آموزش اندیکاتور Moving Average

Exponential Moving Average

بهترین اندیکاتورهای باینریوم و آموزش استفاده از آن ها

باینریوم یکی از بروکرهای محبوب برای انجام معاملات باینری آپشن است، که پیشتر به صورت کامل باینریوم را معرفی کرده ایم. اکنون برای این که معاملات شما در این بروکر همراه با سود باشد و بتوانید بهتر روند صعودی یا نزولی بازار را پیش بینی کنید، شما را با اندیکاتورهای باینریوم آشنا می کنیم، و نحوه استفاده از آن ها را نیز به شما آموزش می دهیم.

• 1. بهترین اندیکاتورهای باینریوم
  • 1.1. میانگین متحرک یا Moving Average
    • 1.1.1. انواع میانگین متحرک
    • 1.3.1. روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

    تمرکز باینریوم بر روی تحلیل های شما از وضعیت بازار ارز است. این تحلیل های اولیه با دیدن وضعیت تغییرات نمودار در روز های نخستین فعالیت شما در باینریوم به دست می آید. شیوه کار آن برای تمام افرادی که با اطلاعات پایه و داشتن علم تجزیه و تحلیل قصد تغییر وضعیت مالی خود را دارند، مناسب می باشد. برای این که در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها بهتر عمل کنید و پیش بینی های بهتری داشته باشید، اندیکاتور باینریوم به کمک شما می آید.

    اکنون شاید این سوال برای شمال پیش بیاید که اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور تکنیکال نوعی ابزار سنجش و اندازه گیری است که ارزش آن از هر گونه فعالیت قیمت کلی سهام یا دارایی ها سر رشته می گیرد. به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورها تلاش می کنند تا آینده سطوح قیمتی، و یا روند کلی قیمت اوراق بهادار خاصی را با بررسی الگوهای قدیمی یا عملکرد بازار پیشین، پیش بینی نمایند.

    داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز (Open)، پایان (Close)، سقف (High)، کف (Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

    بهترین اندیکاتورهای باینریوم

    

    برای استفاده از اندیکاتورهای باینریوم، پس از ورود به باینریوم و صفحه معاملات، باید به قسمت پایین سمت چپ صفحه مراجعه کرده، و بر روی شکل ابزار تحلیل که در تصویر زیر نشان داده شده است، کلیک کنید. در این قسمت اندیکاتورهای موجود در باینریوم برای شما نمایش داده می شوند، که می توانید با انتخاب هر یک و شخصی سازی تنظیمات آن، آن را در نمودار مشاهده کنید. برای حذف هر اندیکاتور یا تغییر تنظیمات آن نیز می توانید به قسمت Added مراجعه کرده، و این کار را انجام دهید.

    ثبت نام در باینریوم

    اگر هنوز در وب سایت باینریوم ثبت نام نکرده اید، می توانید با مراجعه به راهنمای گام به گام ثبت نام در باینریوم، این کار را انجام داده و به کسب درآمد از این بروکر بپردازید.

    

    میانگین متحرک یا Moving Average

    اندیکاتور میانگین متحرک از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

    همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

    اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

    اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

    انواع میانگین متحرک

    

    در باینریوم از هر چهار نوع اندیکاتورهای میانگین متحرک می توانید استفاده کنید. این اندیکاتورها عبارت اند از:

    • SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که با جمع قیمت های پایانی اخیر و سپس تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی در محاسبه میانگین، محاسبه می شود.
    • EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که نسبت به SMA، وزن یا اهمیت بیشتری برای اطلاعات قیمتی اخیر قائل است.
    • SSMA یا میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) که همان EMA است با این تفاوت که مدت زمان بیشتری در آن به کار گرفته می شود.
    • LWMA یا میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) که در آن آخرین قیمت ها از وزن بیشتری برخوردار هستند و وزن قیمت های پیشین به تدریج کاهش می یابد.

    تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر می گردد. این که در EMA و WMA به قیمت های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می دهند و EMA حساس تر عمل می کند.

    اندیکاتور SAR از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

    

    کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است، همچنین اندیکاتور سار برای سیستم های خرید در کف مورد استفاده قرار می گیرد و سیگنال های ورود آن در کف ها ایجاد می شود. اندیکاتور سار روند نزولی را تشخیص می دهد و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند، سیگنال ورود را صادر می کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می شود.

    زمانی که نقطه چین های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملا صعودی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

    زمانی که نقطه چین ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملا نزولی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

    در روندها شکست وجود دارد، به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت و می توان گفت که روند صعودی شده است.

    همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند، به‌ محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده و خط‌ چین ها حالت مقاومت خواهند داشت.

    اندیکاتور تمساح یا Alligator

    

    اندیکاتور Alligator توسط فردی به نام Bill Williams به وجود آمده است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که رنگ های آن ها را می توانید در تنظیمات باینریوم تعیین نمایید. هر کدام از این خط ها میانگین متحرک می باشند که روند بازار را نشان می دهند. این سه خط به شرح زیر می باشند:

    • خط آرواره تمساح یا jaws line: یک خط تراز است و بر روی تایم آموزش اندیکاتور Moving Average آموزش اندیکاتور Moving Average فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 13 است که شروع حرکت آن از 8 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. (در تصویر با خطوط قرمز مشخص شده است)
    • خط دندان تمساح یا teeth line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 8 است که شروع حرکت آن از 5 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط دندان نسبت به خط آرواره یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط سبز مشخص شده است)
    • خط لب تمساح یا lips line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 5 است که شروع حرکت آن از 3 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط لب نسبت به خط دندان یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط آبی مشخص شده است)

    زمانی که سه خط میانگین متحرک یعنی لب، دندان و آرواره به هم نزدیک هستند، در واقع تمساح بدون حرکت مانده و در حال استراحت است. هر چقدر که زمان خوابیدن و استراحت تمساح (نزدیک بودن خطوط) طولانی تر باشد، تمساح گرسنه تر شده و حرکت بزرگ تری در راه است. پس از بیدار شدن از خواب، او دهان خود را باز می کند تا به شکار بپردازد. در این زمان شاهد رخ دادن بازار گاوی و یا بازار خرسی خواهیم بود.

    روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

    بنابراین همان طور که گفتیم، در هم پیچیدن خطوط به معنای خوابیدن تمساح و باز شدن آن‌ها به منزله یک حرکت صعودی یا نزولی قوی می باشد. زمانی که منحنی لب تمساح یکی از منحنی های دیگر را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می شود، و هر گاه منحنی لب تمساح هر یک از منحنی های دیگر را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می گردد.

    روش دیگری نیز برای دریافت سیگنال توسط این اندیکاتور وجود دارد که سریع تر اما پر خطر تر می باشد. این روش به این شکل است که باید به برخورد کندل ها با خط لب تمساح توجه کنیم. هر گاه که کندل ها لب تمساح را به سمت بالا قطع کنند سیگنال خرید و هر گاه به سمت پایین قطع کنند، سیگنال فروش صادر می شود.

    باندهای بولینگر از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

    

    Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد. در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یک دیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

    شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

    معرفی استراتژی اندیکاتور Moving average (مووینگ اوریج)

    

    در این مقاله قصد داریم به آموزش استراتژی مووینگ اوریج سودده بپردازیم و جزییات آن اعم از نقاط ورود ، تعیین حد سود و ضرر و… را شرح دهیم.

    لازم به ذکر است اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند در دو موقعیت به تریدرها کمک کند. اولی استفاده به عنوان خط روند داینامیک (متحرک) و دومی به عنوان شاخص تغییر روند بازار. اندیکاتور مووینگ اوریج به علت سهولت کارکرد و کاربرد فراوانی که در تحلیل تکنیکال دارد، در بین تریدرها بسیار محبوب و شناخته شده است. اندیکاتور میانگین متحرک به 3 نوع مختلف از جمله میانگین ساده، میانگین نمایی، میانگین وزن دار ، دسته بندی می‌شود.

    این استراتژی آموزش اندیکاتور Moving Average فارکس برای خرید و فروش در روند بلند مدت یا میان مدت مناسب است. این استراتژی نیازی به دانلود اندیکاتور ندارد و اندیکاتورهای مورد نیاز در خود متاتریدر وجود دارند.

    توضیحات:

    • جفت ارز مورد نظر در این روش EURUSD می باشد.
    • تایم فریم : یک ساعته
    • اندیکاتور Moving average با پریود 100 و 55
    • اندیکاتور Awesome Oscillator با تنظیمات پیش فرض
    • حساب تجاری با لوریج استاندارد

    نکته:

    از اندیکاتور مووینگ اوریج با عدد کمتر که تغییرات سریعی دارد برای گرفتن سیگنال ورود به بازار استفاده میشود و از اندیکاتور مووینگ اوریج با عدد بیشتر که تغییرات کندتری دارد برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌شود.

    شرح نقطه ورود به معامله :

    جفت ارز یورو دلار EURUSD را در پلتفرم متاتریدر انتخاب نمایید . تایم فریم را بر روی 1 ساعته قرار دهید.

    معامله خرید ( BUY) : هرگاه 55MA عبور از 100MA را از پایین به بالا انجام داد و میله های اندیکاتور Awesome Oscillator ، سبز و بالاتر از صفر در منطقه مثبت باشد.

    عکس زیر نشان دهنده یک موقعیت معامله خرید(BUY) است. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد مشخص شده است.

    معامله فروش (SELL) : هرگاه 55MA عبور از 100MA را از بالا به پایین انجام داد و میله های اندیکاتور Awesome Oscillator ، قرمز و پایین تر از صفر در منطقه منفی باشد.

    عکس زیر نشان دهنده یک موقعیت معامله فروش(SELL) میباشد. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد مشخص شده است .

    حد ضرر یا SL :

    حد ضرر را میتوانیم برابر 90 پیپ زیر یا بالای نقطه ورود انتخاب کنیم

    حد سود یا TP :

    حالت اول: کلوز کردن معامله میتواند زمانی باشد که در تایم فریم یکساعته مجددا برخورد 2 مووینگ اوریج 55 و 100 اتفاق بیفتد. به این ترتیب، شما قادر خواهید بود کل حرکت “صعودی” یا “نزولی” را بدست آورید.

    حالت دوم : مقدار TP میتواند برابر با مقدار SL باشد.

    توصیه می شود پس از رسیدن به سطوح حمایت / مقاومت، از معامله خود با سود خارج شوید. همچنین می توانید معامله ی خود را ریسک فری کنید بدین صورت که پس از آنکه معامله 50 پیپ در سود رفت حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنیم و اجازه دهیم تا بازار در سمت ما تا حدودی که انتظار داریم پیش رود.

    با کلیک بر روی بروکر آمارکتس ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید. و همچنین با دانلود رایگان متاتریدر استراتژی مدنظر را تست کنید.

    تفاوت میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA)

    تفاوت میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) در فرمول محاسبه ی آنها میباشد. فرمول محاسبه ی میانگین متحرک نمایی (EMA) به این صورت میباشد که وزن بیشتری را به حرکت آخرین کندل ها می‌دهد و در نتیجه این نوع میانگین شتاب و شیب بیشتری را دارد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر و سریعتر عمل میکند.

    از مشهور‌ترین اعداد اندیکاتور مووینگ اوریج که اکثر تریدرها به صورت تنها و یا بصورت 3 مووینگ ترکیبی از آن‌ها استفاده میکنند می‌توان به عددهای 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره نمود. این اعداد با نام “اعداد طلایی مووینگ اوریج” نیز شناخته می‌شوند.

    نکته :

    این نکته مهم را همیشه مدنظر داشته باشید این قانون وجود ندارد که هر بار که این استراتژی سیگنال ورود صادر کرد یعنی هر دفعه که کراس مویینگ اوریج ها اتفاق افتاد ، حتما شروع یک روند جدید است و ما قطعا میتوانیم از ابتدا تا انتهای آن روند وارد معامله شویم و سود بگیریم! هر استراتژی قطعا سیگنال خطا نیز دارد. هنگامیکه بازار در حالت رنج (سوینگ) قرار میگیرد سیگنال های اشتباه بوجود می آیند.

    این امکان وجود دارد که کراس مویینگ آموزش اندیکاتور Moving Average اوریج ها اتفاق بیفتد و معامله گر وارد پوزیشن بشود و خیلی زود دوباره کراس برعکس مویینگ اوریج ها اتفاق بیفتد. در نتیجه در ابتدا باید قانون ریسک فری کردن معاملات را فراموش نکنید . همچنین نقاط پرایس اکشن مثل سطوح حمایت و مقاومت و شکل کندل ها را بشناسید. همچنین در هر شرایطی مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

    استراتژی فارکس فوق را ابتدا بر روی حساب دمو آزمایشی فارکس تست کنید تا نکات قوت و ضعف آن را فراگیرید. همواره این موضوع را مد نظر داشته باشید که حتی با داشتن بهترین استراتژی فارکس نیز ابتدا آنرا برای یک مدت معین مثلا به مدت 3 هفته برروی یک حساب دمو آزمایشی فارکس اجرا و بررسی نمایید . سپس در صورتی که نتیجه معاملات آن استراتژی سودده بود ، برروی حساب ریل و واقعی خود اجرا کنید.

    سلب مسئولیت : بازارهای مالی دارای ریسکِ سرمایه می باشند لذا سایت گوگل فارکس مسئولیتی در مورد سود یا زیان ناشی از استراتژی ها نـدارد.

    پیشنهاد میکنیم مطلب پر طرفدار « اکسپرت سودده فارکس » را نیز در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

    اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

    نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

    میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و موقعیت ورود و خروج محسوب می‌شود. اما همین اندیکاتور ساده نکات فراوانی را در خود جای داده است و در مواقعی نیز می‌تواند گمراه‌کننده و نامعتبر باشد. در این مقاله می‌کوشیم که نحوۀ استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را برایتان بازگو کنیم.

    اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با به‌روزرسانی پیوستۀ میانگین قیمت، داده‌های قیمت را هموار می‌سازد. شاخص میانگین متحرک در یک دورۀ زمانی خاص 10 روزه، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازۀ زمانی که تریدر انتخاب کند، به دست می‌آید. استفاده از میانگین متحرک و همچنین امکان استفاده از انواع مختلف آن در معامله، مزایا و فوایدی دارد. استراتژی‌های مربوط به میانگین متحرک محبوب‌اند و می‌توانند بر حسب تایم‌فریم، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.

    

    شاخص میانگین متحرک به کاهش میزان نویز (Noise) در نمودار قیمت کمک می‌کند.

    برای رسیدن به تصوری اساسی از شیوۀ حرکت قیمت، به جهت میانگین متحرک نگاه کنید.
    اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت در حال حرکت به پایین و اگر به سمت پایین زاویه پیدا کند، قیمت، روی هم رفته، در حال حرکت به پایین است. در صورتی که میانگین متحرک از پهلو و کنار در حال حرکت باشد، به این معنا است که قیمت احتمالاً در محدوده‌ای در حال نوسان است.

    شاخص میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت عمل کند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه در یک خط روند صعودی، می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. زیرا در این حالت، میانگین همچون یک کف حمایتی رفتار می‌کند؛ در نتیجه قیمت به آن برخورد کرده و به بالا می‌رود. ممکن است یک میانگین قیمت در خط روند نزولی، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند؛ همانند یک سقف که قیمت به سطح آن برخورد کرده و مجدداً به سمت پایین حرکت می‌کند.

    

    باید توجه داشت که قیمت همیشه میانگین متحرک یا مووینگ اوریج را مد نظر قرار نخواهد داد بلکه ممکن است که کمی از آن عبور کند یا پیش از رسیدن به آن توقف کرده و خلاف جهت قبل خود حرکت کند.

    به عنوان یک قاعدۀ کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است. از آنجایی که میانگین متحرک می‌تواند مدت متفاوتی داشته باشد، در نتیجه یک میانگین متحرک ممکن است نمایانگر روندی صعودی و میانگین متحرک دیگری نشان‌دهندۀ روندی نزولی باشد.

    شاخص میانگین متحرک به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک سادۀ 5 روزه، قیمت بسته شدۀ 5 روز اخیر را جمع کرده و با تقسیم حاصل آن بر عدد 5، برای هر روز میانگینی جدید ایجاد می‌کند.

    هر میانگین به میانگین بعدی متصل است و با هم یک خط جاری منحصربه‌فرد ایجاد می‌کنند.
    

    

    میانگین متحرک نمایی (Exponential moving averages) از دیگر انواع رایج شاخص میانگین متحرک است. محاسبۀ آن پیچیده‌تر است؛ زیرا برای قیمت‌های اخیر وزن بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در یک نمودار رسم کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد؛ زیرا در آن وزن داده‌های قیمتی اخیر بیشتر است.

    

    نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی، خودشان محاسبات مربوط به میانگین متحرک را آموزش اندیکاتور Moving Average انجام می‌دهند و برای استفاده از آن نیازی به محاسبات دستی ریاضی نیست.

    

    هیچ کدام از انواع میانگین متحرک نسبت به نوع دیگر برتری ندارد. ممکن است زمانی میانگین متحرک نمایی برای یک سهم یا بازار مالی مناسب‌ باشد اما زمانی دیگر میانگین متحرک ساده مناسب‌تر باشد. تایم فریم انتخابی نقشی اساسی در مؤثر بودن میانگین متحرک (صرف‌نظر از نوع آن) ایفا می‌کند.

    تقاطع (Crossover)، یکی از استراتژی‌های اصلی میانگین متحرک است. اولین نوع آن تقاطع قیمت با میانگین متحرک است که سیگنالی برای تغییر بالقوۀ روند (trend) محسوب می‌شود.

    

    استراتژی دیگر، افزودن دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی کوتاه‌‌مدت‌تر و دیگری بلند‌مدت‌تر. هنگامی که میانگین سبک‌تر میانگین دیگر را رو به بالا قطع می‌کند، به منزلۀ یک سیگنال خرید است؛ زیرا حاکی از آن است که روند در حال تغییر به سمت بالا است. این حالت «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

    

    هنگامی که میانگین کوتاه‌تر میانگین بلند را از بالا به پایین قطع کند، به معنی سیگنال فروش است که نشان می‌دهد روند در حال نزول است. این حالت «تقاطع مرگ» نامیده می‌شود.

    

    مدت‌زمان میانگین متحرک​

    مدت‌زمان‌های رایج برای میانگین متحرک، 10، 20، 50، 100 و 200 روز هستند. این مدت‌های متفاوت می‌تواند بسته به افق زمانی معامله‌گر به تایم فریم نمودار افزوده شود (به صورت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

    تایم‌فریم یا مدت‌زمانی که برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنید، نقش بزرگی در تأثیرگذاری آن ایفا می‌کند.
    میانگین متحرکی با تایم‌فریم کوتاه، نسبت به میانگینی با تایم‌فریم بلندتر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. در نمودار زیر نشان داده شده که میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین 100 روزه قیمت را تعقیب کرده است.

    

    میانگین 20 روزه برای تحلیل تکنیکال مفیدتر است؛ زیرا قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند و در نتیجه نسبت به میانگین بلند‌مدت‌تر وقفۀ کمتری ایجاد می‌شود. میانگین متحرک 100 روزه بیشتر برای معامله‌گران بلند‌مدت مفید است.

    وقفه، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک برای یک حرکت معکوس بالقوه (Riversal) سیگنال صادر کند. به عنوان قاعده‌ا‌ی کلی به یاد داشته باشید زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک است، روند، صعودی تلقی می‌شود. در نتیجه اگر قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیاید، به این معنی است که سیگنال حرکت معکوس بالقوه بر اساس آن میانگین متحرک صادر شده است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه صادر می‌کند.

    میانگین متحرک می‌تواند مدت‌های مختلفی داشته باشد. تنظیم میانگین متحرک باعث می‌شود که سیگنال‌های دقیق‌تری روی داده‌های تاریخی صادر شود و ممکن است که به ایجاد سیگنال‌هایی بهتر در آینده کمک کند.

    معایب میانگین متحرک یا مووینگ اوریج​

    میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود و در محاسبه، ماهیتاً چیزی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نتایج مورد استفاده میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به میانگین متحرک، سطوح حمایت-مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی توجه دارد و زمانی دیگر به این اندیکاتورها توجهی ندارد.

    مشکل اصلی در اینجا است که اگر عملکرد قیمت پیوسته تغییر کند، ممکن است در این حالت قیمت به عقب و جلو حرکت کند و چندین حرکت بازگشتی روند یا سیگنال‌های معاملاتی صادر نماید.
    وقتی چنین حالتی رخ می‌دهد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید. چیز دیگری که می‌تواند در مورد تقاطع میانگین‌های متحرک رخ دهد هنگامی است که میانگین‌ها برای مدتی در هم فرو رفته و با هم قاطی می‌شوند که به زیان‌های معاملاتی متعددی می‌انجامد.

    میانگین متحرک در شرایط روندیِ قوی کاملاً خوب کار می‌کند اما در شرایط متلاطم یا نوسانی ضعیف است. تنظیم تایم‌‌فریم می‌تواند به صورت موقت مشکل را حل کند، اگرچه در برخی موارد این مشکلات، صرف نظر از تایم‌فریم انتخابیِ میانگین متحرک رخ می‌دهد.

    سخن پایانی​

    میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با هموار کردن داده‌های قیمتی و ایجاد یک خط جاری، کار را برای ما آسان می‌کند. در واقع میانگین قیمت باعث می‌شود که روند کلی حاکم بر بازار را راحت‌تر ببینیم. از آنجایی که قیمت روزهای اخیر در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری دارد، لذا سریع‌تر از میانگین ساده به قیمت واکنش نشان می‌دهد. این امر در بعضی مواقع می‌تواند مفید و در مواردی دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد و به سیگنال‌های غیرواقعی منجر شود. یک میانگین سبک‌تر، واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهد. تقاطع میانگین متحرک، استراتژی رایجی برای ورود و خروج به حساب می‌آید. میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطقی را که مستعد سطوح مقاومت و حمایت هستند مشخص کند. میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های تاریخی ساخته می‌شود و می‌تواند به سادگی میانگین قیمت را در کل یک بازۀ زمانی نشان دهد.

    اندیکاتور Moving Average Envelopes:

    

    میدانیم که هدف از استفاده از اندیکاتور میانگین متحرکها برای مشخص کردن روندها و تغییر روندها می باشد.

    با وجود اینکه استفاده از میانگین متحرکها ابزار بسیار کاربردی برای معامله گران می باشد، احتمال ایجاد سیگنال خطا (false signal) توسط آنها وجود دارد.

    همانطور که در مبحث میانگین متحرکها صحبت شد، بطور ساده می توان گفت که یک سیگنال خرید زمانیست که کندل قیمت بالای میانگین متحرک بسته شود و یک سیگنال فروش زمانیست که کندل قیمت زیر میانگین متحرک بسته شود.

    فرض کنید نمودار EURUSD صعودی باشد و کندل روزانه بالای میانگین متحرک بسته شده باشد که می تواند سیگنالی برای ورود به معامله خرید باشد. حال چطور می توان فهمید که این سیگنال روند صعودی که از روی بسته شدن کندل بالای میانگین متحرک بدست آمده درست است و روند صعودی ادامه خواهد داشت؟!

    دو گزینه پیش رو داریم:

    ۱-ورود به معامله خرید بر اساس سیگنال دریافتی بسته شدن کندل قیمت بالای میانگین متحرک.

    ۲-وارد معامله نشده و منتظر تایید دیگری مبنی بر روند صعودی باشیم.

    این زمانیست که moving average envelope (MAE) به ما کمک خواهد کرد.

    اندیکاتور MAE از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر در بالا و پایین آن تشکیل شده است.

    

    کاربرد این اندیکاتور در تایید یک روند و تشخیص نواحی اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) می باشد.

    طریقه محاسبه اندیکاتور Moving Average Envelopes:

    محاسبه این اندیکاتور بسیار ساده می باشد.

    در ابتدا باید تصمیم بگیریم که میانگین متحرک ساده (SMA) و یا میانگین متحرک نمایی (EMA) را میخواهیم استفاده کنیم.

    به یاد داشته باشید که EMA تاخیر کمتری نسب به تغییرات قیمت دارد،‌ به این دلیل که در محاسبات آن وزن بیشتری به قیمتهای اخیر داده می شود.

    سپس باید مشخص کنیم که اندیکاتور MAE را برای چه محدوده زمانی میخواهیم اعمال کنیم.

    و در نهایت باید عددی را با عنوان percentage value برای envelope ها مشخص کنیم.

    به عنوان مثال، یک میانگین متحرک ۱۰ روزه با پوشش ۱٪ خطوط زیر را ترسیم خواهد کرد:

    

    چارت زیر نمودار EURUSD با یک میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه و ۱٪ envelope را نشان می دهد.

    

    ملاحظه کنید که envelope ها (خطوط آبی) بصورت موازی با میانگین متحرک ۱۰ روزه (خط نارنجی) می باشند.

    آنها با فاصله ثابت ۱٪ در بالا و پایین میانگین متحرک (خط نارنجی) قرار دارند.

    چگونگی تایید جهت یک روند با Moving Average Envelopes:

    با توجه به اینکه اساس این اندیکاتور با میانگین متحرک می باشد، به این معنیست که MAE اندیکاتوری برای تشخیص روند می باشد.

    در نظر داشته باشید که جهت حرکت میانگین متحرک، جهت حرکت envelope ها را تعیین می کند. وقتی envelope‌ها در جهت صعودی هستند، جهت روند نیز صعودی و وقتی envelope ها در جهت نزولی باشند جهت روند نیز نزولی می باشد. همچنین زمانیکه envelope ها بدون روند (sideway) باشند، نمودار قیمت نیز بدون روند خواهد بود.

    همچنین باید به دقت کنید که چه موقع کندل قیمت بالا یا پایین envelope ها قرار میگیرد. با توجه به اینکه روندها معمولا با یک حرکت قوی شروع می شوند، جهش قیمت بالای upper envelope نشان از روند صعودی و جهش قیمت به زیر lower envelope نشان از روند نزولی می باشد.

    سیگنال خرید:

    اگر کندل قیمت بالای UPPER envelope بسته شد، سیگنال خرید است.

    سیگنال فروش:

    اگر کندل قیمت پایین LOWER envelope بسته شد، سیگنال فروش است.

    مثالی روی نمودار GBPUSD:

    در نمودار زیر، ملاحظه کنید که چطور میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (خط نارنجی) و envelope های بالا و پایین (خطوط آبی) همگی به سمت بالا در حرکت هستند.

    

    حال زمانیکه کندل قیمت بالای میانگین متحرک بسته شد را ملاحظه کنید.

    برای تایید تغییر روند نزولی به صعودی می توانیم تا بسته شدن قیمت بالای upper envelope منتظر بمانیم.

    تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش (overbought and oversold levels) بوسیله moving average envelopes

    مواقع بسیاری را مشاهده خواهید کرد که کندل قیمت بالای envelope آموزش اندیکاتور Moving Average بالایی یا پایینی بسته می شود و سپس باز می گردد.

    این مورد معمولا زمانی که شیب میانگین متحرک صاف می باشد (نمودار بدون روند) اتفاق می افتد. در چنین زمانهایی envelope ها برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می روند.

    زمانیکه قیمت به سمت بالای upper envelope حرکت کند اشباع خرید و زمانیکه قیمت به زیر lower envelope حرکت کند اشباع فروش می باشد.

    البته در نظر داشته باشید که در روندهای قوی، یک جفت ارز ممکن است اشباع خرید یا اشباع فروش شود و برای مدتی به همین صورت باقی بماند. به همین دلیل برای تعیین سطوع اشباع خرید یا فروش، باید به شیب میانگین متحرک دقت داشته باشیم و اطمینان حاصل کنیم که صعودی یا نزولی نباشد.

    همچنین باید سطوح اشباع خرید و فروش بوسیله خطوط حمایت و مقاومت تایید شوند.

    سیگنال خرید:

    اگر قیمت با LOWER envelope تماس داشت و یا به زیر آن رفت و مجددا به بالای آن برگشت، سیگنال خرید می باشد.

    سیگنال فروش:

    اگر قیمت با UPPER envelope تماس داشت و یا به بالای آن رفت و مجددا به زیر آن برگشت، سیگنال فروش می باشد.

    مثالی روی نمودار EURJPY:

    در نمودار زیر، ملاحظه کنید که میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه و envelope های بالا و پایین (خطوط آبی) تقریبا بدون روند و افقی هستند.

    

    مشاهده می کنید که EURJPY بدون روند می باشد. دقت کنید که چطور upper envelope به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می کند و وقتی قیمت به آن می رسد تغییر جهت می دهد.

    همین مورد در خصوص lower envelope صادق است و بصورت یک سطح حمایت قوی عمل کرده و زمانیکه قیمت به آن می رسد به سمت بالا تغییر جهت می دهد.

    سخن آخر:

    اندیکاتور Moving Average Envelope – MAE به عنوان ابزاری برای تایید جهت روند کاربرد دارد. همچنین از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold)‌ می توان استفاده کرد.

    کامل ترین آموزش تحلیل به روش تکنیکال/قسمت چهاردهم_آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ( EMA )

    

    Exponential Moving Average

    یکی از مهمترین اندیکاتور های خانواده میانگین ها که در بازار های مالی برای تحلیل نمودار ها از ان استفاده میشود میانگین متحرک نمایی ( EMA ) میباشد،میانگین متحرک وظیفه ی هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان را بر عهده دارد و کاربرد این شاخص در شناسایی خطوط مقاومت و حمایت دینامیک و اعتبار دادن به سیگنال های معاملاتی بسار به تریدر کمک خواهد کرد.یکی از مشکلات عمده در کار با اندیکاتورهای خانواده میانگین ها واکنش کند در برابر تغییرات قیمت میباشد ،اندیکاتور EMA در حقیقت برای بهبود این چالش تعمیم داده شده است.

    میانگین متحرک نمایی ( EMA )

    میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average از متعدد اندیکاتور های مورد استفاده در بیشتر استراتژی های معاملاتی میباشند که به نوعی هر معامله گر با توجه به چارت معاملاتی به شیوه ای خاص ازاین شاخص استمفاده مینماید،در این این اندیکاتور نکته حائز اهمیت اهمیت دادن به داده های قیمتی جدید نمودار است که این روش را از طریق وزن دهی به داده ها میسر میکند و به همین منظور یکی از ابزار های مود علاقه تایید سیگنال معاملاتی برای معامله گران میباشد

    چند نکته کاربردی در خصوص میانگین متحرک نمایی

    • در میان بازه‌های مختلف کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی، دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه محبوبیت بیشتری برای معامله‌گران دارند.
    • در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس خواهد شد.
    • میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
    • معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.
    • معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

    مارتی شوارتز که تحلیل‌گر برجسته‌ای است، معتقد است که استفاده از میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه انتخابی عالی برای تشخیص روند بازار است.

    زمانی که بالای ۱۰ روز معامله می‌کنید، این اندیکاتور مانند چراغ سبزی راهنمای شما خواهد بود. بازار سبز و مثبت، خبر از آن می‌دهد که باید به فکر خرید باشید. اما وقتی زمان معاملات کمتر از این میانگین است به منزله چراغ قرمز شماست. بازار منفی خبر از فروش دارایی می‌دهد. این تحلیل‌گر به منظور ماندن در سمت صحیح بازار و از بین بردن خطاها و اشتباهات معامله‌گری استفاده از یک EMA سریع را توصیه می‌کند

    

    Exponential Moving Average

    مهمترین معایب وابستگی به این اندیکاتورها و میانگین متحرک نمایی

    این اندیکاتور روی داده‌های اخیر بیشتر تمرکز دارد. اما برخی از معامله‌گران معتقدند تخصیص وزن بیشتر به این داده‌ها منجر به سوگیری‌های مشخص معاملاتی می‌شود و نتایج را آن‌چنان که باید درست تحویل نمی‌دهد. همین مسئله موجب ایجاد سوگیری تازه‌گرایی یا تمرکز بر آخرین اطلاعات (Recency Bias) می‌شود که یکی از معضلات بازارهای مالی است.

    همچنین این میانگین تنها بر داده‌های تاریخی استوار است. اما اگر اکتفا به قیمت و روش های پرایس اکشن کنیم استفاده از چنین ابزاری فایده‌ای نخواهد داشت و اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گر قرار نمی‌دهد.