سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های

شاخص مقاومت واقعی (TSI)

شاخص قدرت واقعی یک نوسان ساز تکانه فنی است. این شاخص ممکن است برای تعیین شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مفید ، نشان دادن تغییرات احتمالی جهت روند از طریق خط متقاطع یا خط سیگنال و هشدار ضعف روند از طریق واگرایی مفید باشد.

غذاهای کلیدی

• TSI بین قلمرو مثبت و منفی در نوسان است. قلمرو مثبت به این معنی است که گاوها کنترل بیشتری بر دارایی دارند. قلمرو منفی به معنای کنترل بیشتر خرس ها است.
• هنگامی که شاخص با قیمت واگرایی می کند ، این ممکن است نشان دهد که روند قیمت در حال ضعیف شدن است و ممکن است معکوس شود.
• یک خط سیگنال می تواند به نشانگر TSI اعمال شود. وقتی TSI از بالای خط سیگنال عبور می کند می تواند به عنوان یک سیگنال خرید و هنگامی که از زیر عبور می کند یک سیگنال فروش استفاده شود. چنین کراس اوورهایی مرتباً رخ می دهند بنابراین با احتیاط استفاده کنید.
• سطح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد ، در دارایی مورد معامله متفاوت خواهد بود.

فرمول شاخص مقاومت واقعی (TSI) است

فرمول محاسبه TSI شامل سه مرحله است.

TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25 دوره EMA PCPCDS = 13 دوره EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25 دوره EMA APCAPCDS = 13 دوره EMA APC مکان: PCDS = PC dual smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = تغییر قیمت CCP = قیمت بستن فعلی PCP = قیمت بستن قبلی PCS = هموار سازی رایانه PC = میانگین متحرک نماییAPC = مطلق PCAPCS = صاف بودن کامپیوتر مطلق

نحوه محاسبه شاخص مقاومت واقعی (TSI)

مهارت اصلی مورد نیاز در محاسبه TSI توانایی محاسبه EMA است.

1. برای محاسبه EMA برای هر دو مقدار ، تغییرات قیمت و تغییرات مطلق قیمت را ثبت کنید.
2. تغییر قیمت EMA 25 دوره ای و تغییر مطلق قیمت 25 دوره EMA را محاسبه کنید.
3. با اعمال یک میانگین متحرک نمایی 13 دوره ای برای هر یک از سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های این EMA ها را صاف کنید.
4. مقدار TSI را با قرار دادن تغییر قیمت هم اکنون هموار و تغییر مطلق دو برابر صاف در فرمول TSI محاسبه کنید.

شاخص قدرت واقعی (TSI) به شما چه می گوید؟

این شاخص در درجه اول برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و گران فروشی در قیمت دارایی ، واگرایی نقطه ای ، شناسایی جهت روند و تغییرات از طریق خط مرکزی و برجسته کردن حرکت کوتاه مدت قیمت با عبور از خط سیگنال استفاده می شود.

از آنجا که TSI براساس حرکات قیمت استوار است ، میزان فروش بیش از حد و خرید بیش از حد ، در دارایی مورد معامله متفاوت خواهد بود. برخی از سهام ممکن است قبل از اینکه تغییر قیمت را ببینند به +30 و -30 برسند ، در حالی که سهام دیگر ممکن است نزدیک به +20 و -20 معکوس شود.

سطح TSI شدید را در دارایی مورد معامله علامت گذاری کنید تا ببینید که خرید بیش از حد و فروش بیش از حد. گرانفروشی لزوماً به معنای آن نیست که زمان خرید رسیده است و هنگامی که دارایی بیش از حد خریداری می شود لزوماً به معنای زمان فروش نیست. معامله گران به طور معمول سایر سیگنال ها را برای ایجاد یک تصمیم تجاری تماشا می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است منتظر بمانند که قیمت یا TSI قبل از فروش در منطقه بیش از حد خریداری شده شروع به کاهش سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های کند. روش دیگر ، آنها ممکن است منتظر یک کراس اوور خط سیگنال باشند. (برای اطلاعات بیشتر ، مراجعه کنید به: بهترین شاخص ها برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد چیست؟)

کراس اوورهای سیگنال لاین

شاخص قدرت واقعی دارای یک خط سیگنال است که معمولاً یک EMA هفت تا 12 دوره ای از خط TSI است. تلاقی خط سیگنال هنگامی رخ می دهد که خط TSI از خط سیگنال عبور می کند. وقتی TSI از زیر خط سیگنال عبور می کند ، این ممکن است موقعیت طولانی را تضمین کند. وقتی TSI از زیر خط سیگنال از بالا عبور می کند ، این ممکن است فروش یا فروش کوتاه را تضمین کند.

تقاطع خط سیگنال به طور مکرر اتفاق می افتد ، بنابراین باید فقط همراه با سیگنال های دیگر از TSI استفاده شود. به عنوان مثال ، ممکن است سیگنالهای خرید هنگامی که TSI بالاتر از خط مرکزی باشد (بالای صفر) مورد پسند قرار گیرند. یا ممکن است سیگنال های فروش در شرایطی که TSI در منطقه بیش از حد خریداری شده مورد علاقه قرار گیرد.

کراس اورهای Centerline

کراس اوور خط میانی سیگنال دیگری است که TSI تولید می کند. حرکت شاخص زمانی مثبت است که شاخص بالای صفر باشد و هنگامی که زیر صفر باشد منفی است. برخی از معامله گران از خط میانی برای سوگیری جهت دار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر فقط در صورت قرار گرفتن شاخص در بالای خط مرکزی خود ، ممکن است تصمیم بگیرد که یک موقعیت طولانی را وارد کند. برعکس ، معامله گر نزولی خواهد بود و فقط درصورت در نظر گرفتن موقعیت های کوتاه ، ارزش شاخص را زیر صفر می داند.

شکست و واگرایی

بازرگانان می توانند از سطوح پشتیبانی و مقاومت ایجاد شده توسط شاخص مقاومت واقعی برای شناسایی شکستها و تغییرات حرکت قیمت استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر شاخص زیر سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های خط روند شکسته شود ، ممکن است قیمت ادامه فروش را داشته باشد.

واگرایی ابزار دیگری است که TSI ارائه می دهد. اگر قیمت یک دارایی در سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های حال حرکت بالاتر باشد ، در حالی که TSI در حال کاهش است ، این واگرایی نزولی نامیده می شود و می تواند منجر به حرکت سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های نزولی قیمت شود. اگر TSI در حالی که قیمت کاهش می یابد در حال افزایش است ، این می تواند نشانگر قیمت های بالاتر باشد. این واگرایی صعودی نامیده می شود.

واگرایی یک سیگنال زمان بندی ضعیف است ، بنابراین باید فقط همراه با سیگنال های دیگر تولید شده توسط TSI یا سایر شاخص های فنی استفاده شود.

تفاوت بین شاخص قدرت واقعی (TSI) و نشانگر واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

TSI در حال هموار سازی تغییرات قیمت برای ایجاد نوسان ساز فنی است. شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) اندازه گیری تفکیک بین دو میانگین متحرک است. هر دو شاخص به روش های مشابه برای مقاصد تجاری استفاده می شوند ، اما یکسان محاسبه نشده اند و سیگنال های مختلفی را در زمان های مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های از شاخص مقاومت واقعی (TSI)

بسیاری از سیگنالهای ارائه شده توسط TSI سیگنالهای کاذب خواهند بود. این بدان معناست که عملکرد قیمت در مقایسه با پیش بینی یک سیگنال تجاری متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ، در طی یک روند صعودی ، TSI ممکن است چندین بار از زیر خط مرکزی عبور کند ، اما پس از آن قیمت بالاتر می رود حتی اگر TSI نشان دهد حرکت حرکت رو به پایین است.

کراس اوورهای خط سیگنال نیز آنقدر مکرر اتفاق می افتند که ممکن است سود زیادی در تجارت نداشته باشند. چنین سیگنالهایی باید بر اساس سایر عناصر شاخص یا از طریق اشکال دیگر به شدت فیلتر شوند. TSI همچنین بعضی اوقات بدون تغییر قیمت تغییر جهت می دهد ، در نتیجه سیگنال های تجاری ظاهر TSI خوب است اما همچنان بر اساس قیمت ضرر می کنند.

واگرایی نیز از نظر شاخص غیرقابل اعتماد است. واگرایی می تواند آنقدر طولانی باشد که بینش کمی در مورد زمان واقعی تغییر ایجاد کند.همچنین ، وقتی واژگونی قیمت واقعاً رخ می دهد ، واگرایی همیشه وجود ندارد.

TSI فقط باید همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل مانند تجزیه و تحلیل اقدام قیمت و سایر شاخص های فنی استفاده شود.

آماده‌باش در بازار ارز/ سیگنال مهم برجامی به معامله‌گران دلار

بازیگران ارزی تصور کنند افزایش تنش ها در مورد نشست شورای حکام می تواند مسیر رسیدن به توافق هسته ای را سخت کند و این امر زمینه ساز تقاضای احتیاطی در بازار دلار شود.

نشست شورای حکام و احتمالات بر سر صدور قطعنامه علیه ایران در بین معامله گران بازار ارز تهران برجسته شده است. عده ای از معامله گران معتقدند در این نشست قطعنامه ای بر علیه ایران امضا می شود.

سیگنال روس ها به بازار ارز ایران

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین با اشاره به آغاز نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش بینی کرد که آژانس مذاکرات دشواری در پیش داشته باشد.

پیش بینی اولیانوف باعث شده بازیگران ارزی تصور کنند افزایش تنش ها می تواند مسیر رسیدن به توافق هسته ای را سخت کند و این امر زمینه ساز تقاضای احتیاطی در بازار دلار شود و بازار دلار در حالت آماده باش به سر ببرد .

قوت گرفتن دخالت بازار ساز در بازار ارز

اما عده ای از معامله گان به مصوبه جدید سران قوا اشاره می کردند که در آن اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی داده شده است. منابع آگاه اعلام کردند که سران قوا در جلسه‌ای که اخیرا داشته‌اند، به بانک مرکزی مجوز دادند تا به‌طور نامحدود در بازار مداخله کند.

علی صالح آبادی هم پیش از این،‌ از افزایش اختیارات بانک مرکزی خبر داده بود. او در حاشیه جلسه هیئت دولت عنوان کرد که اختیارات ویژه‌ ارزی به بانک مرکزی داده می‌شود.

این خبر باعث شده که معامله گران تصور کنند که قدرت بازارساز بیشتر خواهد شد افزایش ساعت کاری بازار متشکل هم از نظر برخی از تحلیلگران به معنای آن است که بازارساز در بازار رسمی قصد دارد از کانال صرافی های مجاز میزان عرضه خود را بالا ببرد.

شاخص میانگین جهت - تعریف و کاربردهای ADX

شاخص میانگین جهت (ADX) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که توسط برخی معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. روند می تواند به سمت بالا یا پایین باشد ، و این توسط دو شاخص همراه نشان داده می شود ، منفی جهت منفی (-DI) و مثبت جهت دار (+ DI). بنابراین ، ADX معمولاً شامل سه خط جداگانه است. این موارد برای کمک به ارزیابی اینکه یک معامله باید طولانی یا کوتاه انجام شود یا اینکه کلا باید معامله انجام شود ، استفاده می شوند.

غذاهای کلیدی

• توسط Welles Wilder برای نمودارهای کالایی روزانه طراحی شده است ، اما می تواند در بازارهای دیگر یا بازه های زمانی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
• قیمت وقتی که + DI بالاتر از -DI است و وقتی که -DI بالاتر از + DI باشد قیمت پایین می رود.
• تلاقی بین + DI و -DI سیگنال های تجاری بالقوه ای است زیرا خرس ها یا گاوها برتری دارند.
• این روند زمانی قدرت دارد که ADX بالاتر از 25 باشد. به گفته وایلدر ، روند ضعیف است یا قیمت بدون روند است ، زیرا ADX زیر 20 باشد.
• عدم روند به معنای عدم سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های تغییر قیمت نیست. ممکن است اینگونه نباشد ، اما قیمت همچنین می تواند یک روند تغییراتی ایجاد کند یا برای حضور در جهت مشخصی بسیار ناپایدار است.

فرمول های شاخص جهت میانگین

(ADX) شاخص هستند

ADX به دلیل وجود چندین خط در نشانگر ، به توالی محاسبات نیاز دارد.

+ DI = (ATR هموار + DM) × 100-DI = (ATR صاف -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (ADX قبل × 13) + ADX فعلی که: + DM (حرکت جهت دار) = جریان زیاد − PHPH = قبلی High-DM = قبلی کم Previous پایین فعلی کم صاف +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR فعلی = متوسط ​​دامنه واقعی

محاسبه شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX)

1. + DM ، -DM و دامنه واقعی (TR) را برای هر دوره محاسبه کنید. 14 دوره به طور معمول استفاده می شود.
2. + DM = جریان زیاد - بالاترین میزان قبلی.
3. -DM = قبلی کم - فعلی کم.
4. از + DM در هنگام زیاد بودن جریان - بالا بودن قبلی> کمترین میزان قبلی - پایین بودن جریان استفاده کنید. از -DM در هنگام پایین بودن قبلی - پایین بودن فعلی> زیاد بودن در حال حاضر - بالا بودن قبلی استفاده کنید.
5. TR بزرگتر از جریان زیاد - پایین جریان پایین ، جریان زیاد - بسته شدن قبلی یا پایین فعلی - بسته شدن قبلی است.
6. میانگین های 14 دوره + DM ، -DM و TR را صاف کنید. فرمول TR در زیر است. مقادیر -DM و + DM را برای محاسبه میانگین های صاف شده آن درج کنید.
7. 14TR اول = مجموع 14 قرائت اول TR.
8. مقدار بعدی 14TR = اولین 14TR - (پیش از 14TR / 14) + TR فعلی
9. بعد ، مقدار صاف + DM را بر مقدار TR صاف تقسیم کنید تا + DI بدست آورید. ضرب در 100.
10. مقدار -DM صاف شده را بر مقدار TR صاف تقسیم کرده تا DI-بگیرید. ضرب در 100.
11. شاخص حرکت جهت دار (DX) + DI منهای -DI است ، تقسیم بر مجموع + DI و -DI (تمام مقادیر مطلق). ضرب در 100.
12. برای دریافت ADX ، حداقل 14 دوره محاسبه مقادیر DX را ادامه دهید. سپس ، نتایج را نرم و صاف کنید تا ADX بدست آورید
13. ADX اول = جمع 14 دوره DX / 14
14. پس از آن ، ADX = ((قبل از ADX * 13) + فعلی DX) / 14

شاخص میانگین جهت (ADX) به شما چه می گوید؟

شاخص میانگین جهت (ADX) همراه با نشانگر جهت منفی (-DI) و نشانگر جهت مثبت (+ DI) شاخص های حرکت هستند. ADX به سرمایه گذاران کمک می کند تا قدرت روند را تعیین کنند در حالی که -DI و + DI به تعیین جهت روند کمک می کنند.

ADX وقتی ADX بالای 25 باشد یک روند قوی و وقتی ADX زیر 20 باشد یک روند ضعیف را مشخص می کند.

از crossover خطوط -DI و + DI می توان برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر خط + DI از بالای خط -DI عبور کند و ADX بالای 20 باشد ، یا در حالت ایده آل بالاتر از 25 باشد ، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است.

اگر -DI از بالای + DI عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد ، این فرصتی برای ورود به یک تجارت کوتاه بالقوه است.

از صلیب می توان برای خروج از معاملات فعلی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر طولانی است ، هنگامی که -DI از بالای + DI عبور می کند ، خارج شوید.

هنگامی که ADX زیر 20 است ، این نشانگر روند بی روند قیمت است و بنابراین ممکن است زمان ایده آل برای ورود به معامله نباشد.

تفاوت بین شاخص جهت میانگین (ADX) و شاخص آرون

نشانگر ADX در مجموع از سه خط تشکیل شده است. شاخص آرون از دو تشکیل شده است. این دو شاخص از این نظر دارای یکدیگر هستند که هر دو دارای خطوط نمایانگر حرکت مثبت و منفی هستند ، که به شناسایی جهت روند کمک می کند. میزان خواندن / سطح Aroon نیز مانند ADX به تعیین قدرت روند کمک می کند. هر چند محاسبات متفاوت است ، بنابراین تقاطع روی هر یک از شاخص ها در زمان های مختلف رخ می دهد.

محدودیت های استفاده از شاخص میانگین جهت (ADX)

کراس اوورها می توانند به طور مکرر رخ دهند. گاهی اوقات خیلی مرتبا ، منجر به سردرگمی و از دست دادن بالقوه پول در معاملات می شود که به سرعت راه دیگری را می رود. به اینها سیگنال های دروغ گفته می شود. این معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که مقادیر ADX زیر 25 باشد. گفته می شود ، گاهی اوقات ADX به بالای 25 می رسد ، اما فقط به طور موقت وجود دارد و سپس همراه با قیمت معکوس می شود.

مانند هر شاخص ، ADX باید با تجزیه و تحلیل قیمت و به طور بالقوه سایر شاخص ها ترکیب شود تا به فیلتر سیگنال ها و کنترل ریسک کمک کند.