید در اندیکاتور stochastic و نزول قیمت پس از آن در سهام بانک ملت

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود.

استوکاستیک یک شاخص برای مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد (oversold) و خرید بیش از حد (overbought) استفاده می‌شود.اندیکاتور استوکاستيک

نکات کلیدی:

• استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال مشهور برای ایجاد تشخیص نقاطی است که اوراق بهادار، در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد.
• این شاخص در دهه 50 میلادی ایجاد شد و هنوز تا به امروز مورد استفاده گسترده قرار دارد.
• نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا نسبت به قیمت مطلق.

فرمول استوکاستیک

C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = پایین‌ترین قیمت در 14 روز معاملاتی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در طول همان بازه 14 روزه
%K = ارزش کنونی اسیلاتور استوکاستیک

%K گاهی تحت عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود. شاخص تصادفی “سریع” %D محسوب می‌شود که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

نظریه کلی زیربنای این اندیکاتور این است که در روند رو به بالای بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت سقف بسته خواهند شد و در روند رو به پایین بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت کف بسته می‌شوند. سیگنال‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که %K از اندیکاتور استوکاستيک اندیکاتور استوکاستيک یک میانگین متحرک سه دوره‌ای که %D نامیده می‌شود عبور می‌کند.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است. معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این ارقام همیشه نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع روندها نیستند. روندهای بسیار شدید می‌توانند در وضعیت‌های خرید یا فروش بیش از حد به مدت طولانی‌تر دوام آورند. در عوض، معامله‌گران باید مراقب تغییرات استوکاستیک باشند تا بتوانند دید بهتری نسبت به تغییرات آینده روندها داشته باشند.

استوکاستیک معمولا شامل دو خط می‌شود: یک خط نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد. زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی بین استوکاستیک و حرکت قیمت در بازار نیز به عنوان یک سیگنال معکوس‌شدن روند در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که روند خرسی (افت قیمت‌ها) به پایین‌ترین حد جدید خود می‌رسد اما نوسانگر یک قیمت پایین بالاتر را نشان می‌دهد می‌توان به این نتیجه رسید که از مومنتوم خرس‌ها کاسته شده و یک روند معکوس گاوی (رشد قیمت‌ها) در حال شکوفایی است.

استوکاستیک در پایان دهه 50 میلادی و توسط جورج لِین (George Lane) ابداع شد.

طبق طرح‌ریزی لین، استوکاستیک موقعیت قیمت بسته‌شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت آن سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا 14 روزه است، نشان می‌دهد.

در طول چندین مصاحبه، لین گفت که استوکاستیک، قیمت یا حجم یا دیگر موارد مشابه را دنبال نمی‌کند. او تاکید کرد که این نوسانگر در پی سرعت یا اندازه حرکت قیمت است.

لین همچنین در مصاحبه‌های خود اعلام کرد که به عنوان یک اصل، مومنتوم یا سرعت قیمت یک سهم پیش از اینکه قیمت خود را تغییر دهد تغییر می‌کند.

از این رو، می‌توان هنگامی اندیکاتور استوکاستيک که استوکاستیک واگرایی‌های خرسی یا گاوی را نشان می‌دهد از آن برای پیش‌بینی معکوس‌شدن روند استفاده کرد. این سیگنال اولین و احتمالا مهم‌ترین سیگنال معاملاتی است که توسط لین تعریف شد.

مثال محاسبه استوکاستیک

نوسانگر تصادفی در اغلب ابزارهای رسم نمودار و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد و به راحتی می‌توان آن را به کار گرفت.

بازه زمانی استاندارد استفاده شده در استوکاستیک، 14 روزه است. با این حال، می‌توان این بازه را با نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد.

نوسانگر تصادفی از کم کردن قیمت پایین دوره از قیمت بسته شدن کنونی تقسیم بر دامنه کلی دوره و ضرب آن در 100 به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر فرض بگیریم قیمت بالای یک دوره 14 روزه 1500 تومان است و قیمت پایین 1250 تومان و قیمت بسته کنونی 1450 تومان باشد، مقدار کنونی استوکاستیک چنین می‌شود:

با مقایسه قیمت کنونی با دامنه قیمت در طول یک دوره زمانی، نوسانگر تصادفی نشان دهنده یکنواختی‌ای است که منجر به بسته شدن قیمت نزدیک به قیمت پایین یا بالای اخیر خود می‌شود. رقم 80 در استوکاستیک نشان می‌دهد که دارایی در آستانه بیش‌خرید قرار دارد.

در تصویر زیر، استوکاستیک روی نمودار سهام ایران خودرو اعمال شده است:

تفاوت بین شاخص قدرت اندیکاتور استوکاستيک نسبی (RSI) و استوکاستیک

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک هر دو نوسانگرهای اندازه حرکت قیمت هستند که به شکل گسترده در تحلیل‌های تکنیکال به کار می‌روند.

با اینکه هر دو آنها اغلب در کنار هم استفاده می‌شوند، هر کدام نظریه‌ها و روش‌های متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض استوار است که قیمت‌های بسته شدن باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی بسته شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت‌ها دنبال می‌کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت‌ها طرح ریزی شد در حالیکه فرمول استوکاستیک در رنج‌های معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد خود را دارد.

در کل، شاخص قدرت نسبی در طول بازارهای دارای روند مناسب است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی (بدون روند بزرگ).

محدودیت‌های نوسانگر تصادفی

محدودیت اول نوسانگر تصادفی این است که گاهی می‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

در زمانی که بازار پرنوسان است، این مسئله می‌تواند به طور مداوم اتفاق افتد. یک راه‌حل برای این مشکل مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر است، به این صورت که سیگنال فقط زمانی در نظر گرفته شود که هم‌راستا با روند قیمت است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

اندیکاتور استوکاستیک

ببینیم که اندیکاتور استوکاستیک stochastic که بسیار پر کاربرد نیزمی باشد چگونه کار می کند؟ نشان دادن آخرین وضعیت قیمت (close یا بسته) نسبت به بالاترین و پایینترین قیمت در واقع به نوعی مقایسه قیمت.

استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic به این صورت است که زمانی که قیمت در روند صعودی قرار می گیرد در قیمت بسته یا close شاهد آن خواهیم بود که قیمت تمایل به نزدیک شدن به قیمت High را دارد و همینطور در وضعیت عکس آن وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد تلاش در نزدیک شدن به قیمت Low را دارد. در حقیقت استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بررسی قدرت خرید و فروش را انجام می دهد. این شاخص از دو خط K و D تشکیل شده است که خط k مقدار استوکاستیک و خط D نشان دهنده سیگنالهای مهم در نمودار است و به شدت مورد تعقیب تریدرها می باشد.

انواع stochastic کدامند؟

بعد از توضیحات بالا در خصوص اندیکاتور استوکاستیک stochastic، تا حدودی با نحوه کار برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا شدیم. در این بخش خوب است که به بررسی انواع stochastic بپردازیم. سه نوع اندیکاتور stochastic وجود دارد که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیرد.

• نوع اول اندیکاتور استوکاستیک stochastic که دارای سرعت بالایی(fast) است و بسیار هم رایج است اما آنچه که در مورد آن باید بدانیم این نکته می باشد که به دلیل نوسانات زیادی که دارد تنها بعضی از تریدرها از آن استفاده می کنند.
• نوع دیگر stochastic کند(slow) می باشد و نسبت به نوع اول دارای هواداران بیشتری می باشد و مورد استفاده تریدرهای روزانه می باشد.
• و در نهایت نوع سوم که به آن کامل گفته می شود در حقیقت نسخه سفارشی شده نوع کند(slow) می باشد.

برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic در هر یک از انواع stochastic فرمول ویژه ای وجود دارد.

آیا stochastic شاخص خوبی است؟

بله می توانیم بگوییم که stochastic، اندیکاتور خوبی است. یکی از کاربردهای خوب و شاید بتوان گفت بهترین کاربرد آن تشخیص واگرایی یا همان ضعف در روند می باشد. این اتفاق که بسیار هم نادر است می تواند خبر بسیار خوبی برای معامله گران و تحلیلگران باشد و مفهوم آن تغییر روند می باشد.

استوکاستیک را می توان یک شاخص فنی مطلوب دانست چرا که درک آن دشوار نمی باشد و همینطور از دقت بالایی نیز برخوردار است. این شاخص محبوب بیشتر برای نشان دادن زمانی که یک آیتم معاملاتی و یا یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص نمایشگر شتاب می باشد. معامله گران اینگونه می گویند که Stochastic بالای 80 به مفهوم این است که قیمت بیش از حد خریداری شده است و زمانی که Stochastic زیر 20 قرار بگیرد، قیمت بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. آنچه که هست میزان شاخص بالا به این مفهوم است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و همچنان به سمت بالاتر نیز فشار وارد نماید .

بهترین اندیکاتور تصادفی چیست؟

در حالت کلی ناحیه ی بالای 80 منطقه ای را نمایش می دهد که بیش از حد خرید انجام شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.

در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic اعداد 80 و 20 به عنوان متداول ترین سطوح مورد استفاده قرار می گیرند، اما در صورت لزوم امکان تغییر آنها وجود دارد. برای سیگنال های بیش از حد خرید یا Over Bought)OB) و یا سیگنالهای بیش از حد فروش یا Oversold)OS)، تنظیمات Stochastic 14،3،3 به خوبی جواب می دهد.

هرچه تایم فریم زمانی بالاتر باشد بهتر خواهد بود، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای تریدرهای روزانه و تریدرهای نوسانی بسیار مناسب می باشد . در واقع کاملا بستگی به این دارد که شما با کدام بازه زمانی از این اندیکاتور استفاده می کنید.

کدام اندیکاتور MACD یا Stochastic بهتر است؟

شما از هر معامله گر یا تحلیلگر تکنیکال بپرسید پاسخ آنها به شما این خواهد بود که جهت تعیین موثر تغییر مسیر در الگوهای قیمت، به شاخص مناسب نیاز دارید. با این وجود، هر آنچه که یک اندیکاتور خوب و کارا می تواند در جهت کمک به معامله گران انجام دهد، این دو اندیکاتور سازگار در کنار هم می توانند بهتر انجام دهند.

معامله گران به بررسی و شناسایی یک متقاطع MACD صعودی و همزمان با آن یک Stochastic صعودی و استفاده از این دو به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می نمایند.

به طور جداگانه اگر بخواهیم بررسی کنیم ، این دو اندیکاتور در موقعیتهای فنی متفاوت عمل می کنند و به تنهایی کار می کنند.

در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک برای نوسان گیری که تکان‌های بازار را نادیده می‌گیرد، اندیکاتور MACD آپشن قابل اعتمادتری به عنوان تنها شاخص معاملاتی می باشد.

با این حال تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic و MACD در کنار هم یک جفت ایده‌آل هستند و می‌توانند تجربه معاملاتی بهبودیافته تری را فراهم کنند.

معامله گران روزانه چگونه از استوکاستیک استفاده می کنند؟

استوکاستیک کند یا slow از محبوبترین و رایجترین اندیکاتورهایی می باشد که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شانس ورود به یک پوزیشن بر اساس سیگنال نادرست را کاهش می دهد. برای درک بهتر شما می توانید یک اندیکاتور تصادفی سریع یا fast را به عنوان یک قایق تندرو فرض نمایید، چابک است و بر اساس حرکت ناگهانی در بازار به سرعت می تواند جهت را تغییر دهد. از طرف دیگر یک تصادفی آهسته را می توان به یک ناو هواپیمابر تشبیه کرد که برای تغییر جهت به ورودی بیشتری نیاز خواهد داشت.

در حالت کلی می توان گفت که یک تصادفی آهسته موقعیت نسبی آخرین قیمت پایانی یا close را نسبت به بالا و پایین در طی 14 دوره گذشته اندازه گیری می کند.این اندیکاتور زمانی که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود بسیار موثر است.

RSI تصادفی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور RSI را حتما می شناسید و با آن آشنایی دارید. اما RSI تصادفی یا (StochRSI) یک شاخص فنی می باشد که جهت اندازه گیری قدرت و ضعف اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در یک تایم فریم معین مورد استفاده قرار می گیرد. StochRSI در واقع مقادیر خود را از RSI می گیرد. اینگونه بگوییم که یک نوسان ساز تصادفی به مجموعه ای از مقادیر RSI اعمال می گردد. لذا بر اساس قیمت می باشد.

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic جهت مقایسه قیمت بسته شدن سهام با محدوده قیمت آن برای پیش‌بینی نقاط عطف قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران قادر خواهند بود تشخیص دهند که آیا ارزش RSI بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش. اندیکاتور ترکیبی StochRSI دارای یک نشانگر حساس تر است که به دلیل استفاده از هر دو اندیکاتور مومنتوم برای عملکرد تاریخی ویژه سِت شده است.

چگونه با استفاده از نوسانگر تصادفی معامله می کنید؟

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت گسترده در معاملات فارکس جهت مشخص نمودن معکوس های احتمالی روند مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور شتاب حرکت را اندازه گیری می کند

به عنوان مثال، در نموداری که روند صعودی معینی را به ما نشان می دهد، تقاطع نزولی از طریق خط سیگنال بیانگر آن است که آخرین قیمت بسته‌شده نسبت به سه دوره قبل به پایین‌ترین قیمت دوره بازگشت نزدیک‌تر می باشد.

زمانی که قصد طراحی استراتژی معاملاتی خود برمبنای نوسانگر تصادفی در بازار فارکس می باشید، در جستجوی جفت ارزی باشید که روند صعودی معین و طولانی را نشان دهد. جفت ارز ایده آل مدتی را در محدوده بیش از حد خرید سپری کرده است، با قیمت نزدیک به ناحیه مقاومت قبلی. زمانی که نوسانگر تصادفی از خط سیگنال گذشت، مراقب قیمت باشید که مطابق با آن عمل نماید. هرچند که این سیگنال‌های ترکیبی یک نشانگر قوی از برگشت قریب‌الوقوع می باشند با این وجود قبل از ورود صبر کنید تا قیمت نزول را تایید کند—اسیلاتورهای تکانه گاها سیگنال‌های نادرست نشان می دهند.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.

کاربرد استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بسیار مورد توجه معامله گران روزانه می باشد.

برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic یک شاخص فنی محبوب جهت تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مناسب می باشد.

با توجه به صدها شاخصی که در دسترس معامله گران قرار دارد، پیدا کردن ابزارهای فنی مناسب جهت استفاده در معاملات روزانه می تواند کار سختی باشد. اما خبر خوب این است که بیشتر اندیکاتورها را می توان در معاملات روزانه به سادگی با تنظیم تعداد بازه های زمانی استفاده شده در ایجاد اندیکاتور مورد استفاده قرار داد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده برای شما عزیزان خواننده مفید واقع شده باشد.

نقطه نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید و بخاطر داشته باشید که چت آنلاین راه ارتباطی شما و واحد پشتیبانی بروکر نیکس جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان می باشد.