شاخص کانال کالا CCI چیست؟

اندیکاتور CCI | معرفی و آموزش شاخصCommodity Chanel Index

سرمایه گذاری و معامله در هر بازاری من جمله بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال نیازمند کسب دانش و مهارت است و معامله‌‌گران در این بازارها تلاش می کنند با استفاده از ابزارهای متنوع و کاربردی معاملاتی و تحلیلی در جهت تشخیص روند ارزها و سهم های مختلف استفاده کنند. تحلیل تکنیکال که در دل آن اندیکاتورها می باشد، یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار برای این کار است و معامله‌گران با استفاده از این نوع تحلیل می‌توانند تشخیص دهند که در هر زمان، چه سهم یا ارزی را فروخته یا هولد کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

در حدود ۴۰ سال پیش، اندیکاتور CCI یا به عبارتی «شاخص کانال کالا» به وسیله یک تاجر کالا به نام “دونالد لمبرت” ابداع شد. دونالد لمبرت از این اندیکاتور برای تحلیل تجارت کالاها استفاده می‌کرد و تغییرات دوره‌ای در کالاها را تشخیص می داد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان گر یا همان اسیلاتور (Oscillator) است. اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بین دو محدوده بالا و پایین در نوسان می باشد و ممکن است مثبت یا منفی شود. پس از آن، اندیکاتور روندی می‌سازد که بین این دو حد نوسان می‌کند.

اندیکاتور CCI از آن دسته از اندیکاتور هاست که تغییرات بلند مدت در یک روند را بررسی می کند، این اندیکاتور در تمامی بازارها و در همه بازه های زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص CCI قیمت فعلی را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. با اینکه حدود ۷۵ درصد آن‌ها در بازه 100- تا 100+ قرار می‌گیرد، اما ۲۵ درصد از این مقادیر خارج از این بازه هستند که ضعف یا قدرت زیاد در روند حرکتی قیمت ارز دیجیتال یا هر دارایی معاملاتی را نشان میدهد. در واقع، اندیکاتور CCI قیمت فعلی را نسبت به حرکت قبلی قیمت مقایسه می کند.

علاوه شاخص کانال کالا CCI چیست؟ بر این اندیکاتور CCI بر پایه شتاب یا مومنتوم (Momentum) روند است . به این معنی که به میزان قدرت روند اخیر قیمت توجه ‌می‌کند. اندیکاتورهای شتاب یا مومنتوم، به ما شتاب روند را نشان می‌دهند و سرعت‌گیری قیمت یا حجم یک دارایی را به ما می‌گوید. وقتی یک معامله‌گر بر اساس شتاب روند، دست به خرید و فروش ارز دیجیتال یا سهم می‌زند، در اصل بر پایه افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم می‌گیرد.

معامله با توجه به مومنتوم چگونه انجام می شود؟

کسانی ‌که با توجه به مومنتوم خرید و فروش می‌کنند، براساس قانونی که در گذشته وجود داشت یعنی خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا عمل نمی‌کنند. آن‌ها در قیمت پایین می فروشند و در قیمت پایین‌تر می خرند یا در قیمت بالا می خرند و در قیمت بالاتر می فروشند. سرمایه‌گذاران به جای اینکه به دنبال الگو‌های ادامه یا برگشت روند باشند، با توجه به مومنتوم بازار تصمیم به خرید یا فروش در بازار میگیرند.

اندیکاتور CCI به معامله گر می گوید که چه زمانی قیمت یک دارایی بیشتر از ارزش واقعی‌اش شده و با قیمتی بالاتر معامله می‌شود. و به همین شکل مشخص می‌کند که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی‌ آن است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی اش به فروش می‌رسد.

معمولاً معامله‌گران چشم می کشند که شاخص کانال کالا CCI چیست؟ روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیش‌خرید باقی نماند. شاید زمانی که یک رمز ارز یا یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش فروخته می‌شود، معامله‌گر تصمیم به فروش آن بگیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E برای بررسی بیش‌فروش یا بیش‌خرید شدن سهم استفاده می‌کنند.

البته تشخیص اینکه آیا یک ارز بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود یا خیر، به نگاه تحلیل‌ گر بازار بستگی دارد. زیرا هر تریدر و تحلیل گری از استراتژی و ابزار‌های متفاوتی برای تحلیل استفاده می‌کند. علاوه بر این بیش‌از حد خریدن یک سهم یا ارز دیجیتال می‌تواند به علت أخبار خوبی باشد که منتشر شده است.

تشخیص اینکه آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، توسط اندیکاتور RSI نیز امکان‌پذیر است. از این شاخص همچنین برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی استفاده بهره ‌می برند.

قدرت روند بیانگر میزان قدرت گاو‌ها (خریداران) و خرس‌ها (فروشندگان) در یک بازار و در یک دوره معین است. زمانی که یک روند صعودی ضعیف یا کم‌قدرت است این احتمال وجود دارد که بازار گاوی باشد، اما هم‌چنان این امکان نیز وجود دارد که با فشار‌های نزولی قابل توجهی مواجه شود. خوب در یک روند صعودی که قدرت زیادی دارد، ریسک معامله کمتر است و از این رو معاملات پرسود و کم خطر تری صورت می گیرد. در مقابل در یک روند کم‌قدرت معاملات پرریسک تر بوده و گاهی به جای سود، زیان به بار می آورد.

به طور کلی روند بازار می تواند صعودی یا نزولی باشد و یا حتی رنج بزند. اندیکاتورها این اطلاعات را در اختیار سهام‌داران و سرمایه گذاران قرار می دهند که آنها در نهایت برای ورود و خروج از بازار تصمیم بگیرند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

امروزه پلتفرم‌های مختلف به صورت خودکار CCI را محاسبه می‌کنند، اما اگر می خواهید اندیکاتور CCI را بهتر درک کنید، آشنایی با روش محاسبه آن مفید است. برای محاسبه CCI، در ابتدا باید مشخص کنیم که می‌خواهیم چند دوره را با این شاخص تحلیل کنیم. تحلیل گران معمولاً از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می‌کنند. اگر معامله گر دوره های کمتری را مد نظر بگیرد، شاخص CCI ناپایدارتر بوده و بیشتر نوسان می کند. در حالی که اگر دوره‌های بیشتری را در نظر بگیرد، در تحلیل خود کمتر خطا می کند.

فرض کنید می‌خواهید شاخص CCI را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنید. اگر میخواهید از تعداد دوره‌های متفاوتی استفاده کنید، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهید. ابتدا بالاترین قیمت (High Price)، پایین ترین قیمت(Low Price) و قیمت بسته شدن (Close Price) را برای 20 دوره محاسبه کنید و قیمت نمونه را به شاخص کانال کالا CCI چیست؟ دست آورید. سپس، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید و با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر، انحراف میانگین را به دست آورید.

البته باید قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کرده (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیرید) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنید. باید به‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنید تا CCI جاری به دست آید. این فرایند باید برای هر دوره جدید تکرار شود.

فرمول محاسبه CCI

در فرمول اخیر، P

تعداد دوره‌ها، H بالاترین قیمت، L پایین‌ترین قیمت و C قیمت بسته‌ شدن سهم در پایان دوره است. همچنین، MA

«میانگین متحرک» است که به صورت زیر به دست می آید:

همان انحراف میانگین مطلق که به این شکل محاسبه می‌شود:

در فرمول محاسبه CCI یک ضریب 1/0.015 وجود دارد. این عدد همان ثابت لمبرت است. لمبرت بقیه فرمول را در این عدد ضرب می‌کرد تا بیشتر مقادیری که از CCI به دست می‌آید بین 100- و 100+ قرار بگیرد. در نتیجه، ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر بین این بازه قرار می‌گیرند. تعداد دوره ها مشخص می کند که چه درصدی از مقادیر CCI در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می گیرد.

اگر تعداد دوره‌هایی که انتخاب می کنید کم بوده و مدت زمان هر دوره نیز محدود باشد، درصد کمی از مقادیر به دست آمده اندیکاتور CCI بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ خواهد بود. و بالعکس، اگر تعداد دوره‌ها بیشتر باشد، درصد بیشتری از مقادیر محاسبه شده در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار خواهد گرفت.

چگونه با اندیکاتور CCI سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

در حال حاضر معامله گران نه تنها از اندیکاتور CCI برای تجارت کالاها استفاده می کنند بلکه در بازار سهام و ارز نیز کاربرد دارد. یک قانون برای اندیکاتور شاخص کانال کالا فروش بیش از حد – 100 و خرید بیش از حد +100 است. معامله گران به دنبال واگرایی در اندیکاتور CCI و روند قیمت هستند، اما شکست خط روند اندیکاتور CCI نیز سیگنال های خوبی صادر می کند.

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید که اندیکاتور CCI یک ابزار کمکی است و مانند هر نوسانگر دیگری، باید با یک ابزار معاملاتی دیگر ترکیب شاخص کانال کالا CCI چیست؟ شود.

اندیکاتور CCI بین سطوح ثابت از +100 تا -100 در نوسان است. زمانی که اندیکاتور به بالای 100+ می رسد یا به زیر 100- می رسد، شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) و فروش بیش از حد (اشباع فروش) را نشان می دهد.

همانطور که در تصویر بالا می بینیم:

منطقه (1): از آنجایی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد، CCI از مناطق اشباع فروش به مناطق اشباع خرید تغییر می کند.

منطقه (2): قیمت در یک روند صعودی است، با این حال، CCI در یک روند نزولی است. به این واگرایی CCI نیز می گویند.

منطقه (3): قیمت در روند نزولی قرار دارد. CCI از ممنطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش می رود.

تشخیص روند

زمانی که اندیکاتور CCI از ناحیه اشابع خرید بالا می رود، مومنتوم تجدید می شود. زمانی که اندیکاتور شروع به کاهش به زیر منطقه اشباع خرید کرد، روند از سر گرفته می شود. این نشان می دهد که روند نزولی در حال قوی تر شدن است. همین امر در مورد روند صعودی نیز صادق است.

واگرایی در اندیکاتور CCI

یک سیگنال بسیار خوب برای استفاده در معاملات زمانی است که CCI واگرا باشد.
واگرایی CCI زمانی است که قیمت افزایش می یابد اما اندیکاتور حرکت CCI پایین می آید یا قیمت کاهش می یابد اما CCI بالا می شاخص کانال کالا CCI چیست؟ رود.
به عنوان مثال، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است: قیمت افزایش می یابد با این حال CCI در یک روند نزولی است. پس از پایان این سیگنال، قیمت در جهت نزولی معکوس شد.

مزایای اندیکاتور CCI

• اندیکاتور CCI به راحتی نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم یا ارز شاخص کانال کالا CCI چیست؟ مشخص می کند.
• اندیکاتور CCI می‌تواند هر نوع تغییر جهت روند سهم یا ارز را در بازار پیش‌بینی کند.
• روند اندیکاتور CCI در بازار گاوی، صعودی و در بازار خرسی، نزولی است. البته زمانیکه در روند قیمت ارز یا سهم واگرایی وجود دارد، این نکته صدق نمی‌کند.
• در اندیکاتور CCI با شاخص کانال کالا CCI چیست؟ استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار می توان سیگنال خرید و فروش گرفت.

معایب اندیکاتور CCI

گاهی اوقات در اندیکاتور CCI تاخیر وجود دارد. یعنی ممکن است قیمت رمز ارز در حال افزایش باشد اما سیگنال ارسالی اندیکاتور با تاخیر همراه باشد. از این رو بهتر است برای نتیجه‌گیری نهایی در خرید یا فروش از دو یا چند ابزار دیگر به صورت هم‌زمان استفاده کرد.

با اینکه این اندیکاتور برای تعیین موقعیت‌های بیش‌ فروش و پیش خرید عالی است، اما این امکان نیز وجود دارد که تحلیل و تصور خود شخص معامله‌کننده نیز در در تشخیص درست یا نادرست تاثیر بگذارد.

جمع‌بندی

اندیکاتور CCI اختلاف بین تغییرات قیمت فعلی یک دارایی و میانگین تغییرات قیمت آن در یک بازه زمانی معین را محاسبه می‌کند. در دسته بندی اندیکاتورها CCI به عنوان اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته می شود. در این اندیکاتور صعودهای بیشتر از عدد ۱۰۰+ حرکات قوی قیمتی را نشان می دهد که بیانگر شروع یک روند صعودی است و حرکت نزولی به زیر ۱۰۰- نیز حرکات قوی قیمت را نشان می دهد که بیانگر شروع یک روند نزولی است.

توجه داشته باشید که از این اندیکاتور به تنهایی در فرایند معاملات خود استفاده نکنید از سایر ابزارهای معاملاتی و تحلیلی نیز استفاده کنید.به این شکل سیگنال دریافتی از ابزارها از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود، بیشتر خواهد بود. اندیکاتور CCI یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش سهام در بازار است و مهم‌ترین ویژگی آن، امکان تشخیص جهت روند سهم در بازار است.

اندیکاتور CCI چیست؟ آموزش اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا یا (Commodity Channel Index) یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال میباشد. اندیکاتور CCI یک اسیلاتور مومنتوم برجسته و پرکاربرد میباشد که در میان معامله‌گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. CCI از آغاز جهت تشخیص حرکت قیمت‌ها توسعه داده گردید، ولی اکنون طیف کاربرد آن خیلی گسترده‌تر خواهد بود. طی این مطلب ، به آموزش اندیکاتور CCI خواهیم پرداخت و با فراهم کردن نکات فنی و مهارت‌های مورد نیاز ، به شما در بهره مطلوب از این اندیکاتور کمک خواهیم کرد.

اندیکاتور CCI در سال ۱۹۸۰ بوسیله شخصی به اسم دونالد لمبرت (Donald Lambert) توسعه پیدا کرد. اندیکاتور CCI برای نخستین بار در مجله فیوچرز (Futures) که در آن دوران ، کامادیتیز (Commodities) نام داشت معرفی گردید. از این اندیکاتور نیز مثل خیلی دیگر از اندیکاتورها، جهت تعیین ناحیه های اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها و هنگام های وقوع وارونگی قیمت استفاده میگردد.

مبانی اولیه اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا یا اندیکاتور CCI جهت انجام محاسبات خود، روند های قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی بخصوص را با میانگین کلی تغییرات قیمت این دارایی مقایسه خواهد کرد. نتیجه این محاسبات یک مقدار عددیست که قادر است دارای ارزش مثبت یا منفی باشد.

CCI منفی به این معنی خواهد بود که قیمت دارایی، پایین‌تر از میانگین تاریخی خود قرار گرفته است. همچنین CCI مثبت نشانگر این میباشد که قیمت دارایی در این دوران ، بالاتر از میانگین تارخی است. نکته جالب توجهی که در مورد این اندیکاتور وجود دارد این است که بر خلاف خیلی از اندیکاتورها، مناطق اشباع خرید و فروش در CCI از احتمال وارونگی روند خبر نخواهند داد.

بلکه وارد شدن CCI به این بازه‌ها به معنای پتانسیل بالای روند کنونی و پابرجا بودن آن خواهد بود. لذا استفاده ما از عبارت‌های «اشباع خرید» و «اشباع فروش» به سبب مصطلح بودن این واژگان بعنوان سیگنال در دنیای اندیکاتورها میباشد. ولی عملکرد این دو سیگنال در اندیکاتور CCI با اندیکاتورهایی نظیر RSI و MFI متفاوت خواهد بود.

با استفاده از CCI به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور CCI

سیگنال‌های اندیکاتور CCI هم نظیر بیشتر اندیکاتورها به دو دسته اصلی «مناطق اشباع خرید و اشباع فروش» و «واگرایی» تقسیم خواهند شد.

سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش

به شکل معمول گفته میگردد که اندیکاتور CCI بالای ۱۰۰+ را می‌توان بیانگر قدرت روند و ادامه فرایند صعودی بدانیم. عکس این موضوع نیز صادق خواهد بود. معامله‌گران اغلب CCI کمتر از ۱۰۰- را نشانه‌ای جهت قوت روند نزولی و ادامه‌دار بودن آن تلقی خواهند کرد.

هنگامی که اندیکاتور CCI از ناحیه منفی یا نزدیک به صفر آغاز به حرکت می‌کند و تا بیشتر از ۱۰۰ پیش خواهد رفت، معامله‌گران به این نتیجه می‌رسند که قدرت این حرکت صعودی به اندازه زیاد میباشد که قادر باشد ادامه پیدا کند. در این وضعیت تریدرها منتظر یک پول‌بک (عقب‌نشینی) کوچک در قیمت می‌مانند تا از آن بعنوان موقعیتی جهت خرید استفاده نمایند.

و زمانی که اندیکاتور CCI از منطقه مثبت یا نزدیک صفر به طرف منطقه منفی اغاز به حرکت کند و تا بیشتر از ۱۰۰- پیش برود، تریدرها این را بعنوان نشانه‌ای جهت پتانسیل بالای حرکت ریزشی شروع شده در نظر می‌گیرند. بنابراین آن‌ها از پوزیشن‌های لانگ (خرید) خود خارج شده و به پوزیشن‌های شورت (فروش) وارد میگردند.

البته به خاطر داشته باشید که بازه نوسانات اندیکاتور CCI نامحدود خواهد بود. بنابراین همین اتفاق جهت دارایی‌های مختلف امکان دارد در بازه‌های گوناگونی نظیر ۲۰۰+ و ۱۵۰- یا ۳۲۵+ و ۳۵۰- بیفتد. هرچه یک دارایی پرنوسان‌تر باشد، این بازه گسترده‌تر خواهد بود. تریدرها جهت کشف این بازه‌ها به سابقه تاریخی دارایی‌ها مراجعه میکنند و تغییرات قیمت آن‌ها در مقادیر متنوع CCI را بررسی خواهند کرد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از سیگنال اشباع خرید و سیگنال اشباع فروش در اندیکاتور CCI را میبینید.

واگرایی

مثل خیلی از اندیکاتورهای برجسته، واگرایی در اندیکاتور CCI نیز نشانه‌ای از احتمال وقوع وارونگی قیمت خواهد بود. واگرایی به وضعیتی گفته میگردد که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت مخالف عمل کند. برای نمونه اگر نمودار قیمت در وضعیت صعودی و نمودار اندیکاتور در وضعیت شاخص کانال کالا CCI چیست؟ نزولی قرار گرفته باشد، اصطلاحاً گفته میوشد یک واگرایی رخ داده است. در این موقعیت ، بسیار عادی است که یک وارونگی در نمودار اصلی رخ دهد و قیمت از وضعیت صعودی به نزولی تغییر نماید. واگرایی در بیشتر اندیکاتورها از قبیل RSI و MFI نشانه‌ای جهت وارونگی قیمت تلقی میگردد، و اندیکاتور CCI نیز از این قانون مستثنی نخواهد بود.

واگرایی دارای دو وضعیت صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) خواهد بود.

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور CCI

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در وضعیت نزولی و نمودار اندیکاتور در وضعیت صعودی قرار بگیرد، و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر برود. این موقعیت حاکی از آن میباشد که روند نزولی قیمت دوام زیادی ندارد و به زودی حرکت صعودی آن شروع خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی صعودی را میبینید:

واگرایی‌های صعودی موقعیت های مناسبی جهت خرید خواهند بود.

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور CCI

واگرایی نزولی یا خرسی به موقعیتی اشاره دارد که نمودار قیمت در وضعیت صعودی و نمودار اندیکاتور در وضعیت نزولی باشد، و بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار کمتر بماند. این موقعیت این سیگنال را می‌دهد که باید منتظر وارونگی قیمت و تغییر حرکت از وضعیت صعودی به نزولی بمانیم.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی نزولی را میبینید:

واگرایی‌های نزولی اغلب موقعیت های مناسبی حهت فروش خواهند بود.

محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور CCI

هر اندیکاتوری جهت دست‌یابی به یک نتیجه قابل قبول که بتوان از آن جهت پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده کرد، فرمول مخصوص خود را به‌کار خواهد گرفت. آگاهی از این فرمول‌ها جهت بهره از اندیکاتورها الزامی نخواهد بود. بدون اطلاع از این فرمول‌ها نیز می‌توان به نحو احسنت اندیکاتورها را به کار گرفت و تریدهای موفق انجام داد.

ولی فهم محاسبات ریاضی اندیکاتورها خالی از لطف نخواهد بود. آگاهی از این محاسبات دید بازتری را به شما هدیه خواهد داد و موجب می‌شود با منطق پایه آن‌ها آشنا گردید. خیلی از کاربران حرفه‌ای اندیکاتورها با مطالعه همین فرمول‌ها، آن‌ها را به روش دلخواه خود ویرایش میکنند. و یا با ادغام فرمول‌های گوناگون ، به فرمول مخصوص خود جهت ترید دست پیدا خواهند کرد.

فرمول استفاده شده در اندیکاتور CCI به شکل زیر میباشد:

(CCI = (Typical Price – MA) / (0.015 X Mean Deviation

که در این شاخص کانال کالا CCI چیست؟ فرمول، Typical Price به قیمت میانگین، MA به میانگین متحرک و Mean Deviation به انحراف از معیار (فاصله قیمت از قیمت میانگین) اشاره دارد. ۰.۰۱۵ در این فرمول نیز عدد ثابتیست که موجب می‌شود بیشتر مقادیر CCI در بازه ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار گرفته باشند.

جمع‌بندی

شاخص کانال کالا یا همان اندیکاتور CCI بیشتر از ۳۰ سال میباشد که مورد بهره معامله‌گران قرار گرفته است. همین امر قادر است حاکی از ارزش و اهمیت این اندیکاتور به صورت ابزاری جهت تحلیل تکنیکال باشد. اهمیت مومنتوم (جهت و شتاب حرکت بازار) در تحلیل بازار و تعیین رفتار آینده آن بارها و بارها به همگان اثبات شده است. بذا خواه از این اندیکاتور جهت تأیید ترندها استفاده خواهید کرد یا جهت تعیین آینده بازار، قدرت تحلیل مومنتوم آن را دست کم نگیرید.

البته مثل دیگراندیکاتورها، بهتر است اندیکاتور CCI را در ترکیب با دیگر اندیکاتورها به کار بگیرید تا به تنهایی. کارایی اندیکاتورها هنگامی که با یکدیگر ادغام گردند خیلی بیشتر از هنگامیست که به تنهایی مورد بهره قرار بگیرند.

0 تا 100 انديکاتور cci در بازار بورس به زبان ساده

ابزارهای متنوعی در بازار بورس وجود دارد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا باتوجه به شرایط بهترین تصمیم را داشته باشند، برخی از این ابزارها،‌ اندیکاتورها هستند که نشان می‌دهند بهتر است در هر لحظه چه سهمی را بفروشیم و چه سهمی را خریداری کنیم. یکی از معروف‌ترین آن‌ها، اندیکاتور cci است که به آن شاخص کانال کالا هم می‌گویند. اگر می‌خواهید با اندیکاتور cci به زبان ساده آشنا شوید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور cci چیست؟

اندیکاتور CCI ، (Commodity Channel Indicator) حدود 40 سال پیش توسط فردی به‌ نام دونالد لمبرت ایجاد شد. لمبرت که خود یک معامله‌گر بود، این اندیکاتور را به‌ وجود آورد تا از آن برای تحلیل مبادلات کالایی در بورس استفاده کند. اندیکاتور cci در واقع یک اندیکاتور نوسان است که بین دو کران بالا و پایین، محدوده مشخص می‌کند. همچنین، این شاخص بر پایه شتاب (Momentum) است و تمرکز خاصی بر روی قدرت روند اخیر قیمت دارد.

در واقع، هدف اصلی اندیکاتور cci این است که هنگام افزایش ارزش یک دارایی‌ سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش و به‌ اصطلاح بیش از خرید آن سرمایه،‌ سرمایه‌گذاران را آگاه کند. این اندیکاتور در هنگام کاهش قیمت یک سرمایه، نسبت به قیمت اصلی و به‌ عبارتی در زمان بیش فروش نیز چنین کاربردی دارد.

سازنده این اندیکاتور در ابتدا آن را برای تشخیص تغییرات دوره‌ای در کالاها به‌وجود آورده بود، درصورتی که از آن می‌توان در شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله یا ETF ها هم استفاده کرد. توجه داشته باشید که برخلاف نام این اندیکاتور، در بازارهای مختلف کاربرد دارد و فقط محدود به بازار کالا نیست.

فرمول اندیکاتور cci

برای محاسبه cci باید به‌ روزترین قیمت‌های میانگین را در فرمول جای‌گذاری کنید. همچنین، در این فرمول باید اعداد منفی را مثبت (قدرمطلق در ریاضی) در نظر بگیرید.

(قیمت معمولی - میانگین متحرک ساده) / (0.015 x میانگین انحراف) = اندیکاتور cci

این فرمول به زبان ریاضی به این صورت است:

منظور از price قیمت واقعی دارایی، MA میانگین متحرک و D میانگین انحراف است. ضریب 0.0015 در این فرمول عدد ثابت لمبرت شناخته می‌شود. از این ضریب استفاده می‌شود تا نتیجه نهایی عددی بین 100+ تا 100- به‌دست ‌آید. 70 تا 80 درصد مقادیر بین این بازه قرار می‌گیرند که مقدار قرار گرفتن آن‌ها در این بازه، به تعداد دوره‌ها بستگی دارد.

نوع محاسبه اندیکاتور cci

امروزه پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که اندیکاتور cci را محاسبه می‌کنند، اما درک نحوه محاسبه آن می‌تواند برای همه سرمایه‌گذاران مفید باشد. در محاسبه cci،‌ ابتدا باید مشخص کنید که می‌خواهید چه تعداد دوره را با این شاخص تحلیل کنید. به‌ طور معمول، از 20 دوره استفاده می‌شود، چرا که استفاده از دوره‌های کمتر منجر به ناپایداری و نوسان شاخص می‌شوند. اما هر چه میزان دوره‌ها بیشتر باشد، خطای محاسباتی کمتر خواهد بود.

فرض می‌کنیم که تعداد دوره‌های مورد نظر 20 است. سپس،‌ باید قیمت بالا،‌ قیمت پایین و قیمت شاخص کانال کالا CCI چیست؟ بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه کنید تا قیمت نمونه را به‌دست آورید. بعد از آن، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید. در آخر، انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر به‌ دست آورید.

کاربردهای اندیکاتور cci

اندیکاتورها به‌ تنهایی نمی‌توانند ملاک خوبی برای تصمیم‌گیری باشند، اما سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بسیار تاثیر گذار است. از جمله سیگنال‌های ارائه شده توسط اندیکاتور cci می‌توان به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش اشاره کرد. زمانی که cci در نمودار از محدوده 100+ به سمت پایین حرکت می‌کند ، نشان‌دهنده روند نزولی و به‌ معنای سیگنال فروش است. در عوض،‌ هنگام قرار گرفتن آن در بالای محدوده 100- ، سیگنال خرید صادر می‌شود.

همچنین، این اندیکاتور تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می‌کند. هنگام گاوی (صعودی) بودن بازار مثبت است، و هنگام خرسی (نزولی) بودن بازار، منفی است. البته، به‌ جز مواردی که در روند سهم واگرایی وجود داشته باشد. علاوه‌ بر آن، شکست خط روند اندیکاتور cci هم می‌تواند بسیار مفید باشد. این شکست می‌تواند تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید را نشان دهد.

واگرایی در اندیکاتور cci چگونه است؟

واگرایی در نمودارها و روندها نشان‌دهنده تضعیف آن روند است. این موضوع در اندیکاتور cci یک ابزار بسیار قدرتمند محسوب می‌شود، چرا که می‌تواند تایید ادامه روند یا بازگشت آن را نشان دهد. واگرایی زمانی‌ اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. درصورتی که قیمت درحال افزایش و CCI درحال کاهش باشد، نشان می‌دهد که خط روند ضعیف است. به واگرایی، دوگانگی هم می‌گویند که یک سیگنال ضعیف در معاملات محسوب می‌شود. اما درصورتی که در بلند مدت این وضعیت برقرار باشد، هشدار جدی برای معامله‌گران است به این معنا که قیمت‌ها در حال معکوس شدن هستند.

البته واگرایی در اندیکاتور cci همیشه به‌ معنای معکوس شدن قیمت‌ها نیست. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این طریق بازه حد ضرر خود را کوچک‌تر کنند.

اندیکاتورهای کاربردی در بورس

جمع‌بندی

گرچه اندیکاتورها به‌ تنهایی نمی‌توانند ملاک خوبی در تصمیم‌گیری باشند، اما درک آن‌ها، به‌ خصوص شناخت اندیکاتور cci می‌تواند، تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری و کاربران در بورس کمک کند. این اندیکاتور با ارائه سیگنال‌های مفید و نمایش نقاط اشباع خرید شاخص کانال کالا CCI چیست؟ و نقاط اشباع فروش، جزء مفیدترین ابزارها در بورس شناخته می‌شود. درصورتی‌ که هرگونه سوال در مورد اندیکاتور cci دارید، حتما برای ما بنویسید.

اندیکاتور cci در واقع یک اندیکاتور نوسان است که بین دو کران بالا و پایین، محدوده مشخص می‌کند. برای آشنایی بیشتر و یادگیری نحوه کارکرد این اندیکاتور، مقاله بالا را مطالعه کنید.

واگرایی زمانی‌ اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. درصورتی که قیمت درحال افزایش و CCI درحال کاهش باشد، نشان می‌دهد که خط روند ضعیف است. البته، واگرایی در اندیکاتور cci همیشه به‌ معنای معکوس شدن قیمت‌ها نیست. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این طریق بازه حد ضرر خود را کوچکتر کنند.

کاربرد اندیکاتور میانگین شاخص کانال کالا (CCI)

این نشانگر ابتدا توسط دونالد لامبرت در سال ۱۹۸۰ برای حل مشکلات مربوط به سیگنالها طراحی شد. CCI یک اندیکاتور چند بعدی است که برای شناسایی یک روند جدید یا هشدار شرایط اشباع می تواند بکار گرفته شود. تمرکز CCI بر اندازه گیری انحراف قیمت یک جفت ارز از میانگین آماری آن قرار دارد. به همین دلیل یک اوسیلاتور بسیار مناسب و حساس برای اندازه گیری مومنتوم است و به ما کمک می کند که بالاترین احتمال موفقیت را برای استراتژی خود حاصل نماییم.

نحوه محاسبه

برای محاسبه CCI از قیمت حداکثر، حداقل و پایانی و همچنین از میانگین و انحراف میانگین استفاده می شود. در محاسبات زیر از دوره ۲۰ استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف میانگین نیز بکار می رود.
ccr = (Typical Price – 20-period SMA of TP) / (.015 X Mean Deviation)

Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3

Constant = .015
برای محاسبه انحراف میانگین قدر مطلق اختلاف بین مقدار آخرین میانگین دوره ۲۰ قیمت نمونه و قیمت نمونه هر دوره محاسبه می شود و میانگین آنها با جمع کردن این مقادیر و تقسیب عدد دوره به دست می آید.
آقای لامبرت جهت اطمینان از اینکه ۷۰ الی ۸۰ درصد مقادیر CCI بین مقادیر ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می گیرند، از ضریب ۰/۰۱۵ استفاده نمود. این درصد همچنین به دوره انتخابی نیز بستگی دارد. CCI کوتاه تر (دوره ۱۰)، فرارتر یا به عبارتی پر نوسان تر از CCI طولانی تر (دوره ۴۰) خواهد بود ضمن اینکه نسبت به دوره طولانی تر درصد کمتری از اعداد بین مقادی ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می گیرند.

نحوه محاسبه CCI

کاربردها

همان گونه که گفته شد CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن بکار می رود. این ابزار صرف سایر اوسیلاتورها بدون حد بوده و معمولا مقادیر بیش از ۱۰۰+ حاکی از اشباع فروش و دیر کمتر از ۱۰۰- حاکی از اشباع خرید بودن قیمت می باشد بنابراین بیشتر چارتیست ها از این و فقط به عنوان شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش استفاده می کنند.
طریقه استفاده از CCI به این ترتیب است که مبنای قضاوت در خصوص جهت حرکت قیمت بیشتر بر عبور از خط ۱۰۰ و ۱۰۰+ متمرکز می باشد. در صورت عبور شاخص CCI از عدد ، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید و در صورت عبور اخص CCI به زیر عدد ۱۰۰-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. این حال تقاطع با خط صفر نیز می تواند در این مسیر به شما کمک نماید؛ هر چند نقاط ورود با تاخیر صادر می شود. سیگنال خروج از معامله نیز با تغییر جهت CCI و ورود به محدوده بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ فراهم می گردد.

اگر حرکتی از محدوده بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ فراتر رود حاکی از قدرت یا ضعف غیرم بازار است که می تواند یک حرکت گسترده را از پیش مشخص سازد. در نمودار زیر می توانید چهار هشدار معاملاتی صادر شده از CCI را مشاهده نمایید که با علامت مشخص شده اند.

کاربرد اندیکاتور میانگین شاخص کالا

از CCI همچنین می توان در تأیید همگرایی و واگرایی قیمت با MACD نیز بهره جست. در نمودار ۳۷، واگرایی های مشخص شده با این ابزار را مشاهده می نمایید. CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تکنیکال همانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی کمک نماید.
سیگنال دیگری که این ابزار ارائه می کند تعیین نواحی اشباع خرید و فروش است به این صورت که اگر در نواحی بالای ۱۰۰+ و پایین ۱۰۰- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد می تواند به ترتیب حاکی از اشباع خرید و فروش باشد که به صورت زیر هشدارهای خرید و فروش صادر می نماید:

• سیگنال خرید:

۱) بهترین زمان خرید هنگامی است که نمودار شاخص با شیب صعودی و مثبت از منطقه اشباع فروش خارج شود یعنی شاخص
با شیب صعودی خط ۱۰۰- را قطع کند و بالاتر از آن قرار گیرد (شکل آخر)
۲) زمانی یک واگرایی صعودی مثبت میان نمودار و شاخص پدیدار گردد (روند دار).

خرید زمانی که CCI خط اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند.

سیگنال فروش:

۱) بهترین زمان فروش هنگامی است که نمودار شاخص با شیب نزولی و منفی از منطقه اشباع خرید خارج شود یعنی شاخص
با شیب نزولی خط ۱۰۰+ را قطع کند و پایین تر از آن قرار گیرد.

۲) زمانی یک واگرایی- نزولی منفی میان نمودار و شاخص پدیدار گردد (روند دار).

هشدارهای فروش CCI در یک روند نزولی

اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. دقت داشته باشید در بازارهای رونددار نبایستی خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معامله تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند اما CCI همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/11/cciکاربرد.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-11-27 18:00:45 2021-11-26 20:58:21 کاربرد اندیکاتور میانگین شاخص کانال کالا (CCI)

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجود اینکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI :

میانگین متحرک ( MA )

انحراف معیار ( D )

اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور CCI :

اخطار های خرید و فروش در اندیکاتور CCI بسیار مشابه اندیکاتور RSI می باشد، در موارد ذیل نکاتی از اندیکاتور CCI آمده است :

1. استفاده بر اساس اشباع خریدوفروش :

زمانی که بیش‌ازاندازه خرید انجام شود و زمانی که خریداران اقدام به بستن معامله در سود می‌کنند. زمانی که خط روند اندیکاتور به بالای سطح 100+ وارد شود اشباع شروع (اشباع خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) می‌شود و زمانی که سطح 100+ را به پایین قطع کند اقدام به فروش می‌کنیم و همچنین زمانی که بیش‌ازاندازه فروش انجام‌شده و زمانی است که معامله گران اقدام به بستن معاملات در سود می‌کنند زمانی که روند اندیکاتور به زیر سطح 100- وارد شود اشباع فروش شروع می‌شود و زمانی که سطح 100- را به بالا قطع کند اقدام به خرید می‌کنیم . ( شکل 1 )

شکل 1 : نقاط اشباع خرید و فروش اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران

1. استفاده برای شکست روند با به پایان رسیدن روند زودتر از نمودار قیمت:

اندیکاتور CCI می‌تواند در تشخیص تغییر روند و اخطارهای خریدوفروش دید بسیار خوبی به تحلیلگر بدهد به صورتی که در ابتدا با رسم خط روند بر روی اندیکاتور و رعایت برخوردهای لازم خط روند با اندیکاتور می‌تواند کمک در پیش‌بینی در مورد شکسته شدن خط روند و افزایش یا کاهش قیمت سهام را داشته باشد. ( شکل2)

شکل 2 : قطع شدن خط روند در اندیکاتور CCI و نزول نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران

3.استفاده برای واگرایی و همگرایی :

اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور CCI نیز همانند اندیکاتور MACD از واگرایی‌ها و همگرایی‌ها با نمودار قیمت استفاده می‌شود (شکل3 – شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی مخفی منفی (-HD ) اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت لوله و ماشین سازی

شکل 4 : واگرایی معمولی مثبت ( +RD) در اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

چند مثال کاربردی :

کدام یک از تصاویر ذیل نشانگر بازار رنج در اندیکاتور CCI می‌باشد؟

در کدام یک از تصاویر اندیکاتور CCI سیگنال فروش اشتباه به معامله گر داده است ؟