کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل و معامله

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.

بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.

میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر و MACD هم استفاده شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.

insert >> indicator >> trend >> Moving Average

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم می‌شود. لازم به ذکر است تعداد دوره‌ای که در محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط شما قابل تغییر است. هر چه از عدد یک فاصله داشته باشد روند کلی تغییرات را در سهم نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

در محاسبه میانگین‌ متحرک‌ نمایی قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار و یا سهم را در بررسی سهم در اولویت قرار دهیم و این تغییرات را برابر با قیمت سهم در ادوار گذشته با دقت بیشتری مورد بررسی کنیم.

کاربرد SMA و EMA:

۱. جهت روند فعلی را مشخص می‌کند.

تشخیص روند به از روی نمودار قیمت گاها ممکن است دشوار باشد. با SMA و EMA می‌توان روند قیمت یک نماد را به سرعت تشخیص داد. مثلا در بخش راست نمودار قیمت کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل و معامله تصویر، در کوتاه‌مدت روند صعودی است در حالی که در بلندمدت روند نزولی دارد.

میانگین متحرک

۲ . می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.

گاهی اوقات قیمت در برخورد با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روندش تغییر می‌کند. بنابراین می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که این مورد همواره برقرار نبوده و ممکن است قیمت هیچ واکنشی نسبت به SMA یا EMA نداشته باشد.

۳. می‌توان آینده قیمت سهم با میانگین متحرک تحلیل کرد.

معمولا برای استفاده از میانگین متحرک به سه نمودار میانگین‌ قیمتی نیاز داریم. منحنی ۱۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات سهم در کوتاه مدت است. منحنی ۴۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات میان مدت سهم بوده و منحنی ۹۰ روزه که تغییرات بلند مدت سهم را نمایش می‌دهد. پس از رسم هر یک از موارد ذکر شده هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت منحنی میان‌مدت و بلندمدت را به سمت پایین قطع کند به معنای خروج از سهم و فروش آن‌هاست.

همچنین هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت و یا میان‌مدت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید برای سهم در نظر گرفته می‌‌شود. دقت داشته باشید این معیار نشان‌دهنده این است که تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت سهم به چه میزان از تغییرات میان‌مدت و یا بلندمدت آن انحراف دارد. این معیار با توجه به سهمی که مورد بررسی قرار داده‌اید ممکن است با دیگر سهام متفاوت باشد. علاوه بر این، ممکن است دلایل دیگری برای برهم‌زدن فاصله کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جز تغییرات تکنیکال وجود داشته باشد. بهتر است از این معیار به عنوان تکمیل کننده سایر معیارهای تکنیکال استفاده کنید.

مووینگ اوریج

منظور از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال به فعالان حوزه رمزارزها کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به روند بازار داشته باشند و می‌توانند قیمت رمزارز را در آینده پیش‌بینی کنند. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند تا با حذف نوسانات قیمت چارت، دید بهتری از قیمت و روند قیمتی داشته باشید. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه فعالان باید با نحوه کارکرد آن آشنا باشند به همین جهت این مطلب از مجله باین ارز را به بررسی میانگین متحرک می‌پردازیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین گرفتن به معنا جمع‌کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آنها بر تعداد داده‌ها است. شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده را محاسبه می‌کنید که حاصل آن اطلاعات آماری خوبی را ارائه می‌دهد که می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خوبی را برای آینده سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌های رمزارز به‌عنوان داده استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی‌های تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. میانگین به‌دست‌آمده در قالب یک خط روی چارت رمزارز نمایش داده می‌شود. بر این ‌اساس اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند قیمتی است که حرکتی مشابه حرکت نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مخفف عبارت Moving Average است و اغلب فعالان بازار از این اندیکاتور برای تحلیل قیمتی رمزارز استفاده می‌کنند. عملکرد آن مانند اندیکاتورهای RSI و MFI نیست و قیمت دارایی را در آینده محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند.

کاربرد میانگین متحرک

1. تعیین روند نمودار: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید جهت نمودار را تعیین کنید به‌عنوان‌مثال اگر خط نمودار در جهت بالا حرکت کند روند صعودی است.

2. نمایش ناحیه حمایت و مقاومت پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت پنهان را در سهم کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل و معامله ایفا کند و در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد بایست از دوره‌ای استفاده شود که کاملاً برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران و تریدرها در معاملات روزانه و حتی طولانی‌مدت از آن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و نحوه محاسبه آنها را بررسی می‌کنیم.

1. روش میانگین متحرک ساده (SMA)

به میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود و اساس کار آن محاسبه میانگین معمولی ریاضی است. اندیکاتور SMA میانگین به‌دست‌آمده از داده‌ها را به‌صورت نقطه نشان می‌دهد که با متصل شدن آن‌ها به هم یک خط روند تشکیل می‌شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت‌ها بر عهده خودتان است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی، بالاترین و حتی پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. این روش محاسباتی درحالی‌که طرف‌داران زیادی دارد مورد هجوم منتقدان زیادی هم قرار گرفته است. یکی از نقدهای منتقدین این است که میانگین متحرک ساده بین قیمت‌های گذشته و اخیر هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. یعنی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و آخر نخواهد بود. این مشکل سبب شد تا تحلیلگران از روش میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

به طور مثال اگر قیمت روز اول 100 دلار باشد و روز پایانی 400 دلار باشد، میانگین این دو عدد 50 می‌شود پس روند رمزارز صعودی بوده است. حالا برعکس این روند را در نظر بگیرید. یعنی قیمت رمزارز روز اول 400 دلار و روز پایانی 100 دلار است. نتیجه میانگین بازهم 250 می‌شود ولی حرکت نزولی می‌شود.

فرمول میانگین متحرک ساده:

در فرمول میانگین متحرک ساده،A قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی.

تعداد روزها / مجموع قیمت کل روزهای باره زمانی= محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین ساده

2. میانگین متحرک وزنی(WMA)

اندیکاتور متحرک وزنی کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر حساسیت بیشتری نسبت به SMA نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک بازه زمانی 26 روزه را برای محاسبه میانگین انتخاب کرده‌اید، قیمت روز 26ام نسبت به‌روز اول وزن بیشتری دارد.

3. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید و دادن وزن بیشتری به قیمت‌های جدید است. این اندیکاتور نوعی WMA محسوب می‌شود با این تفاوت که در این اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند بلکه به مرور زمان از ارزش آنها کاسته می‌شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نزدیک به صفر شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک‌های نمایی و وزنی نسبت به SMAها با مشکل تأخیر کمتری مواجه هستند. شاخص میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند. EMA در قیمت و موقعیت‌های برگشتی خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کند. به همین جهت فعالانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت است ترجیح می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود.

· محاسبه ضریب هموارسازی، ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)

· محاسبه EMA با استفاده از فرمول

)EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA(روز گذشته) – قیمت بسته شدن) )

4. میانگین متحرک هال (HMA)

هدف اصلی میانگین متحرک هال به حداقل رساندن تأخیری است که اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. این اندیکاتور در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند و تمرکز آن روی قیمت‌های جدید بیشتر است.

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

عدد میانگین متحرک می‌تواند در بازه زمانی‌های مختلف تغییر کند، کاربردی‌ترین آنها می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. به این اعداد "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز گفته می‌شود. اعداد کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل و معامله فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارند. معمولاً معامله‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک با عدد کوچک‌تر برای تشخیص نقطه ورود و از اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی موردنظر خود باشید. اکثر افرادی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند از سایت tradingview.com برای تحلیل کوین موردنظر استفاده می‌کنند. پس از واردشدن در سایت می‌توانید از قسمت جست‌وجوی بالا برای پیداکردن رمزارز موردنظر خود استفاده کنید.

سپس از قسمت اندیکاتورها عبارت MA را وارد کنید و روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید. نمودار ارز روی چارت نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات می‌توانید روی علامت اندیکاتور که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه باز شده می‌توانید تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید. در قسمت input می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت style می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

آموزش میانگین متحرک فارکس

متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی به‌خصوص فارکس است. شما می‌توانید این برنامه را روی سیستم شخصی و یا گوشی خود نصب کنید. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها به‌صورت پیش‌فرض وجود دارند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای اضافه‌کردن اندیکاتور از روش زیر استفاده کنید و اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را اضافه کنید. این اندیکاتور تنظیمات خاص خود را دارد و پس از انتخاب کردن و اضافه‌کردن آن می‌توانید از پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام دهید.

گرفتن میانگین متحرک در اکسل

میانگین متحرک در اکسل هم کاربرد زیای دارد و با استفاده از آن می‌توانید داده‌هایی که ترتیب زمانی دارند را تحلیل و بررسی کنید. رویکرد میانگین متحرک در اکسل این‌گونه است که داده‌های آینده به میانگین چند داده گذشته وابسته است؛ بنابراین با تعیین یک فاصله که تعداد دوره‌های قبل است میانگین آنها گرفته می‌شود و مقدار دور بعدی برابر آن خواهد بود. زمانی که بخواهید یک گزارش آماری سریع از داده‌ها داشته باشید و وقت فرمول‌نویسی ندارید، می‌توانید از میانگین متحرک اکسل (Moving average in Analysis add-ins) استفاده کنید.

و اما سخن پایانی

در این مطلب از باین ارز اندیکاتور میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دادیم و انواع آن را معرفی کردیم. شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید هیچگاه با استفاده از این اندیکاتورها اقدام به خریدوفروش دارایی خود نکنید. تمامی ابزارها و اندیکاتورها فقط می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما باشند، نه اینکه با یک اندیکاتور اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. بازارهای مالی به‌خصوص دنیای ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و شما به‌عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار باید با تمامی قسمت‌های این بازار آشنا باشید.

میانگین متحرک چیست؟😍| توضیح و آموزش کامل Moving Average (MA)

میانگین متحرک (MA) چیست؟ در آمار، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه کامل داده ها، استفاده و انجام می شود. در امور مالی، مثل بورس و فارکس و بازار های سرمایه میانگین متحرک یا MA یک شاخص است که معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام یا جفت ارز ها کمک به هموارسازی داده های قیمت و همچنین پیش بینی حدودی آینده آن دارایی با ایجاد میانگین قیمت آپدیت شده به صورت دائمی است. با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

کاربرد میانگین متحرک در فارکس

میانگین متحرک یک ابزار و روش ساده در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یک سهم یا جفت ارز و یا برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت آنها محاسبه می شود. این یک شاخص پیرو روند حرکت ها است زیرا بر اساس قیمت های گذشته طراحی شده است.

میانگین متحرک به سادگی یک روش برای منظم و خلوت کردن چارت در در طول زمان در پرایس اکشن است.منظور ما از این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید. در یک نمودار، به این شکل به نظر می رسد:

مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

دوره های زمانی در Moving Average (MA)

هر چه دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر درحرکت بیشتر است. بنابراین، میانگین متحرک 200 روزه دارای درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به MA 20 روزه خواهد بود، زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته است. ارقام میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه برای سهام به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال معاملاتی مهمی در نظر گرفته می شود.

میانگین های متحرک کاملاً یک شاخص قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند آزادانه هر بازه زمانی را که می خواهد در هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول ترین دوره های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز است. هرچه بازه زمانی استفاده شده برای ایجاد میانگین کوتاهتر باشد، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت خواهد داشت. هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری وجود خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین متحرک نسبت به تغییرات مقاوم تر باشد و دوره زمانی طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می دهد.

هرچه قدر میانگین متحرک تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می دهد. برای ایجاد یک میانگین متحرک نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید. در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

• میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
• میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه این موارد را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان می کنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می دهیم.

simple moving average چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است. اساسا یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا در ادامه برتی شما شفاف خواهیم ساخت.

محاسبه مووینگ اوریج (SMA)

بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر4، متاتریدر 5، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای برتر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.

درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می کند بدین معنی است که شما می توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید. ضمنا توصیه میکنیم حتما مطلب استراتژی مووینگ اوریج را مطالعه کنید تا با یک استراتژی فارکس خوب وارد معامله شوید!

در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، مووینگ اوریج با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می گذارد. از آنجا که شما میانگین گذشته قیمت را می گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید. این مثال زیر به راحتی راحت تر درک کردن حرکات پرایس اکشن به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می دهد.

در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می افتد. توجه کنید که 62 SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های 30 و 5 است.

به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.

وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری از میانگین متحرک معرفی می کنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.

میانگین متحرک نمایی exponential moving average چیست؟

همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.

بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می دهیم.

قیمت بسته شدن برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:

1. روز 1: 1.3172
2. روز 2: 1.3231
3. روز 3: 1.3164
4. روز 4: 1.3186
5. روز 5: 1.3293
   میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
   (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو تغییراتی بکند چه تاثیراتی بر کل خواهد گذاشت؟
تصور کنید که EUR / USD به رقم 1.3000 در روز دوم برسد. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.

1. روز 1: 1.3172
2. روز 2: 1.3000
3. روز 3: 1.3164
4. روز 4: 1.3186
5. روز 5: 1.3293
   میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
   (1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این به شما این مفهوم را منتقل میکند که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار آن هم به خاطر یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف در یک گزارش اقتصادی قیمت افت کرده بود.پس در واقعیت ممکن است آنچه رخ میدهد خلاف آن چیزی باشد که در اینجا به نظر میرسد!

نکته ای که ما تلاش می کنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی هم دقیق نباشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید همین است که دوره زمانی را در پریود زمانی بیشتر کنید! این به معنی میانگین متحرک نمایی است! میانگین متحرک متحرک (EMA) به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می شود.

امیدواریم که جواب سوالاتی از این دست را پیدا کرده باشید: میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک ساده چیست؟ میانگین متحرک نمایی چیست؟ و …. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی داشتید حتما از طریق فرم تماس با ما یا از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید. برای مطالعه بیشتر هم میتوانید به این لینک مراجعه کنید!

کاربرد اندیکاتور میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک به عنوان یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های تکنیکال و از جمله تعقیب کنندگان روند محسوب می شود.
میانگین متحرک، میانگین نرخ یک جفت ارز را در دوره زمانی معین شده نشان می دهد. برای مثال، اگر شما میانگین متحرک ۲۰ روزه را محاسبه کنید، در حقیقت نرخ بسته شدن ۲۰ روز قبل را با هم جمع و بر عدد ۲۰ تقسیم کرده اید. عدد حاصل میانگین متحرک ساده (SMA) نامیده می شود. کلمه متحرک به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین ۲۰ روز آخر را محاسبه می نماید.
میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود. هدف از به کارگیری این ابزار یافتن اخطارهای شروع روند و پایان روند قبلی می باشد. نمی توان از میانگین متحرک همانند سایر ابزارهای تکنیکال برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد چرا که آن خود دنباله رو اطلاعات می باشد و به هیچ عنوان هدایت کننده نیست. به وسیله آن نمی توان از بازار جلو زد بلکه صرف می توان عکس العمل آن به بازار را بررسی کرد.
متداول ترین دوره ها برای محاسبه میانگین متحرک ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰۰ هستند. هر چقدر چارچوب زمانی شما کوچک تر باشد، میزان حساسیت و واکنش شاخص به تغییرات بازار بیشتر می شود. در چارچوب های زمانی بزرگ تر، میانگین متحرک خط ترم تری را می سازد. معامله گران باید به خاطر داشته باشند که هر چه چارچوب زمانی نمودار بزرگ تر باشد، تحقیق و بررسی وضعیت نرخ معتبر تر خواهد بود. میانگین متحرک ۲۰ روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ارتباط نزدیکتری به قیمت های روزانه دارد. با کم کردن دوره زمانی میانگین، این تأخیر زمانی کاهش می یابد اما هیچ وقت کاملا حذف نمی شود.
در بازار هایی که از ثبات بیشتری برخوردار می باشند. میانگین های متحرک کوتاه مدت مفیدتر هستند، در حالی که به نظر می آید در سایر مواقع استفاده از میانگین های طولانی تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشد.

نمایی از میانگین متحرک ۲۰ و ۲۰۰ روزه در نمودار روزانه قیمت نفت در بازارهای جهانی همان گونه که مشخص است بازار بارها در اطراف میانگین متحرک کوتاه مدت تر نوسان کرده است. در حالی که تمام مدت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار داشته است.

انواع مختلف میانگین متحرک

میانگین های متحرک انواع مختلفی دارند. متداول ترین آنها عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی؟ (EMA)، و میانگین متحرک خطی وزنی” (WMA).

الف) میانگین متحرک ساده (SMA)

متداول ترین نوع MA به دلیل سهولت محاسبه است. به این صورت که قیمت های یک دوره مشخص را جمع کرده و آنگاه بر عدد دوره تقسیم می نماییم. برای مثال اگر امروز بخواهیم میانگین متحرک ۵ روزه را محاسبه کنیم بایستی قیمت امروز را با قیمت های ۴ روز گذشته جمع کرده و آنگاه بر عدد ۵ تقسیم نماییم، به این نوع میانگین متحرک محاسباتی (۸۸۸) نیز گفته می شود.
اغلب میانگین های متحرک با استفاده از قیمت پایانی سهام محاسبه می شوند. مثلا 5 SMA روزه با جمع کردن قیمت های پایانی ۵ روز آخر و تقسیم آن بر ۵ حساب می شود.

محاسبه برای هر کدام از قیمت های روی نمودار تکرار می شود، میانگین ها با یک خط منحنی هموار بهم متصل می شوند که خط میانگین متحرک نامیده می شود. به مثال ادامه می دهیم. اگر نرخ پایانی سهام در روز بعد، ۱۵ باشد، این دوره جدید هم اضافه می شود و پیش ترین روز که ۱۰ است حذف می شود. 5 SMA جدید به شرح زیر محاسبه می شود:

پس از دو روز آخر، SMA از ۱۲ به ۱۳ می رسد. در عین حال که روزهای جدید جمع می شوند، روزهای قدیمی کسر می شوند و میانگین متحرک با زمان پیش می رود. این نمونه ساده این واقعیت را عنوان می کند که تمام میانگین های متحرک، نشانگرهای پیرو هستند که همواره به دنبال نرخ حرکت می کنند.

ب) میانگین متحرک وزنی (WMA)

در این نوع از MA برای محاسبه میانگین متحرک به قیمت های اخیر وزن بیشتری داده می شود؛ به عبارت دیگر در محاسبه میانگین، قیمت کندل های آخر نسبت به قیمت کندل های . ابتدای دوره از ضریب بزرگتری برخوردار می باشند.

ج) میانگین متحرک نمایی (EMA)

در این نوع از MA نیز همانند WMA برای محاسبه میانگین متحرک به قیمت های اخیر وزن بیشتری داده می شود اما توزیع این وزنها متفاوت می باشد. در EMA رشد ضرایب از ابتدا تا انتهای دوره بسیار سریع تر از WMA است؛ بنابراین EMA با تغییر قیمت، تغییرات سریعی از خود نشان می دهد.

EMA با اختصاص وزن بیشتر به قیمت های جدید، میزان تأخیر را کاهش می دهد. وزن اختصاص داده شده به قیمت اخیر به دوره های میانگین متحرک بستگی دارد. هر چه دوره EM4A کوتاه تر باشد، وزن بیشتر برای جدیدترین قیمت بکار می رود. مثلا یک EMA با دوره ۱۰ به آخرین قیمت ضریب ۱۸/۱۸ درصد را اختصاص می دهد در صورتی که در 20 EMA، این ضریب به ۹/۵۲ درصد (0952. = (1+20)21) کاهش می یابد. دقت داشته باشید که وزن دهی دوره کوتاه تر بیشتر از وزن دهی برای دوره های بلند مدت تر می باشد.
برای محاسبه EMA بایستی سه مرحله طی شود. نخست محاسبه میانگین متحرک ساده، دوم۔ محاسبه ضریب وزن دهی و سوم: محاسبه میانگین متحرک نمایی. در زیر فرمول محاسبه یک EMA ۱۰ روزه را مشاهده می نمایید:

SMA: 10 period sum/10

Multiplier: (2/ (Time periods + 1)) =(2 (10 + 1)) = 0,1818 (18.18%)

EMA: (Close – EMA(previous day)> x multiplier + EMA(previous day).

در جدولی که در ادامه آورده ایم محاسبات میانگین متحرک را مشاهده می نمایید که در آن SMA و EMA ۱۰ روزه قیمت های سهام شرکت اینتل وجود دارد. برای EMA اولین دوره، SMA به عنوان EMA دوره قبلی استفاده شده است. از دوره یازده به بعد، EMA دوره قبل استفاده شده است.

میانگین متحرک نمایی 40 روزه (خطوط نقطه چین) بسیار حساس تر از میانگین متحرک ساده (خط سیاه) می باشد.

جدول محاسبات میانگین متحرک

میانگین های متحرک نمایی و وزنی جزو دسته ای هستند که در محاسبه آنها بیشتر بر داده های اخیر تاکید می شود. این دو سریع تر از میانگین متحرک ساده به تغییرات جدید نرخ واکنش نشان می دهند. همان طور که در نمودار شکل ۲ مشاهده می کنید، میانگین متحرک نمایی ۴۰ روزه بیشتر از میانگین متحرک ساده ۴۰ روزه به تغییرات نرخ واکنش نشان می دهد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/08/ma.gif 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-08-23 18:00:13 2021-12-17 21:43:32 کاربرد اندیکاتور میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال

دیدگاه کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل و معامله خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از ساده ترین شاخص های تحلیل تکنیکال برای معامله گران به شمار می رود. اما یکی از همه کاره ترین و پرکاربردترین آن هاست که برای معامله گران در همه سبک ها و در تمام بازه های زمانی مناسب است. در این مقاله، به بررسی شاخص میانگین متحرک و چرایی یک شاخص تجاری مهم که می تواند برای شناسایی روندها مورد استفاده قرار گیرد، خواهیم پرداخت. اما این تنها کاربرد آن نیست. این شاخص کاربردهای وسیع تری برای کمک به کنترل سر و صدای نوسانات قیمت دارد.

شاخص میانگین متحرک چیست؟

می توانید اندیکاتور مووینگ اوریج را بر روی هر مجموعه داده ای که با گذشت زمان تغییر می کند محاسبه کنید، اما در تجزیه و تحلیل فنی، رایج ترین استفاده از آن با قیمت دارایی است. میانگین متحرک (MA) یک مقدار محاسبه شده مداوم از میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. بخش “متحرک” نام وجود دارد زیرا ما با پیشرفت هر بازه زمانی مقدار جدیدی را محاسبه می کنیم، به طوری که ارزش میانگین ما با تغییر قیمت عوض می شود. بنابراین، برای مثال؛ ممکن است از میانگین متحرک 30 روزه استفاده کنیم. ارزش متوسط ​​میانگین قیمت در 30 روز گذشته است، به عبارت دیگر؛ ما هر یک از 30 قیمت پایانی را جمع کرده و سپس بر 30 تقسیم می کنیم. این مقدار هر روز محاسبه می شود و قدیمی ترین مقدار موجود در مجموعه داده را کنار می گذارد، به نفع روز اخیر. تأثیر یک میانگین متحرک برطرف کردن نوسانات قیمت است.

این به ما کمک می کند تا قیمت را فراتر از مواقع گذرا یا ناچیز ببینیم و در عوض گرایش بلندمدت بازار را ببینیم. اقتصاددانان و تحلیل گران مدت ها قبل از ظهور و در دسترس بودن رایانه های شخصی برای کمک به محاسبات خود از میانگین متحرک استفاده کرده اند. خوشبختانه این روزها، محاسبه میانگین های متحرک در تقریباً هر بازه زمانی دلخواه آسان تر است، فقط به یک کلیک دکمه با متاتریدر نیاز است.

شاخص های میانگین متحرک بلند مدت به معامله گران کمک می کند تا تمرکز خود را حفظ کرده و به سرعت به آن ها اجازه می دهند بفهمند که آیا روند وجود دارد یا خیر و در صورت وجود، جهت آن چیست. شاخص میانگین متحرک بلند مدت معامله گران را در سمت راست بازارهای مالی نگه می دارد. این به معامله گران کمک می کند تا از تنظیمات برگشتی خطرناک اجتناب کنند و به آن ها اجازه می دهد تنظیماتی را که مطابق با روند کلی هستند وارد کنند.

اجرای اندیکاتور مووینگ اوریج در پلتفرم متاتریدر

جهت اجرای اندیکاتور مووینگ اوریج در متاتریدر خود می‌توانید از مسیر زیر اقدام نمایید:

ابتدا سربرگ insert را انتخاب کنید سپس گزینه indicator را کلیک کنید. از دسته ی trend میتوانید بر روی Moving Average کلیک و آن را به چارت خود بیافزایید:

insert >> indicator >> trend >> Moving Average

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج عبارتند از :

1- مووینگ اوریج ساده (SMA)

تنظیمات در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بدین صورت است که: قیمت‌ها در یک دوره ی زمانی مشخص (مثلا 100 کندل گذشته ) با یکدیگر جمع شده و حاصل بدست آمده بر تعداد دوره تقسیم می‌شود. بدین ترتیب میانگین حرکت قیمت بازار در آن دوره مشخص میشود.

2- مووینگ اوریج نمایی (EMA)

اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال بر روی آخرین کندلهای تشکیل شده توجه بیشتری دارد و تنظیمات آن به گونه ای است که نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش سریعتری نشان میدهد. در نتیجه خروجی سیگنال سریعتری نیز دارد. به همین علت است که نسبت به اندیکاتور مووینگ اوریج ساده محبوب تر است.

تشخیص روند با مویینگ اوریج

ارزش اصلی استفاده از شاخص میانگین متحرک تعیین سریع حضور و جهت روند و حرکت است. در این جا سه ​​نوع تنظیمات برای تمایز بین روند و حرکت وجود دارد. تنظیمات یا دوره ی بلند مدت ، دوره ی متوسط و دوره ی کوتاه مدت

اگر قیمت از MA بلند مدت عبور کند ، یک روند کلی رخ می دهد؛ در روند صعودی بالاتر یا در روند نزولی پایین تر

اگر قیمت از MA متوسط ​​ عبور کند ، روند کوتاه مدت قابل مشاهده است؛ بیشتر (صعودی) یا پایین (نزولی)

اگر قیمت از MA کوتاه مدت عبور کند ، شتاب و حرکت ناگهانی قابل مشاهده است؛ بیشتر (صعودی) یا پایین (نزولی)

جهت افتتاح حساب در بروکر رگوله شده بروکر آمارکتس amarketsکلیک کنید و 20% شارژ هدیه دریافت نمایید.

استراتژی 3 مووینگ اوریج

یک مثال برای نقطه ورود به معامله فروش :

معامله فروش ( sell) : در بازه ی زمانی 4 ساعته باید 21MA و MA55 عبور از 100MA را از بالا به پایین انجام دهند. ترتیب قرار گرفتن مووینگ اوریج ها به این صورت حالت است که: MA100 خط بالاترین و دورترین به کندل ها باشد و MA55 خط وسطی باشد و 21MA خط پایینی و نزدیک به کندلها باشد. در این حالت که کراس سه moving average صورت کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل و معامله گرفته است در صورتی که به لحاظ تحلیل تکنیکال موقعیت ورود منطقی باشد شرایط ورود به معامله آماده میباشد.

عکس زیر یک پوزیشن معامله فروش ( sell) را نمایش میدهد. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد و و مووینگ اوریج 21 با رنگ آبی مشخص شده است :

جمع بندی

اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو نیز قابلیت اجرا را دارد. شاخص میانگین متحرک کاربردهای زیادی در معاملات دارد. زیبایی آن در این واقعیت نهفته است که شما می توانید آن را به همان اندازه ساده و یا پیچیده که نیاز دارید بسازید. در انتهای ساده تر طیف، این شاخص می تواند به رفع نوسانات در بازار ناپایدار کمک کند. این امر باعث می شود که بتوانید آن چه را که اتفاق می افتد بدون توجه به سر و صدای ناپایداری، مشاهده کنید. یکی دیگر از کاربردهای اساسی، معیاری ابتدایی برای روند بازار در بازه زمانی مشخص است. همان طور که دیدیم، افزایش MA نشان دهنده روند صعودی است و MA کاهش یافته نشان دهنده روند نزولی است. البته، می توانید پیچیدگی را از آن جا با میانگین متحرک نمایی و یا با استفاده از شاخص میانگین متحرک همراه با نوسان ساز برای تشخیص واگرایی افزایش دهید. میانگین متحرک یک خط ترسیم شده است که به سادگی میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی خاص، مانند 200 روز گذشته یا سال ، برای درک جهت کلی اندازه گیری می کند. همه چیزهایی که در مورد تجارت یاد می گیرید مانند ابزاری است که به جعبه ابزار معامله گران فارکس شما اضافه می شود. هنگامی که از ابزار مناسب در زمان مناسب استفاده می کنید، ابزارهای شما به شما شانس بیشتری برای تصمیم گیری تجاری مناسب می دهد اگر گونه ای درست به کار ببرید!