آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

On Balance Volume

حجم معاملات در بورس چیست؟

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌شود، حجم معاملا‌ت می گویند. شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا میکنیم.

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌شود، حجم معاملا‌ت می گویند.

حجم معاملات در بورس

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌شود، حجم معاملا‌ت آن سهم می‌گویند.همچنین به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار که در یک بازه زمانی خاص انجام می‌شود، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود؛ بازه زمانی را می‌توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا‌ت را می‌توان برای تمام بخش‌های بازار مانند شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار داد.

یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملا‌ت وجود دارد این است آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) که حجم معاملا‌ت باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می‌تواند در تحلیل سهام داشته باشد. در توضیح این مطلب باید بیان کرد؛ حجم معاملا‌ت سنگین‌­تر حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که هم راستا با روند حرکتی سهم است.

اگر روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روز‌های مثبت سنگین­‌تر و بالعکس اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روز‌های منفی سنگین‌تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو گفته می‌شود که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

اندیکاتور حجم معاملات

براساس آنچه گفته شد این نکته را نیز باید بدانیم که روند صعودی با حجم معاملات بالا بر روند صعودی با حجم معاملا‌ت پایین ارجح‌تر است. ساده‌­ترین، معروف­ ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی خاصی است.

همانطور که قبلا نیز بدان اشاره داشتیم این حجم باید با روند حرکت کند تا آنجا که اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت کرد، حجم نیز باید افزایش یا کاهش یابد، اگر رابطه بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است و در اصطلاح به آن واگرایی گفته می‌شود.

تایید و تثبیت الگوهای کلاسیک در بحث تکنیکال از دیگر کاربردهای حجم معاملات است؛ الگوهای قیمتی مانند دو قلوی کف یا سقف، سر و شانه، مثلث، پرچم و یا کانال را می­ توان با استفاده از حجم معاملا‌ت مورد تایید قرار داد زیرا اگر افزایش انجام شده در نقاط حساس این الگوها، شکل گیری و تشکیل چنین الگوهایی را تایید نکند، کیفیت الگوهای تشکیل شده پایین می‌آید و تضعیف می‌شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صرف نظر از نوع روندی که سهم در پیش دارد؛ حجم معاملا‌ت بالا در یک سهم نشان دهنده قدرت نقدشوندگی آن سهم است و قدرت نقد شوندگی سهم از این جهت دارای اهمیت است که به سهامدار تعهد می دهد سهم خریداری شده در هر شرایطی قابلیت فروش دارد.

بیست و یکیا

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) 18,807 بازدید آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمت

مناسبت ها

روزنوشت ها

اخبار

اطلاعیه ها

مقالات ترجمه شده

کنکور

عنوان	پاسخ	بازدید	توسط
فروش فایل های قابل دانلود	5	33	2nt1
دانلود بهترین فن فیشن های هری پاتر	7	619	2nt1
روش های برنامه ریزی	11	153	2nt1
به نفر قبلیت یه لقب بده !	1	170	sepide
معرفی کاربران	0	24	2nt1

اندیکاتور حجم معاملات

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

(volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم در معاملات می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود .

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد) .

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :

۱٫ ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .

۲٫ نمودار سهم را ببرسی می کنیم .

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود .

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود :

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا ، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار ، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن )

۳٫ شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید :

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است ، در زمان شکست خط روند ، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است ، همان طور که مشخص است ، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده ، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد . زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم ، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت .

آموزش اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV که نام اختصاری برگرفته از On Balance Volume فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند ، این اندیکاتور حجم را در روزهایی که روند در حالت صعودی است بالا برده و در روزهایی که کاهشی است کم می کند.

OBV توسط جو گرانویل توسعه داده شد و در سال 1963 در کتاب گرانویل کلید جدید سود بازار سهام معرفی شد. این یکی از اولین شاخص های اندازه گیری جریان مثبت و منفی بود. چارمیست ها می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت به دنبال واگرایی بین OBV و قیمت باشند یا از OBV برای تأیید روند قیمت استفاده کنند.

این آموزش از دوره آموزش فارکس دوره مجازی میباشد و شما برای دسترسی به تمامی جلسات این دوره میتوانید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

دانلود اندیکاتور OBV

اندیکاتور On Balance Volume که به اختصار از آن به اندیکاتور OBV یاد میکنیم یکی از اندیکاتورهای پیش فرض در متاتریدر نیست.

ما نسخه متاتریدر 4 این اندیکاتور فارکس را در این بخش برای شما قرار داده این که میتوانید از داخل کادر زیر آنرا دریافت کنید.

پس از دانلود فایل بصورت فشرده را از حالت فشرده خارج کنید و اندیکاتور را در پوشه اندیکاتور متاتریدر 4 خودتان کپی کنید.

در ادامه به آموزش کامل کار و تحلیل و سیگنال گیری با اندیکاتور OBV را به شما توضیح خواهیم داد.

در زیر به فرول محاسبات در این اندیکاتور خواهیم پرداخت که صرفا در جهت آشنایی شما با شیوه عملکرد این اندیکاتور فارکس است.

اما شما در نهایت با استفاده از این اندیکاتور خواهید توانست بدون اینکه زمان زیادی را صرف محاسبات کنید تمامی محاسبات را بر روی چارت خود مانند تصویر زیر داشته باشید.

محاسبات اندیکاتور OBV

خط On Balance Volume (OBV) به سادگی یک کلیت ملموس در حال اجرا از حجم مثبت و منفی است.

حجم یک دوره زمانی هنگامی مثبت است که بسته شدن کندل بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد .

وقتی که بسته شدن کندل آن بازه زمانی زیر بسته شدن کندل قبلی باشد منفی خواهد بود.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی + میزان فعلی

اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت بسته قبلی است:
OBV فعلی = OBV قبلی – حجم فعلی

اگر قیمت های پایانی برابر با قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی (بدون تغییر)

در تصویر زیر میتوانید این محاسبات را بصورت تصویری مشاهده کنید.

در این مثال از داده های جدول بالا از Wal-Mart (WMT) استفاده شده است.

ارقام حجم گرد شدند و در 1000 نشان داده شده اند. به عبارت دیگر ، 8،200 واقعاً برابر با 8،200،000 یا 8،2 میلیون سهم است.

ابتدا باید مشخص کنیم که وال مارت بسته است (1+) یا پایین است (-1).

این عدد اکنون به عنوان ضریب حجم برای محاسبه حجم مثبت یا منفی استفاده می شود.

آخرین ستون (OBV) مجموع در حال اجرا را برای حجم مثبت / منفی تشکیل می دهد.

از آنجا که OBV باید از جایی شروع شود ، مقدار اول (8200) به سادگی برابر با حجم مثبت / منفی دوره اول است.

نمودار زیر وال مارت را با حجم و OBV نشان می دهد.

تفسر و توضیح اندیکاتور OBV

گرانویل مطرح کننده این تئوری که منجر به خلق این اندیکاتور فارکس شد حجم را مقدم بر قیمت میدانست.

بر اساس ساختار و شیوه کاری اندیکاتور OBV پس از پایان معاملات در هر روز یا هر بازه زمانی در نمودار شما بعنوان مثال در نمودار روزانه که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت ها بالاتر یا پایین تر و گاها برابر با حجم معاملات در روز گذشته خود خواهند بود.

اگر قیمت در روز مورد نظر (( روز جاری قبل )) بالاتر از روز قبل تر بسته شود حجم معاملات عدد مثبتی را به حجم معاملات روز قبل اضافه خواهد کرد.

برعکس اگر حجم معاملات عددی منفی باشد از حجم معاملات در روز گذشته کاسته خواهد شد.

در روزهایی هم که هیچ تغییری نداشته باشد حجم معاملات هم ثابت خواهند ماند و هیچ تغییری نخواهند داشت.

پس وقتی میگوییم اندیکاتور OBV از حجم معاملات تعادلی استفاده میکند به این معنی است که جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت را محاسبه میکند.

در تصویر های بالا مشاهده میکنید که اندیکاتور OBV دارای یک خط برای نمایش محاسبا خود میباشد.

اگر جهت این خط در حالت صعودی باشد به این معنی خواهد بود که حجم معاملات در روزهای مورد نظر افزایش داشته است.

و اگر جهت این خط نزولی باشد طبیعتتا نتیجه به معنی کاهش حجم معاملات خواهد بود.

یک تحلیل گر بازار های مالی مانند فارکس و یک تکنیکالیست با استفاده از این اندیکاتور قادر خواهد بود تا جهت قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد.

یعنی شما اگر همزمان هم اندیکاتور مک دی (( ولوم )) و هم اندیکاتور OBV را بر روی چارت خود داشته باشید به سادگی قادر به تایید گرفتن خواهید بود.

زمانی که هر دو باهم صعودی باشند روند صعودی همچنان پایدار است و زمانی که هر دو نزولی باشند روند نزولی پایدار خواهد بود.

حال تصور کنید که دو اندیکاتور بر خلاف هم حرکت کنند طبیعتا ما شاهد یک واگرایی خواهیم بود که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

خط موجود در اندیکاتور OBV زمانی افزایشی خواهد بود که حجم معاملات در آن روز یا آن بازه زمانی افزایش یافته باشد.

افزایش یا کاهش نشان دهنده فشار مثبت یا فشار منفی در بازار است که در نهایت قادر است روند و جریان حاکم بر بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.

گرانویل در تحقیقات خود به وضوح اشاره کرده است که آنچه شما در محاسبات OBV (( اندیکاتور OBV )) مشاهده میکند غالبا قبل از حرکت قیمت و بازار محاسبه شده است.

ببینید مقدار مطلق در اندیکاتور OBV به هیچ وجه ملاک نخواهد بود یک تحلیل گر تکنیکال و یک چارتیست باید با تکیه بر ویژگی های خط OBV تمرکز داشته باشد.

شما کافی است که در مرحله اول روند را برای OBV تعریف کنید.

دوم بررسی کنید که این روند با روند بلند تر همراه است یا خیر

سوم به دنبال سطوح حمایت و مقاوت در چارت باشید و آنها را مشخص کنید.

در ادامه شما با شکسته شدن روند یا سطوح حمایت و مقاومت و تغییر مسیر اندیکاتور OBV به سادگی میتوانید یک سیگنال ورود خوب را پیدا کنید.

پس چه به دنبال معامله در جهت روند هستید و چه بر اساس حمایت و مقاومت میخواهید معاملات خود را انجام دهید حتما باید به آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) بسته شدن کندل و قیمت توجه داشته باشید.

واگرایی با اندیکاتور OBV

برای پیش بینی تغییر روند می توان از سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد.

این سیگنالها واقعاً بر اساس این تئوری هستند که حجم بر قیمتها مقدم است.

واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که OBV بالاتر می رود یا پایین ترین سطح را تشکیل می دهد حتی وقتی قیمت ها پایین می آیند.

یک واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که خط در اندیکاتور OBV به سمت پایین حرکت کند یا به پایین ترین حد خود برسد یا حتی با افزایش قیمت.

واگرایی بین OBV و قیمت به چارتیست ها هشدار میدهد که ممکن است تغییر قیمت ایجاد شود.

نمودار استارباکس (SBUX) یک واگرایی سرسخت را نشان می دهد که در ماه جولای تشکیل شده است.

در نمودار قیمت ، SBUX به پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن رسید و در اوایل ماه ژوئیه نیز تا پایین ترین حد پایین آمد.

از طرف دیگر ، OBV بالاتر از پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن قرار گرفت و یک واگرایی صعودی را تشکیل داد.

SBUX یک هفته بعد مقاومت را شکست و برای افزایش 30+ درصدی بالای 20 در بازار ادامه یافت.

نمودار دوم نشان می دهد که OBV در حالی که Texas Instruments (TXN) در محدوده ای معامله می شود ،روند افزایشی دارد و بالاتر می رود.

افزایش OBV در طی یک دوره از معاملات نشان دهنده افزابش حجم نیز در حال صعودی شدن است .

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

• در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

• حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

• با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..

چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟

حجم معاملات

حجم معاملات، به تعداد معاملات از یک دارایی مالی در یک بازه مشخص گفته می‌شود. برای سهام، حجم عبارت است از تعداد سهامی که معامله می‌شود و برای معاملات آتی و آپشن‌ها، بر اساس قراردادهایی که دست به دست می‌شوند محاسبه می‌شود. اعداد و اندیکاتورهای دیگری که بر اساس حجم محاسبه می‌شوند، اغلب در نمودارهای آنلاین قابل مشاهده است.

با نگاه به الگوهای حجم در طول زمان می‌توان درکی از قدرت یا قطعیت حرکت نزولی یا صعودی سهامی خاص بدست آورد. این مورد برای معامله‌گران آپشن نیز صادق است، چرا که حجم معاملات شاخص خوبی برای سنجش میزان علاقه به یک آپشن است. در واقع، حجم، نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند و یکی از اندیکاتورهای کلیدی تحلیل تکنیکال است.

دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تحلیل حجم، معمولا دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شوند. یک معامله‌گر معمولا تمایل بیشتری به حرکت‌های قوی دارد و حرکات قیمتی که از خود ضعف نشان می‌دهند چندان مورد تمایل معامله‌گران نیست. دستورالعمل‌هایی که در اینجا عنوان می‌شوند، در تمام شرایط صدق نمی‌کنند اما می‌توانند راهنمایی‌های کلی برای معامله‌گران ارائه دهند.

۱- تایید روند

یک بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای اینکه فشار رو به بالا را حفظ کنند نیاز به افزایش حجم و اشتیاق دارند. افزایش قیمت در کنار کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده عدم علاقه خریداران باشد و این به طور بالقوه هشداری برای تغییر جهت حرکت قیمت است. ممکن آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) است پیچیده به نظر برسد اما به طور ساده می‌توان اینطور گفت که کاهش (یا افزایش) قیمت در کنار حجم کم، سیگنال قدرتمندی نیست و کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنالی قدرتمند برای تغییرات اساسی در روند قیمت سهام است.

۲- خستگی حرکت و حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان خستگی حرکت را مشاهده کرد. به طور کلی هنگامی که حرکات شدید قیمت با افزایش شدید حجم همراه می‌شود، سیگنالی برای پایان احتمالی روند است. این خریداران، افرادی هستند که می‌ترسند افزایش بیشتر بازار را از دست بدهند.

در یک بازار نزولی، پایین آمدن قیمت‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور به خروج می‌کند در نتیجه شاهد افزایش حجم هستیم. هنگامی که این شرایط به اوج می‌رسد، ما شاهد یک کاهش در حجم خواهیم بود. اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده حرکت می‌کند را می‌توان با سایر دستورالمل‌های حجم مشخص کرد.

۳- نشانه‌های صعود

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعود مفید باشد. به عنوان مثال تصور کنید که حجم با کاهش قیمت در حال افزایش است، سپس قیمت بالاتر می‌رود و سپس حرکت به سمت پایین را داریم. اگر در این زمان، قیمت پایین‌تر از کف قبلی نرود و حجم کمتر از کف قبلی باشد، معمولا می‌توان از این شرایط نشانه‌ای از صعود را برداشت کرد.

۴-بازگشت حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی به سمت بالا یا پایین، اگر قیمت با تغییر قیمت کمی و با حجم بالا شروع به نوسان کند، این می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت قیمت باشد.

۵-حجم و بریک‌اوت در مقابل بریک‌اوت کاذب

هنگامی که قیمت، یک الگو را می‌شکند، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت است. تغییر کم در حجم و یا کاهش حجم هنگام بریک‌اوت، نشان‌دهنده عدم علاقه و احتمال وجود یک بریک اوت کاذب است.

۶-تاریخچه حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر آن بررسی کرد. مقایسه امروز با حجم ۵۰ سال پیش ممکن است داده‌های بی ربطی تولید کند. هرچه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمال ارتباط داده‌ها بیشتر خواهد بود.

سه اندیکاتور حجم

اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که در سیستم‌های نموداری رایج به صورت بصری نمایش داده می‌شوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی استفاده می‌کند و معامله‌گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکردهای خاص بازار مناسب باشد. استفاده از اندیکاتورها لازم نیست اما می‌توانید از آنها در تصمیم‌گیری بهتر در روند معاملات استفاده کنید. اندیکاتورهای حجم بسیار زیادی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. در زیر سه اندیکاتور مهم و نحوه استفاده از آن را آورده‌ایم.

۱- حجم تعادلی On Balance Volume) OBV)

On Balance Volume

اندیکاتور OBV یک اندیکاتور موثر اما بسیار ساده است. هنگامی که بازار بالاتر بسته می‌شود، عدد حجم (به عددی که پیشتر به دلخواه انتخاب کرده بودیم) اضافه می‌شود و هنگامی که بازار پایین‌تر بسته شود، کم می‌شود. این محاسبات باعث می‌شود که بفهمیم جهت تجمع بازار به کدام سمت است. همچنین می‌تواند واگرایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش (و یا حتی کاهش) می‌یابد.

۲-جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow)

Chaikin Money Flow

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین جریان پول چایکین بر روی افزایش حجم، زمانی که قیمت‌ها در بالا یا پایین دامنه نوسان روزانه خود بسته می‌شوند، تمرکز دارد و سپس مقدار عددی برای نشان دادن قدرت مربوطه ارائه می‌کند. هنگامی که قیمت در بالای دامنه روزانه بسته شوند و حجم درحال افزایش باشد، مقدار آن بالا خواهد رفت. وقتی قیمت‌های بسته شده در زیر دامنه نوسان باشد، مقادیر آن منفی خواهد بود. می‌توان از جریان پول چایکین به آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده کرد اما بیشتر برای دیدن واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

۳- اوسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

Klinger Oscillator

نوسان در بالا و پایین خط صفر نیز می‌تواند به عنوان یک سیگنال معامله‌گری دیگر استفاده شود. اوسیلاتور کلینگر مجموع حجم خرید و فروش را برای یک دوره زمانی خاص ارائه می‌کند.

جمع‌بندی

حجم ابزار مفیدی برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده کردید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از دستورالعمل‌های پایه‌ای می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تایید می‌کند یا خیر استفاده کنید. همچنین در فرایند تصمیم‌گیری می‌توانید از اندیکاتورهایی که بر پایه حجم ایجاد شده‌اند، استفاده کنید. به طور خلاصه، اگرچه حجم ابزار دقیقی نیست، اما می‌توان سیگنال‌های ورود و خروج را با نگاهی به حرکات قیمت، میزان حجم و یک اندیکاتور مناسب حجم، شناسایی کرد.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.