آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

نحوه تنظیم میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک اندیکاتور تعقیب کننده روند است و از آن برای تشخیص جهت قیمت استفاده میشود، به همین دلیل یک اندیکاتور روندی می‌باشد.

این اندیکاتور برای محاسبه از قیمت‌هایی که در گذشته بر روی نمودار قیمتی تشکیل شده‌اند استفاده میکند، از این رو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) نیز محسوب میشود.

از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که اساس بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی و اندیکاتورهای دیگر مانند MACD،Stochastic و … است.

از این رو به آن اندیکاتور مادر نیز گفته میشود.

با استفاده از این اندیکاتور میتوان جهت اصلی حرکت قیمت را تشخیص داد و می‌توانند نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند.

انتخاب دوره زمانی

اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد بزرگتری را قرار دهیم، بخش بزرگی از حرکت اصلی قیمت را از دست می‌دهیم اما تعداد سیگنال‌های اشتباه کمتر میشود.

افراد بلندمدتی بهتر است از دوره‌های زمانی بالاتر مانند ۱۰۰ ، ۱۴۴ و ۲۰۰ روزه استفاده کنند.

اما اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد کوچک‌تری را قرار دهیم، تاخیر این اندیکاتور نسبت به قیمت کمتر میشود اما تعداد سیگنال‌های اشتباه بیشتر میشود.

افراد کوتاه‌مدتی بهتر است از دوره‌های زمانی پایین‌تر مانند ۸ ، ۱۳ و ۲۱ روزه استفاده کنند.

انواع میانگین متحرک

۱/ میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage) ( SMA )

قیمت‌ها در دوره زمانی مشخصی با هم دیگر جمع شده و تقسیم بر دوره زمانی می‌شوند.

این حالت ساده‌ترین روش محاسبه میانگین است.

یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که بر SMA وارد است، تفاوت قائل نبودن بین قیمت‌های اخیر با قیمت‌های گذشته است.

اگر میانگین ساده روز گذشته را محاسبه کنیم تفاوتی بین قیمت روز گذشته و روز صدم وجود ندارد.

برای مثال در میانگین متحرک ۱۰۰ روزه اگر قیمت سهم در روز اول و در روز صدم ۵۰۰ تومان باشد یعنی میانگین قیمتی برابر ۶۰۰ تومان است.

حال فرض کنید قیمت در روز اول ۹۰۰ تومان بوده است و به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

در این حالت نیز میانگین قیمتی ۶۰۰ تومان است، پس میانگین متحرک ساده تفاوتی بین این دو حالت قائل نیست.

۲/ میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage) ( EMA )

این نوع میانگین مشکل مطرح شده در رابطه با میانگین متحرک ساده را رفع میکند.

EMA وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید میدهد.

پس میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره فعلی و EMA قبلی وزن میدهد و نتیجه آن را به EMA قبلی اضافه میکند.

هر چه قدر دوره کوتاه‌تر باشد وزن (ضریب) بیشتری به آخرین قیمت داده میشود.

این تفاوت در فرمول باعث میشود تا EMA واکنش سریعتری در مقایسه با SMA نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.

تفاوت اصلی بین این دو میانگین همین موضوع است.

۳/ میانگین متحرک هموار ( S moothed M oving A verage) ( SMMA )

این نوع میانگین متحرک به عنوان ترکیبی از SMA و EMA رفتار میکند.

SMMA داده‌های مربوط به گذشته‌های دورتر را نیز در نظر میگیرد تا میانگین دقیق‌تری را ارائه دهد.

همچنین داده‌های قدیمی‌تر وزن کمتری را نیز دارند، پس به همین خاطر است که این نوع میانگین نوسانات کوتاه مدت را کاهش میدهد.

کاربرد SMMA در بازارهای رونددار بلندمدتی بیشتر است.

۴/ میانگین متحرک وزنی ( W eighted M oving A verage)( WMA )

این نوع میانگین به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد.

هر داده جدید با یک ضریب افزایشی ضرب میشود و سپس مجموع این حاصل‌ضرب‌ها بر مجموع ضرایب تقسیم می‌شود.

تفاوت بین EMA و SMA ، کدام بهتر است؟

مشاهده نمودید که SMA و EMA به روش‌های مختلفی محاسبه میشوند.

این تفاوت باعث میشود تا EMA واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد و در نتیجه معامله‌گران بلافاصله بعد از مشاهده یک تغییر موقت ممکن است به اشتباه از معامله خارج شوند.

اما در مقابل این حساسیت بیشتر در EMA باعث میشود تا بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

زیرا به محض تغییر حرکت قیمت میتوانند هشدار را دریافت کنند.

در طرف دیگر معامله‌گران بلند مدت بیشتر از SMA استفاده میکنند چرا که این نوع معامله‌گران تمایل کمتری به تغییر ایجاد کردن در معاملات خود دارند.

در نتیجه عجله‌ایی برای خرید و فروش ندارند.

بنابراین انتخاب این که از کدام نوع از میانگین‌های متحرک استفاده کنیم به استراتژی معاملاتی هر شخص بستگی دارد.

در تصویر بالا تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده می‌کنید.

قیمتی که ملاک محاسبه میانگین متحرک است میتواند بر اساس Close، Open، High، Low، Median Price، Typical Price و Weighted Close تعیین شود.

معمولا اکثر تحلیل‌گران از قیمت پایانی (Close) استفاده می‌کنند.

۲ استراتژی با استفاده از Moving Average

۱ / شکست Moving Average توسط قیمت

هرگاه میانگین متحرک توسط کندل‌ها شکسته شود میتواند سیگنال جدیدی را صادر کند.

زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا میشکند معمولا سیگنال خرید و زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین میشکند معمولا سیگنال فروش است.

در تصویر بالا نمودار سهم پخش را مشاهده میکنید.

زمانی که قیمت، EMA را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر شده است و زمانی که قیمت EMA را به سمت پایین شکسته است، سیگنال فروش صادر شده است.

در مثال بالا نمودار EURCAD مشاهده میکنید.

در تایم فریم یک ساعته سیگنال‌های خرید و فروشی که EMA با دوره زمانی ۳۴ صادر میکنند را مشاهده می‌کنید.

در نظر داشته باشید که تا زمانی که Moving Average با یک کندل با بدنه بزرگ قطع نشده است، نمی‌توانیم از شکست قطعی Moving Average و در نتیجه سیگنال خرید و فروش مطمئن شویم.

۲ / تقاطع دو یا سه Moving Average

زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده است.

همچنین زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده است.

در تصویر بالا نمودار سهم فولاد را مشاهده میکنید.

تا زمانی که EMA 8 بالای EMA 21 قرار دارد می‌توانیم با سهم بمانیم.

زمانی سیگنال فروش قطعی میشود که EMA 21، EMA 8 را به سمت پایین قطع کرده و شیب هر دو EMA منفی باشد.

گاهی اوقات تحلیلگران از تقاطع سه Moving Average هم استفاده میکنند. Moving Average کوتاه‌مدتی، میان‌مدتی و بلندمدتی.

برای مثال در تصویر زیر در نمودار سهم داوه از تقاطع EMA 34 ، EMA 21 ، EMA 8 سیگنال خرید و فروش صادر شده است.

آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک آموزش اندیکاتور میانگین متحرک قیمت سهم در بورس

آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهم در بورس

در این مطلب آموزشی از بورس فردا به آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهم در بورس می پردازیم.

آموزش بورس بهینه سازی میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از ابتدایی ترین و در عین حال پر کاربرد ترین اندیکاتور هایی است که در همه بازار های مالی کاربرد دارد. دوره هایی که برای این اندیکاتور به کار مییرود، معمولا با توجه به سلایق افراد، تایم فریم ها، و البته خود سهم یا ارز، میتواند متفاوت باشد. اگر برای «حمایت و مقاومت» از میانگین متحرک استفاده می کنید، نکات گفته شده در این پست، برای شما میتواند بسیار مفید واقع شود. با ما همراه باشید در ادامه این مطلب به آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهم در بورس می پردازیم و همچنین پیشنهاد می کنیم از سایر مطالب آموزشی همچون نحوه تشخیص سهام جامانده و نحوه محاسبه افزایش سرمایه شرکت های بورسی نیز بازدید نمایید.

میانگین متحرک چیست؟

اندیکارتور میانگین متحرک، یکی از پر کاربردترین اندیکاتور های دنبال کننده ی روند است، که معمولا هم به عنوان «حمایت و مقاومت داینامیک» از آن استفاده می شود و هم به عنوان سیگنالی برای آغاز یا پایان روندهای صعودی و نزولی. یکی از مهمترین سوالات در خصوص این اندیکاتور، نحوه تنظیم اعداد بازه زمانی آن چگونه است و یا به عبارت ساده تر: «از چه بازه زمانی استفاده کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم؟»

تنطیم اعداد

بسیاری از افراد، معمولا برای همه سهام یا ارزها از مجموعه اعداد ثابتی استفاده می کنند. این اعداد می تواند برگرفته از سری فیبوناچی باشد مانند اعداد 8، 21 و 55 برای بازه کوتاه مدت تا میان مدت و یا انتخاب اعداد می تواند به صورت ریاضی، با هم متناسب باشد، مانند 10 و 20 و 40 و…

اما چیزی که واضح است، این است که یک سری اعداد ثابت، پاسخگوی همه تایم فریم ها نخواهند بود و این موضوعی است که معمولا در کتاب ها و کلاس ها به آن پرداخته نمی شود.

• مطالب پیشنهادی:بررسی وضعیت صنعت فلزات اساسی در بورس

تنظیم دستی اعداد

تنظیم دستی اعداد

در نمودار بالا (شاخص کل بورس) از دو میانگین متحرک کوتاه مدتی 25 روزه و بلند مدتی 100 روزه استفاده شده است، اگر نگاهی به نمودار بندازید، احتمالا دلیل انتخاب این میانگین متحرک برای شما مشخص می شود.

• مطالب پیشنهادی:منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

بهترین اعداد برای میانگین متحرک

دقیقا همانند بحث حمایت ها و مقاومت های معمولی، بهترین عدد برای میانگین متحرک ها (که نقش حمایتی و مقاومتی هم دارند)، اعدادی است که بیشترین انطباق با سقف ها و کف های قیمتی در گذشته داشته باشد و قیمت بیشترین واکنش موفق نسبت به آنها داده باشد.

شما می توانید از تا و حتی بالاتر، برای میانگین متحرک عددی را انتخاب کنید، اما قطعا بسیاری از آنها بی فایده خواهند بود، چون قیمت در گذشته هیچ واکنشی به آنها نشون نداده است و طبیعتا در آینده نیز انتظار واکنش نخواهیم داشت.

بهترین اعداد برای میانگین متحرک

مقایسه میانگین های مناسب و نامناسب برای یک مقطع زمانی خاص

بهترین اعداد برای میانگین متحرک

بهترین میانگین متحرک

نحوه تنظیم میانگین متحرک

در مثال قبل، خط سیاه رنگ بهترین میانگین متحرک برای این بازه است.

• خط آبی: میانگین 9 روزه: تقاطع بسیار زیاد با قیمت_ بدون خروجی مناسب
• خط زرد و صورتی: فاصله زیاد با قیمت در کل طول دوره مورد نظر و بلا استفاده بدوند.
• خط سیاه: بیشترین برخورد با قله های قیمتی و نقش حمایتی مناسب در طول زمان. همچنین بدون تداخل های زیادی با قیمت و مکرر که باعث ایجاد خطا شود.

نحوه تنظیم میانگین متحرک

نحوه تنظیم میانگین متحرک

با دابل کلیک کردن بر روی هر میانگین متحرک یا هر اندیکاتور، می توانید وارد صفحه تنظیمات شوید و اعدادش را به راحتی با کلیک کردن بهینه کنید.

نحوه تنظیم میانگین متحرک

کلام آخر :

اگر از میانگین متحرک به عنوان حمایت/ مقاومت انتخاب می شود، باید به گونه ای باشد که در طول یک روند مشخص، سه شرط زیر را دارا باشد:

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (moving averages) شامل اندیکاتورهایی است که استفاده از آنها در بازار بسیار متداول است.

میانگین متحرک راهی است آسان که از طریق آن نوسانات قیمتی در چارت کنترل شده(هموار سازی) تا معامله‌گر قادر باشد تفاوت نویز و روند واقعی را تشخیص دهد.

میانگین متحرک بدین معناست که شما میانگین قیمت بسته شدن سهام را در n روز قبل محاسبه کرده‌اید. در نمودار نمایش این اندیکاتور بصورت زیر است:

در شکل بالا این اندیکاتور برای میانگین قیمت بسته شدن در 9 روز قبل محاسبه شده است. این بدین معنی است که برای هر شمع، میانگین قیمت بسته شدن 9 روز قبل از آن را محاسبه کرده و یک نقطه بدست آمده است. اندیکاتور بالا از اتصال این نقاط به هم شکل گرفته است.

همانطور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور بر روی نمودار و شمع‌ها قرار گرفته است.

مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال، این اندیکاتور به ما کمک می‌کند که قیمت آینده سهم را پیش‌بینی کنیم. امّا چرا صرفاً به قیمت ها نگاه نکنیم؟

دلیلی که ما بجای مشاهده قیمت از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنیم این است که در دنیای واقعی روند ها خط مستقیمی ندارند.

ممکن است قیمت بصورت زیگ زاگ حرکت کند و به همین دلیل تشخیص روند اصلی دشوار گردد. اینجاست که میانگین متحرک با از بین بردن نویزها در تشحیص صحیح روند به ما کمک می‌کند.

با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک می‌توانید در رابطه با قدرت و جهت روند بهتر تصمیم گیری کنید.

انواع مختلفی از اندیکاتورهای میانگین متحرک وجود دارد که هر یک از آنها درجه بخصوصی از هموار سازی(smoothness) دارند. هر چقدر درجه هموارسازی بیشتر باشد(تعداد روزهایی که در محاسبه میانگین استفاده می‌شوند) اندیکاتور بصورت آهسته‌تری نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد.

هر چقدر درجه هموار سازی کوچکتر باشد اندیکاتور با سرعت بیشتری به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

چگونه تعداد روز مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک را انتخاب کنیم؟

تعداد روز مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک در نحوه نمایش این اندیکاتور بر روی چارت تاثیر گذار است.

هر چقدر تعداد روز کمتر باشد یعنی از اطلاعات کمتری استفاده شده است و این باعث می‌شود که میانگین متحرک به قیمت فعلی سهم نزدیک‌تر شود.

تعداد روز کمتر ممکن است موجب از کار افتادن این اندیکاتور شود زیرا در رابطه با جهت روند کلّی، شکل صحیحی ارائه نمی‌کند.

اگر تعداد روزها بیش از حد زیاد باشد، تغییر میانگین متحرک نسبت به قیمت بسیار کند شده و شما نمی‌توانید جهت درست روند را تشخیص دهید.

با توجه به مواردی که گفته شد، شما به تعداد روزی نیاز دارید که جهت روند را به شکل مناسبی در بازه زمانی مورد نظرتان نمایش دهد.

در این بخش 2 نوع اصلی از اندیکاتور میانگین متحرک را توضیح می‌دهیم:

همچنین به شما آموزش می‌دهیم که چگونه این دو را محاسبه کنید و همچنین مزایا و معایب هر یک از این موارد چیست.

میانگین متحرک ساده

ساده‌ترین نوع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده است. این اندیکاتور با مشخص کردن n دوره زمانی و محاسبه میانگین قیمت بسته شدن در این n دوره محاسبه می‌گردد.

روش محاسبه میانگین متحرک ساده

فرضاً شما می‌خواهید میانگین متحرک را با انتخاب بازه 5 روزه در بازه زمانی روزانه محاسبه کنید. برای این کار شما باید جمع قیمت‌های بسته شدن در 5 روز گذشته را محاسبه و سپس با تقسیم عدد محاسبه شده بر 5 میانگین متحرک روز جاری را بدست آورید.

از اتصال نقاط بدست آمده از این محاسبات برای هر روز، خطی ایجاد می‌شود که همان میانگین متحرک مورد نظر ما در بازه 5 روزه می‌باشد.

رسم این اندیکاتور در بسیاری از نرم‌افزارهای رسم چارت بصورت خودکار انجام می‌گیرد. امّا حالا که شما نحوه محاسبه این اندیکاتور را یاد گرفته‌اید قادر خواهید بود که با توجه به نیازتان آنرا تغییر داده و بدرستی از این ابزار استفاده نمایید.

تقریباً تمامی اندیکاتورهای موجود دارای تاخیر زمانی (delay) هستند و میانگین متحرک نیز از این موضوع مستثنا نیست.

بخاطر اینکه شما از میانگین قیمت در گذشته استفاده می‌کنید، در حقیقت شما به راهی که سهم در گذشته طی کرده نگاه می‌کنید و از طریق روند گذشته، روند کلّی در آینده را حدس می‌زنید.

در شکل زیر 3 اندیکاتور میانگین متحرک ساده با میزان هموار سازی متفاوت نمایش داده شده است:

در نمودار بالا ما 3 نمودار مختلف میانگین متحرک با هموار سازی 5 روزه، 30 روزه و 62 روزه را رسم کرده‌ایم.

همانطور که مشاهده می‌کنید در اغلب نقاط میانگین 62 روزه از قیمت فعلی فاصله زیادی داشته است. علت این امر تعداد زیاد روزهایی است که در محاسبه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یعنی روزهای اخیر با اینکه قیمتی نزدیک به قیمت فعلی دارند امّا بدلیل اینکه ما از میانگین 62 روز در محاسبه استفاده کرده‌ایم نقش این روزها در عدد بدست آمده پررنگ نیست.

بجای مشاهده قیمت‌ها به تنهایی، استفاده از میانگین متحرک دید وسیعتری به ما می‌دهد و ما قادر خواهیم بود که روند کلی در آینده را بهتر تشخیص دهیم.

همچنین با استفاده از این ابزار ما قادریم بگوییم در حال حاضر روند صعودی، نزولی و یا رنج است.

با وجود این مزیّت‌ها یک مشکل در میانگین متحرک ساده وجود دارد: نسبت به تغییرات شدید قیمتی بسیار حساس است.

زمانی که قیمت تغییر زیادی داشته باشد (مثلاً پس از افزایش سرمایه، پرداخت سود نقدی و یا بازگشایی سهام بدون دامنه) این تغییرات بر روی میانگین متحرک ساده تاثیر گذار است و موجب ایجاد سیگنال غلط می‌شود.

اینجاست که ما با استفاده از میانگین متحرک نمایی این مشکل را رفع می‌نماییم.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای رفع مشکلی که گفته شد، به روزهای اخیر وزن بیشتری میدهد، یعنی هرچه تاریخ به تاریخ فعلی نزدیک تر باشد قیمت وزن بیشتری در محاسبه میانگین دارد.

درصورتی که قیمت در یک روز و در بازه تاریخی مورد نظر ما جهش یافته باشد با توجه به نزدیکی روز موردنظر به تاریخ فعلی، وزن آن مشخص می‌شود.

اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنید متوجه می‌شوید که این فرمول تاکید بیشتری بر روی رفتار اخیر معامله‌گران دارد.

تفاوت‌های میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده:

در شکل زیر ما میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را در کنار هم برای ویتانا (غویتا) رسم کرده ایم.

اگر به شکل دقت کنید، متوجه خواهید شد که خط آبی (میانگین متحرک نمایی با بازه30 روزه) نسبت به خط صورتی (میانگین متحرک ساده با بازه 30 روزه) به قیمت نزدیک‌تر است.

احتمالاً بتوانید علت این موضوع را حدس بزنید. علت این موضوع تاکید بیشتر میانگین متحرک نمایی بر قیمت‌های اخیر است.

در زمان معامله‌کردن اینکه در حال حاضر معامله‌گران چه رفتاری دارند نسبت به اینکه در هفته و یا ماه‌های گذشته چه رفتاری داشته‌اند اهمّیّت بیشتری دارد.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره

نام کامل

تفاوت این آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که آموزش اندیکاتور میانگین متحرک به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این آموزش اندیکاتور میانگین متحرک روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از آموزش اندیکاتور میانگین متحرک میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است. وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید. اگر استراتژی و نکته‌ای مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن ، ابزاری برای تشخیص میزان نوسان و اختلالات در بازار است که توسط Perry Kaufman ایجاد شد. این ابزار که دنبال کننده تغییرات.

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن (Kaufman’s Adaptive Moving Average) ابزاری برای تشخیص میزان نوسان و همچنین اختلالات (Noise) در بازار است که توسط Perry Kaufman ایجاد شد. این اندیکاتور که نام اختصاری آن KAMA می باشد، در زمانی که نوسانات کم باشد نزدیک به نمودار قیمت حرکت می کند و در زمان های تغییر روند و نوسانات بزرگ، خود را با آن تطبیق می دهد. این آموزش اندیکاتور میانگین متحرک ابزار که دنبال کننده تغییرات قیمت است برای شناسایی روند اصلی، نقاط تغییر روند و فیلتر کردن حرکات قیمت مناسب می باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن در نمودار بیت کوین [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

نحوه محاسبه اندیکاتور کافمن

برای آشنایی با نحوه محاسبه اندیکاتور کافمن ابتدا باید با تنظیمات پیشنهاد شده توسط کافمن آشنا شویم. کافمن از سه مقدار برای اندیکاتور خود استفاده می کند که عبارتند از: (۱۰، ۲، ۳۰)

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک
• عدد ۱۰ برای تعداد دوره های نرخ بازده
• عدد ۲ برای تعداد دوره های میانگین متحرک EMA سریعتر
• عدد ۳۰ برای تعداد دوره های میانگین متحرک EMA کندتر

حال نیاز است نرخ بازده (Efficiency Ratio) و ثابت هموار ساز (Smoothing Constant) محاسبه شوند. نرخ بازده نشان دهنده میزان تغییرات قیمت بر اساس نوسانات در هر دوره است و ثابت هموار ساز متغیری است که برای هموار سازی دوره های زمانی استفاده می شود.

محاسبه نرخ بازده

نرخ بازده اندیکاتور کافمن از طریق تقسیم میزان تغییرات قیمت بر میزان نوسانات دوره ها بدست می آید. برای محاسبه تغییرات قیمت و نوسانات روزانه از فرمول های زیر استفاده می شود:

میزان تغییرات =قیمت بسته شده ده دوره قبل- قیمت بسته شده دوره جاری

میزان نوسانات= مجموع ۱۰ دوره * (قیمت بسته شده دوره قبل- قیمت بسته شده دوره جاری)

نرخ بازده = میزان نوسانات/ میزان تغییرات

نرخ بازده در بازه بین صفر تا یک قرار می گیرد، البته برابر شدن با این مقادیر بسیار نادر است. نرخ بازده زمانی برابر با یک می شود که برای ده دوره زمانی قیمت به صورت پیوسته رشد کند یا کاهش یابد. برابر شدن این نرخ با صفر نیز نشان دهنده عدم تغییر قیمت برای ده دوره است.

محاسبه ثابت هموار ساز

ثابت هموارساز خود از دو ثابت هموار ساز میانگین متحرک نمایی استفاده می کند که یکی از آنها ثابت هموار ساز برای میانگین متحرک کندتر است و دیگری ثابت هموارساز برای میانگین متحرک سریعتر. فرمول اصلی بدین صورت است:

ثابت هموارساز = (نرخ بازده*( ثابت هموار ساز میانگین متحرک کندتر – ثابت هموار ساز میانگین متحرک تندتر)+ ثابت هموار ساز میانگین متحرک کندتر)*۲

منظور از میانگین متحرک تندتر همان EMA با ۲ دوره زمانی و میانگین متحرک کندتر همان EMA با ۳۰ دوره زمانی است که در بخش تنظیمات اندیکاتور کافمن بدان اشاره شد.

محاسبه اندیکاتور KAMA

حال که نرخ بازده و ثابت هموار ساز محاسبه شدند، می توان نحوه محاسبات در اندیکاتور کافمن را در فرمول زیر مشاهده نمود:

عدد کنونی KAMA = عدد قبلی KAMA + ثابت هموار آموزش اندیکاتور میانگین متحرک ساز *( عدد قبلی KAMA- قیمت کنونی)

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن

اولین استفاده ای که می توان از اندیکاتور کافمن کرد برخورد نمودار قیمت با منحنی این اندیکاتور است. زمانی که این برخورد صورت می گیرد، تغییرات جهت دار قیمت مشخص می شوند آموزش اندیکاتور میانگین متحرک که می تواند برای سیگنال گیری استفاده شوند. برای مثال زمانی که قیمت از پایین به بالا منحنی KAMA را می شکند سیگنال خرید داده می شود و به طور برعکس اگر نمودار قیمت از بالا به پایین این اندیکاتور را قطع کند سیگنال فروش به حساب می آید.

برای کاهش میزان خطا در این نوع سیگنال گیری می توان از فیلتر های زمانی یا قیمتی استفاده نمود. به عنوان مثال فرد تحلیلگر می تواند زمانی روی سیگنال خرید اطمینان داشته باشد که برای یک دوره زمانی مشخص (مثلا سه روز در چارت روزانه) نمودار قیمت در بالای اندیکاتور قرار داشته باشد. یا اینکه از درصد تغییر قیمت مشخص استفاده کند بدین صورت که اگر پس از برخورد این دو منحنی، قیمت به میزان درصد مشخصی (به عنوان مثال ۱۰ درصد) تغییر کرد این سیگنال معتبر است.

دو برخورد نمودار قیمت بیت کوین با اندیکاتور کافمن

کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن

یک کاربرد اندیکاتور کافمن تشخیص روند اصلی بازار است. همانطور که می دانید در برخی مواقع بخاطر وجود نویزهای فراوان در نمودار قیمت نمی توان به راحتی مسیر اصلی حرکت قیمت را مشخص نمود. در این گونه مواقع به خاطر عملکرد مطلوب اندیکاتور KAMA در نویز گیری از بازار، تشخیص روند اصلی بسیار آسان تر می شود. حتی می توان برای راحت تر شدن کار، پارامتر دوره زمانی میانگین متحرک سریعتر را از عدد ۲ به عدد ۵ تغییر داد. بدین ترتیب اندیکاتور هموار تر می شود. در تصویر بالا این موضوع در نمودار اتریوم به سهولت قابل تشخیص است.

دو برخورد نمودار قیمت بیت کوین با اندیکاتور کافمن

به عنوان مثال در تصویر بالا شاهد دو برخورد نمودار قیمت بیت کوین با اندیکاتور کافمن هستید. در قسمتی که با فلش قرمز مشخص شده، قیمت پس از برخورد با اندیکاتور حدود ۱۴ درصد کاهش می یابد پس از آن روند نزولی آغاز می شود. پس از آن مجددا شاهد یک برخورد قوی از پایین به بالا هستید که با فلش سبز رنگ مشخص گشته. اینجا نیز قیمت پس از برخورد با اندیکاتور حدود ۱۶ درصد افزایش می یابد و پس از آن روند صعودی می شود.

در خصوص شناسایی روند باید گفت هنگامی که در اندیکاتور KAMA شاهد شکل گیری قله هایی بالاتر از قله قبلی (Higher High) باشیم روند صعودی است و به طور برعکس تا زمانی که دره ها در این اندیکاتور نسبت به دره های پیش از خود پایین تر قرار گیرند (Lower Low) روند نزولی است.

استفاده ترکیبی از اندیکاتور کافمن در نمودار اتریوم

استفاده ترکیبی از اندیکاتور کافمن

در نهایت اینکه می توان از اندیکاتور کافمن به صورت ترکیبی نیز استفاده نمود بدین صورت که یک اندیکاتور KAMA با دوره طولانی تر در کنار همین اندیکاتور با دوره سریعتر استفاده نمود. به عنوان مثال از KAMA با تنظیمات 10-5-30 در کنار یک اندیکاتور KAMA دیگر با تنظیمات 10-2-30 می توان استفاده نمود. زمانی که منحنی KAMA سریعتر از پایین به بالا منحنی KAMA کندتر را قطع کند، می توان انتظار افزایش قیمت را داشت و به طور برعکس اگر این برخورد از بالا به پایین صورت گیرد، احتمال کاهش قیمت وجود خواهد داشت. در تصویر بالا این موضوع درنمودار اتریوم نشان داده شده است.