نوسانگرهای میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار نوسانگرهای میانگین متحرک داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده نوسانگرهای میانگین متحرک قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- نوسانگرهای میانگین متحرک حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

كارشناسان تحليلگر

در اين مقاله ما تعدادي از انواع انديكاتورها و اسيلاتورها را بصورت چكيده و مختصر خدمت شما توضيح مي دهيم.

اين انديكاتورها را مي توانيد در تحليل تكنيكال ارزهاي ديجيتال استفاده نماييد.ارزهاي ديجيتال بر پايه بلاك چين ايجاد شده اند.

۱-نوسانگر تصادفي Stochastic Oscillator :

از نوسان گر تصادفي براي شناسايي جهت روند قيمت و نقاط احتمالي اصلاح استفاده مي شود كه از طريق مشخص كردن جايگاه قيمت حال حاضر در آخرين محدوده قيمتي انجام مي شود زيرا قيمت ها در روند صعودي به بالا ترين قسمت انتهاي محدوده و در روند نزولي به پايين ترين منطقه انتهاي محدوده تمايل دارند.در حقيقت از اين انديكاتور براي شناسايي محدوده كف فروش و سقف استفاده مي شود كه اگر بالاي عدد هشتاد باشد به معناي سقف خريد و پايين عدد بيست كف فروش را به همراه دارد.همچنين اين نوسانگر براي سه هدف استفاده مي شود كه عبارتند از : ۱-شناسايي ميزان اشباع فروش يا خريد-۲-شناسايي سيگنال ها-۳-شناسايي واگرايي ها

۲-نوسانگر مهيب AO :

نوسانگر مهيب به معناي فوق العاده مي باشد و نوعي انديكاتور است كه براي اندازه گيري ميزان حركت و تغيير روند هاي ناگهاني استفاده مي شود.در حقيقت اين انديكاتور اگر از خط صفر رو به بالا برود به معناي موقعيت خريد و اگر رو به پايين حركت كند مفهوم فروش را در بر دارد.نوسانگر مهيب از حاصل تفريق ميانگين متحرك ساده با دوره ۲۴ و ميانگين متحرك ساده دوره ۵ به دست مي آيد و براي تاييد روند ها يا احتمال بازگشت ها استفاده مي شوند.اين نوسانگرهای میانگین متحرک ميانگين هاي متحرك ساده اصولا توسط قيمت بسته شده استفاده نمي شوند، بلكه توسط نقاط مياني ميله ها محاسبه مي شوند.

۳-نوسانگر نهايي UO :

شاخص نوسانگر نهايي براي اندازه گيري مقدار حركت در سه بازه زماني جدا از هم استفاده مي شود كه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي باشد.همچنين از اين انديكاتور براي شناسايي مناطق اشباع خريد و فروش استفاده مي شود و هدف نهايي آن جلوگيري از واگرايي هاي اشتباه در بين نوسانگرهاي اندازه حركت معمول مي باشد.همچنين اين شاخص از چند دوره زماني نوسانگرهای میانگین متحرک براي محاسبه استفاده مي كند كه اين اتفاق در مقابل ديگر نوسانگر هاي حركتي است كه از يك بازه زماني بهره مي جويند.

۴-نوسانگر قدرت خرس ها Bears Power :

نوسانگر قدرت خرس ها تفاوت بين پايين ترين قيمت و ميانگين متحرك نمايي ۱۳ را اندازه گيري مي كند و به وسيله هيستوگرام رسم مي شود.اگر اين شاخص زير صفر باشد يعني فروشنده ها مي توانند قيمت را پايين تر از ميانگين متحرك نمايي بياورند و اگر بالاي صفر باشد اين مفهوم را مي رساند كه خريداران مي توانند قيمت را بالاتر از ميانگين متحرك نمايي نگه دارند.همچنين اين انديكاتور يك نوسانگر نامحدود با مقدار پايه صفر است و حد بالاتر و پايين تري ندارد و در اكثر مواقع از طريق تركيب با ساير سيگنال ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

۵-نوسانگر ويليامز Williams %R :

نوسانگر ويليامز يك نوسانگر بر پايه حركت مي باشد كه براي شناسايي شرايط اشباع فروش و اشباع خريد از آن استفاده مي شود تا بتوان نقاط ورود و خروج را شناسايي نمود.در حقيقت اين شاخص بر اساس مقايسه بين قيمت بسته شده حال حاضر و بالا ترين سقف براي دوره بازگشتي كه كاربر انتخاب كرده باشد بوجود مي آيد.همچنين اين شاخص بين صفر و منفي صد در نوسان است كه نزديك به صفر به معناي اشباع خريد و در حدود منفي صد مفهوم اشباع فروش است.

۶-شاخص قدرت نسبي RSI :

شاخص قدرت نسبي يك نوسانگر موفق است كه مي توان گفت محبوب ترين انديكاتور موجود است و بر پايه حركت مي باشد و از آن براي اندازه گيري سرعت و تغيير حركات جهت دار قيمت استفاده مي شود.همچنين شاخص قدرت نسبي بين محدوده صفر تا صد نوسان دارد و زماني كه به شكل نمودار شده باشد، ميانگيني جهت نظارت بر جريان و قدرت و ضعف تاريخي يك بازار مشخص كه به قيمت هاي بسته شده در يك دوره معين كه به ايجاد يك واحد مورد اعتماد از نوسانگرهای میانگین متحرک تغيبرات حركت و قيمت بستگي دارد را نشان مي دهد و در اصل انديكاتوري با دوام محسوب مي شود.

۷-شاخص كانال كالا CCI :

شاخص كانال كالا يك نوسانگر حركتي مي باشد كه براي شناسايي وضعيت اشباع خريد و فروش به كار مي رود و بسيار مشهور و محبوب مي باشد و به صورت وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد.همچنين اين شاخص نوعي نوسانگر نامحدود مي باشد كه حد بالاتر و پايين تر ندارد و به جهت يافتن بازگشت ها و واگرايي هاي گذشته مورد استفاده قرار مي گيرد و از آن در بسياري از ابزار هاي مالي به كار گرفته مي شود.

۸-باند بولينگر Bollinger Band :

باند بولينگر نوعي ديگر از انديكاتور ها است كه بسيار كاربردي مي باشد و ميانگين متحرك ساده در وسط آن قرار گرفته است و محدوده نوسانات قيمت كه نرخي مي باشد كه درآن، قيمت افزايش يا كاهش پيدا مي كند و هر چقدر دامنه آن وسيع تر باشد، نوسانات قيمت هم بيشتر مي شود را نشان مي دهد.

۹-شاخص قدرت نسبي تصادفي Stoch RSI :

شاخص قدرت نسبي تصادفي در حقيقت يك انديكاتور مي باشد كه به وسيله آن مي توان جهت و روند بازار را تحليل نمود.در حقيقت مقياسي از شاخص قدرت نسبي است كه رنج پايين و بالاي خود در يك دوره از زمان توسط يك كاربر تعريف مي شود.همچنين اين شاخص يك نوسانگر مي باشد كه مقدار آن بين صفر و يك است كه به شكل يك خط رسم مي شود.

۱۰-ابر ايچيموكو Ichimoku Cloud :

ابر ايچيموكو يكي از انديكاتور هاي محبوب و كاربردي است كه جهت حركت و روند تضمين شده و همچنين مقاومت و حمايت را نمايان مي نوسانگرهای میانگین متحرک كند و تصويري روشن تر از مقوله قيمت گذاري را نشان مي دهد و از پنج خط تشكيل شده است كه هر كدام مربوط به زماني مشخص مي باشد.علاوه بر اين اندازه گيري حركت و ارسال سيگنال تلاقي خطوط و قيمت اين خطوط كه به معامله كنندگان ياري مي رساند بهترين نقاط ورود و خروج را پيدا كنند را به همراه دارد.

۱۱-شاخص مكدي MACD :

شاخص مكدي انديكاتوري بسيار محبوب مي باشد كه به جهت شناسايي شاخصه هاي روند تضمين شده كه حركت بازار و جهت دوره زماني روند را نشان مي دهند، استفاده مي شود و نام ديگر آن ميانگين متحرك همگرايي-واگرايي مي باشد.همچنين به دليل اين كه تركيبي از دو نوع شاخص كه ميانگين متحرك كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد، حاوي اطلاعات زيادي است.علاوه بر اين تفاوت بين دو ميانگين متحرك و خط سيگنال را به شكل هيستوگرام كه بر روي خط صفر مركزي در حال نوسان است را رسم مي نمايد.

۱۲-شاخص جهت دار ميانگين ADX :

شاخص جهت دار ميانگين به معامله كنندگان ياري مي دهد تا نه جهت واقعي، بلكه قدرت روند را معين كنند و مي توان از آن براي يك بازار خنثي يا در حال شروع روند جديد استفاده نمود.همچنين اين شاخص، با شاخص حركتي جهت دار در ارتباط است و بين صفر تا صد متغير مي باشد كه مقدار بالا نشان دهنده روندي قوي و مقدار پايين آن بيان كننده روندي ضعيف مي باشد.

۱۳-شاخص گردش پول MFI :

شاخص گردش پول يك نوع نوسانگر مي باشد كه ورودي و خروجي يك دارايي را براي يك دوره زماني مشخص اندازه گيري مي كند.اين شاخص بين اعداد صفر تا صد نوسان مي كند تا سيگنال هاي اشباع خريد و اشباع فروش را صادر نمايد.همچنين شاخص گردش پول مي تواند در شناسايي حركت هاي بازگشتي بازار زماني كه سيگنال اشباع خريد و فروش صادر شده است كاربرد فراواني داشته باشد.

۱۴-ميانگين متحرك ساده SMA :

ميانگين متحرك ساده يك متحرك غير وزني مي باشد كه نقاط مختلف در مجموعه داده اهميت و وزن برابري دارند.همچنين با انتهاي هر دوره قديمي ترين نقطه داده سقوط مي كند و جديدترين نقطه داده به آن اضافه مي گردد.شاخص هاي ميانگين متحرك انواع زيادي دارند و قيمت ميانگين را در دوره هاي زماني مطلوب نمايش مي دهند و همه آن ها اصولا در نقاط مختلف داده ها با هم متفاوت مي باشند.علاوه بر اين بايد دانست كه در بين همه ميانگين هاي متحرك، ميانگين متحرك ساده تاخير بيشتري دارد و مي توان گفت كه ميانگين قيمت بسته شدن يك سهم در دوره زماني مشخصي مي باشد.

۱۵-ميانگين متحرك هال HMA :

انديكاتور ميانگين متحرك هال براي كاهش تاخير، افزايش پاسخگويي و حذف نويز بوجود آمده است كه محاسبه آن بسيار دقيق مي باشد و در ميانگين متحرك وزني از آن استفاده مي گردد.اين شاخص سرعت عمل بالايي دارد و بسيار ساده مي باشد و بر قيمت هاي جديد تر تاكيد بيشتري نسبت به قيمت هاي قديمي دارد.علاوه بر اين در تشخيص سيگنال ورود و خروج كارايي بالايي دارد و بسيار مورد استفاده معامله گران نوساني و بلند مدت مي باشد كه اصولا همراه با سيگنال ها و روش هاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد.

۱۶-ميانگين متحرك وزني WMA :

ميانگين متحرك وزني يكي ديگر از انديكاتور هاي ميانگين متحرك است كه نسبت به داده هاي جديد وزن بيشتري دارد و به داد هاي قديمي وزن كم تري را اختصاص مي دهد‌.زماني كه در اين انديكاتور قيمت بالاتر از ميانگين متحرك وزني باشد سيگنال خروج و بر عكس اين اتفاق سيگنال ورود مي باشد.همچنين مي تواند به عنوان حمايت يا مقاومت عمل كند و اقدام به خريد و فروش گرفت.

۱۷-ميانگين متحرك نمايي EMA :

شاخص ميانگين متحرك نمايي نوعي از ميانگين متحرك وزني است و بسيار شبيه به آن كار مي كند و تفاوت اصلي بين اين دو شاخص اين مي باشد كه نقاط داده هاي قديمي تر هرگز ميانگين را ترك نمي كنند.در حقيقت چند نوع شاخص ميانگين متحرك وجود دارند كه قيمت ميانگين را در دوره هاي زماني مورد نياز نمايان مي كنند كه همه آن ها اصولا در نقاط مختلف داده ها متفاوت مي باشند.

شاخص کاو-بررسی روزانه اندیکاتورهای بازار

معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 6- معرفی اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (مکدی) یکی از محبوب‌ترین و مورداستفاده‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور در مورد روند و تکانه یک سهام سیگنال دهی می‌کند. در ادامه به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی می‌پردازیم.
اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک نمایی تشکیل‌شده است که هرکدام بازه زمانی مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهند، این کار به‌اندازه‌گیری تکانه سهام کمک می‌کند. مکدی از تفاضل این دو میانگین محاسبه می‌شود. معمولاً دوره یکی از میانگین‌ها 12 و دیگری 26 است. مکدی حول خط مرکزی رسم می‌شود و معمولاً میانگین نه روزه آن‌که سیگنال نامیده می‌شود نیز بر روی آن رسم می‌گردد.
ایده پشت این اندیکاتور اندازه‌گیری و مقایسه تکانه کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت کمک به تعیین حرکت دارایی در آینده است.

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی

مکدی = میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت – میانگین متحرک نمایی بلندمدت
همان‌طور که در معرفی اندیکاتور مکدی گفته‌شده معمول‌ترین بازه‌های مورداستفاده برای میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه و برای سیگنال 9 روزه است.
این اعداد قابل اصلاح هستند تا با بیشترین هماهنگی را با یک سهام داشته باشند. برای اوراقی پرنوسان میانگین‌های کوتاه‌مدت‌تری استفاده می‌شوند درحالی‌که برای اوراق کم نوسان می‌توان از میانگین‌های طولانی‌مدت تر استفاده کرد.
المان دیگری که در برخی از نمودارهای نوسانگرهای میانگین متحرک اندیکاتور مکدی مشاهده می‌شود هیستوگرام است. هیستوگرام یک نمودار میله‌ای است که حول محور صفر رسم می‌شود. هر میله تفاضل مکدی و سیگنال است. هرچه ارتفاع میله‌ها بلندتر باشد به معنای تکانه بیشتر در جهت نشان داده‌شده است.

استفاده از مکدی برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش

سیگنال‌های خرید و فروش در مکدی بر اثر تقاطع‌ها و یا بر اثر واگرایی اتفاق می‌افتد.
اولین سیگنالی که می‌توان با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی تشخیص داد زمانی است که مکدی از روی خط سیگنال عبور می‌کند، زمانی که مکدی خط سیگنال را روبه بالا قطع می‌کند سیگنال صعودی خواهد داد و نشانه این خواهد بود که دارایی موردنظر تکانه‌ای رو صعودی گرفته است. افزایش تکانه صعودی مکدی به این معنی است که میانگین متحرک کوتاه‌مدت نرخ افزایش سریع‌تری به نسبت میانگین متحرک بلندمدت دارد.

زمانی که مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع می‌کند به این معنی است که تکانه رو به بالا با توجه به افزایش فشار روبه پایین در حال ضعیف شدن است. این موضوع نشان‌دهنده این خواهد بود مه تکانه کوتاه‌مدت با سرعت بیشتری در حال کاهش است.

دومین سیگنال که بازهم ناشی از تقاطع است، زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی خط مرکزی را قطع می‌کند. اگر مکدی خط مرکزی را رو به بالا قطع کند نشانه تکانه صعودی است. این نقطه را از روی نمودار قیمت نیز می‌توان تشخیص داده زمانی که میانگین نمایی 26 و 12 یکدیگر را قطع می‌کنند.
سیگنال تکانه منفی زمانی ارسال می‌شود که خط مکدی زیر خط مرکزی قرار بگیرد. این نقطه‌ای است که میانگین کوتاه‌مدت‌تر زیر میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

[این قسمت را می‌توانید با خیال راحت به ما بسپارید، شاخص کاو به‌صورت روزانه سطوح حساس اندیکاتورها را برای تمامی سهامها بررسی کرده و پیش از شروع روز کاری بعد در اختیارتان قرار می‌دهد و شما را آماده شروع یک روز معاملاتی بهتر می‌کند. برای اشتراک به بخش خرید اشتراک بروید.]

سومین سیگنال زمانی خواهد بود که خط مکدی و قیمت واگرا می‌شوند. این سیگنال نشان می‌دهد که قیمت سهام در جهت مخالف روند واقعی خود در حال حرکت است و احتمالاً در آینده تضعیف خواهد شد. اگر سیگنال رو به بالا حرکت کند درحالی‌که قیمت رو به پایین است این یک سیگنال خرید است. برعکس این حالت نیز نشانه‌ای بر تضعیف حرکت سهام و سیگنال فروش است.
اندیکاتور مکدی با اختلاف متداول‌ترین اندیکاتور مورداستفاده در تحلیل تکنیکال است. بسیار مهم است که هر تحلیل‌گر تکنیکال این اندیکاتور تکانه‌ای را به‌خوبی بشناسد. ( می توانید این مقاله را مطالعه کنید.)

اندیکاتور Stochastic

نوسانگر Stochastic ابزاری جهت بررسی شتاب روند (momentum) می باشد که در سال ۱۹۵۰ توسط
George Lane ابداء شده ست. با تغییر دوره زمانی در تنظیمات این نوسانگر می توانیم حساسیت آن را نسبت به نوسانات بازار تغییر دهیم. سیگنالهای خروجی این نوسانگر مربوط به حدود اشباع خرید و اشباع فروش بوده و دامنه تغییرات آن بین اعداد ۰ و ۱۰۰ می باشد.

اجزاء نوسانگر

این نوساگر در محدوده اعداد ۰ تا ۱۰۰ ترسیم گردیده و اجراء اصلی آن شامل:

• حد سیگنال اشباع خرید معادل عدد ۸۰ است.
• حد سیگنال اشباع فروش معادل عدد ۲۰ است.
• درصد K در این منحنی شاخصی جهت بیان شتاب روند می باشد که توسط فرمول محاسباتی موجود در این نوسانگر محاسبه می گردد. این خط در حالت نوسانگرهای میانگین متحرک نوسانگرهای میانگین متحرک دیفالت اندیکاتور، به رنگ آبی کم رنک می باشد.
• درصد D در این منحنی، یک میانگین متحرک از مقادیر محاسبه درصد K می باشد و به جهت انتشار سیگنالهای بهتر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. این منحنی در حالت دیفالت نوسانگر به رنگ قرمز و یا حالت خط چین می باشد.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایهم مهم

• نوسانگر Stochastic ابزاری محبوب جهت شناسایی حدود اشباع خرید و اشباع فروش در بازار می باشد.
• با اینکه سابقه خلق این نوسانگر به سال ۱۹۵۰ بر می گردد، ولی هنوز کاربردهای بسیاری در معاملات ارز دارد.
• حساسیت این نوسانگر به تغییرات شتاب روند از حساسیت آن به مقدار قیمت، بیشتر است.
• این نوسانگر شامل دو منحنی می باشد که یکی بیانگر مقدار محاسبه شده آن و دیگری نیز میانگین متحرک ساده ای از منحنی اول با دوره زمانی ۳ می باشد.

کاربرد / سیگنال

• اشباع خرید/اشباع فروش
• به طور معمول حد ۸۰ در این نوسانگر اشباع خرید و حد ۲۰ به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می شود. هر چند همیشه گذر این نوسانگر از این حدود منتج به تغییر جهت روند نمی شود ولی می تواند سرنخ مناسبی جهت معامله گران باشد.
• از آنجایی که گرایش قیمت به دنبال کردن momentum می باشد، برخورد این دو منحنی احتمال بروز تغییرات در جهت روند را افزایش می دهد.
• هرگاه منحنی K% (آبی کمرنگ)، منحنی D% (قرمز رنگ) را از زیر قطع نموده، و دو خط در بخش پایینی اسیلاتور (زیر خط ۲۰) قرار داشته باشند، سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.
• هرگاه منحنی K% (آبی کمرنگ)، منحنی D% (قرمز رنگ) را از بالا قطع نموده، و هر دو خط در بخش بالای اسیلاتور (بالای خط ۸۰) قرار داشته باشند، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

• واگرائی
• وجود واگرائی بین روند نوسانگر و روند چارت قیمت نیز سیگنال مهمی در نظر گرفته می شود. برای مثال وقتی یک روند نزولی یک lower low جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک higher low می سازد، نشانه ی احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است.
• وقتی یک روند صعودی یک higher high جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک lower high می سازد، نشانه ی احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است.

نقطه ضعف

• مشاهده سیگنالهای غلط ازاین نوسانگر اولین نقطه ضعف آن می باشد. این اتفاق به این گونه است که این نوسانگر سیگنال تغییر روند را زودتر از موعد اعلام کرده و باعث شکست در معامله می گردد. راه جلوگیری از وقوع چنین اشتباهاتی استفاده از یک اندیکاتور کمکی مانند میانگین متحرک به قصد تشخیص روند اصلی بازار می باشد و بهتر است تنها در مواردی که سیگنالهای نوسانگر در جهت روند کلی بازار می باشند از آنها استفاده نمود.
• در مواردی این اندیکاتور سیگنالهای فروش را زیر خط ۲۰ و یا سیگنالهای خرید را بالای خط ۸۰ منتشر می کند که نیاز است این سیگنالها را نادیده بگیریم.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA نوعی میانگین متحرک یا MA است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد. EMA به عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده یا SMA که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه EMA اغلب میانگین‌های کوتاه‌مدت نقل‌شده و تحلیل‌شده هستند. 12 و 26 روزه برای ایجاد شاخص‌هایی مانند واگرایی و همگرایی میانگین متحرک MACD))و درصد نوسانگر قیمتPPO استفاده می‌شود. به طور کلی، EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخصی برای روندهای بلند مدت استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می‌کند، این یک سیگنال فنی است که یک بازگشت رخ داده است.

برای معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، میانگین‌های متحرک زمانی که به درستی اعمال می‌شوند بسیار مفید و قابل فهم هستند. با این حال، آن‌ها متوجه می‌شوند که این سیگنال‌ها در صورت استفاده نادرست یا سوء تعبیر می‌توانند زیانبار باشند. همه میانگین‌های متحرک که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، شاخص‌های عقب مانده هستند. در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال میانگین متحرک در نمودار بازار خاص باید برای تأیید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن باشد. زمان بهینه برای ورود به بازار اغلب قبل از اینکه میانگین متحرک نشان دهد روند تغییر کرده است، می گذرد.

یک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی تا حدودی تأثیر منفی تاخیرها را کاهش می‌دهد. از آنجایی که محاسبه EMA وزن بیشتری بر آخرین داده‌ها می‌گذارد، قیمت را کمی محکم‌تر در آغوش می‌گیرد و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این زمانی مطلوب است که از EMA برای استخراج سیگنال ورودی معاملاتی استفاده شود. مانند همه شاخص‌های میانگین متحرک، EMAها برای بازارهای پرطرفدار بسیار مناسب‌تر هستند.

هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، خط نشانگر EMA نیز یک روند صعودی نوسانگرهای میانگین متحرک و بالعکس را برای یک روند نزولی نشان می‌دهد. یک معامله گر هوشیار هم به جهت خط EMA و هم به رابطه نرخ تغییر از یک نوار به نوار دیگر توجه می‌نماید. برای مثال، فرض کنید که حرکت قیمت یک روند صعودی قوی شروع به صاف شدن و معکوس شدن کند. از نقطه نظر هزینه فرصت، ممکن است زمان آن رسیده باشد که به سرمایه گذاری صعودی‌تری روی بیاورید.

محدودیت‌های EMA چیست؟

مشخص نیست که آیا باید در روزهای اخیر بر بازه زمانی تاکید بیشتری شود یا خیر. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که داده‌های جدید روند فعلی امنیت را بهتر منعکس می‌کنند. در عین حال، دیگران احساس می‌کنند که اضافه وزن تاریخ‌های اخیر سوگیری ایجاد می‌کند که منجر به هشدارهای نادرست بیشتر می‌شود و خطا ایجاد می‌کند. به طور مشابه، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کاملاً بر داده‌های تاریخی متکی است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بازارها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت‌های فعلی بازار در حال حاضر همه اطلاعات موجود را منعکس می‌کنند. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده‌ها تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی‌ها به ما بگوید.

تفاوت‌های EMA و SMA چیست؟

تفاوت عمده بین EMA وSMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه نشان می‌دهد. به طور خاص، EMA به قیمت‌های اخیر وزن‌های بالاتری می‌دهد، در حالی که SMA وزن‌های مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد. این دو میانگین مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می‌شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران فنی برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می‌گردند. از آنجایی که EMAها روی داده‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر قائل می‌شوند، در مقایسه یا SMAها به آخرین تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. این باعث می‌شود که نتایج EMA به روز‌تر باشد و توضیح می‌دهد که چرا آن‌ها توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می‌شوند.

سخن آخر درباره اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یک نوسانگرهای میانگین متحرک میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را برای آخرین نقاط داده قائل می‌شود. مانند همه میانگین‌های متحرک، این اندیدکاتور فنی برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس متقاطع‌ها و واگرایی‌ها از میانگین تاریخی استفاده می‌شود. معامله گران اغلب از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند.